SBUX opsiyon zinciri Starbucks Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±17.7% (87.84–125.69) · ATM IV 30.5% · P/C açık pozisyon 2.05
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 50.90 | 54.35 | 25 | 54.4% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 55 | 0 | 0.4300 | 47 | 45.9% | -0.01 | 0.0010 | -0.003 | ||
| 46.20 | 48.85 | 3 | 44.2% | 0.98 | 0.0013 | 0.000 | 60 | 0.0900 | 0.5100 | 61 | 42.9% | -0.02 | 0.0015 | -0.004 | ||
| 40.70 | 44.80 | 37 | 41.5% | 0.97 | 0.0020 | 0.000 | 65 | 0 | 0.8800 | 168 | 40.5% | -0.03 | 0.0022 | -0.005 | ||
| 36.50 | 40.00 | 169 | 41.7% | 0.96 | 0.0030 | 0.000 | 70 | 0.0700 | 1.08 | 840 | 37.4% | -0.04 | 0.0032 | -0.006 | ||
| 31.30 | 34.75 | 32.4% | 0.94 | 0.0044 | -0.002 | 75 | 0.3000 | 1.39 | 1,551 | 35.4% | -0.06 | 0.0046 | -0.009 | |||
| 27.05 | 30.90 | 109 | 35.5% | 0.91 | 0.0062 | -0.005 | 80 | 0 | 2.92 | 1,397 | 35.3% | -0.10 | 0.0064 | -0.011 | ||
| 22.70 | 26.60 | 111 | 33.7% | 0.87 | 0.0084 | -0.009 | 85 | 1.35 | 2.57 | 860 | 33.0% | -0.14 | 0.0086 | -0.014 | ||
| 18.50 | 22.60 | 37 | 32.1% | 0.82 | 0.0107 | -0.013 | 90 | 2.21 | 3.90 | 3 | 1,636 | 32.8% | -0.19 | 0.0109 | -0.017 | |
| 14.75 | 19.00 | 161 | 31.2% | 0.75 | 0.0131 | -0.016 | 95 | 2.97 | 5.25 | 1 | 1,702 | 31.1% | -0.25 | 0.0133 | -0.019 | |
| 12.30 | 14.95 | 162 | 30.7% | 0.68 | 0.0151 | -0.019 | 100 | 4.60 | 6.90 | 2 | 1,193 | 30.4% | -0.33 | 0.0154 | -0.021 | |
| 10.50 | 11.75 | 423 | 31.3% | 0.60 | 0.0166 | -0.021 | 105 | 6.00 | 9.60 | 624 | 29.8% | -0.41 | 0.0169 | -0.022 | ||
| 7.30 | 9.05 | 37 | 596 | 29.1% | 0.51 | 0.0172 | -0.022 | 110 | 9.65 | 10.75 | 1 | 203 | 28.9% | -0.50 | 0.0178 | -0.022 |
| 5.45 | 8.00 | 1 | 718 | 30.5% | 0.43 | 0.0171 | -0.022 | 115 | 11.60 | 15.20 | 35 | 29.3% | -0.58 | 0.0178 | -0.021 | |
| 3.40 | 6.25 | 14 | 415 | 29.3% | 0.35 | 0.0163 | -0.021 | 120 | 15.45 | 18.10 | 19 | 29.0% | -0.66 | 0.0171 | -0.019 | |
| 2.69 | 4.85 | 719 | 29.8% | 0.29 | 0.0149 | -0.019 | 125 | 18.50 | 22.65 | 3 | 29.0% | -0.74 | 0.0158 | -0.017 | ||
| 2.12 | 4.00 | 689 | 30.8% | 0.23 | 0.0132 | -0.017 | 130 | 22.60 | 26.75 | 29.0% | -0.80 | 0.0144 | -0.014 | |||
| 1.12 | 2.63 | 3 | 256 | 28.8% | 0.18 | 0.0114 | -0.014 | 135 | 26.95 | 31.10 | 2 | 29.1% | -0.86 | 0.0133 | -0.011 | |
| 0.6500 | 1.65 | 98 | 27.5% | 0.14 | 0.0096 | -0.012 | 140 | 31.55 | 35.65 | 29.3% | -0.91 | 0.0125 | -0.010 | |||
| 0.4500 | 1.50 | 56 | 28.8% | 0.11 | 0.0080 | -0.010 | 145 | 36.35 | 39.80 | -0.96 | 0.0141 | -0.007 | ||||
| 0.2400 | 1.20 | 18 | 29.1% | 0.08 | 0.0065 | -0.008 | 150 | 41.30 | 44.75 | -0.99 | 0.0050 | -0.017 | ||||
| 0.0100 | 1.10 | 34 | 29.6% | 0.06 | 0.0053 | -0.007 | 155 | 46.95 | 49.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||||
| 0 | 1.80 | 226 | 34.7% | 0.05 | 0.0044 | -0.006 | 160 | 51.95 | 54.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Mar 19, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.