SBUX цепочка опционов Starbucks Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.9% (97.49–114.19) · ATM IV 26.5% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.00 | 15.50 | 33.0% | 0.89 | 0.0154 | -0.015 | 93 | 0 | 2.58 | 38.4% | -0.12 | 0.0156 | -0.024 | ||||
| 11.50 | 14.60 | 28.5% | 0.87 | 0.0171 | -0.018 | 94 | 0 | 2.65 | 36.7% | -0.13 | 0.0173 | -0.025 | ||||
| 11.30 | 13.75 | 32.2% | 0.85 | 0.0189 | -0.020 | 95 | 0 | 2.74 | 35.1% | -0.15 | 0.0191 | -0.027 | ||||
| 10.45 | 12.90 | 31.7% | 0.84 | 0.0207 | -0.022 | 96 | 0 | 2.85 | 33.6% | -0.17 | 0.0210 | -0.029 | ||||
| 8.55 | 12.05 | 25.8% | 0.81 | 0.0227 | -0.025 | 97 | 0 | 2.99 | 32.1% | -0.19 | 0.0230 | -0.031 | ||||
| 8.30 | 11.25 | 28.4% | 0.79 | 0.0246 | -0.027 | 98 | 0 | 3.15 | 30.7% | -0.21 | 0.0250 | -0.033 | ||||
| 7.25 | 10.50 | 27.2% | 0.77 | 0.0266 | -0.029 | 99 | 0 | 3.35 | 29.3% | -0.24 | 0.0271 | -0.035 | ||||
| 6.95 | 9.45 | 27.6% | 0.74 | 0.0286 | -0.032 | 100 | 0.5500 | 3.25 | 28.8% | -0.26 | 0.0291 | -0.036 | ||||
| 5.90 | 9.05 | 27.4% | 0.71 | 0.0305 | -0.034 | 101 | 1.20 | 3.70 | 30.6% | -0.29 | 0.0311 | -0.037 | ||||
| 5.20 | 8.40 | 27.3% | 0.68 | 0.0323 | -0.035 | 102 | 0.3200 | 4.30 | 27.0% | -0.33 | 0.0330 | -0.039 | ||||
| 4.55 | 7.80 | 27.3% | 0.65 | 0.0340 | -0.037 | 103 | 0.6900 | 4.55 | 26.6% | -0.36 | 0.0347 | -0.040 | ||||
| 4.25 | 6.85 | 27.0% | 0.61 | 0.0354 | -0.038 | 104 | 2.28 | 4.35 | 28.5% | -0.39 | 0.0362 | -0.040 | ||||
| 3.35 | 6.60 | 26.9% | 0.58 | 0.0365 | -0.039 | 105 | 1.57 | 5.15 | 25.8% | -0.43 | 0.0375 | -0.041 | ||||
| 2.77 | 6.10 | 26.7% | 0.54 | 0.0373 | -0.039 | 106 | 2.08 | 5.75 | 26.3% | -0.47 | 0.0384 | -0.041 | ||||
| 2.29 | 5.70 | 26.9% | 0.50 | 0.0377 | -0.040 | 107 | 2.98 | 5.90 | 26.3% | -0.51 | 0.0390 | -0.041 | ||||
| 1.81 | 5.20 | 26.6% | 0.46 | 0.0378 | -0.040 | 108 | 3.15 | 6.55 | 25.3% | -0.55 | 0.0392 | -0.040 | ||||
| 1.42 | 4.85 | 26.9% | 0.43 | 0.0374 | -0.039 | 109 | 3.85 | 7.30 | 26.1% | -0.59 | 0.0390 | -0.039 | ||||
| 1.00 | 4.50 | 26.8% | 0.39 | 0.0368 | -0.038 | 110 | 4.50 | 7.75 | 25.4% | -0.62 | 0.0384 | -0.038 | ||||
| 0.4600 | 4.20 | 26.2% | 0.36 | 0.0358 | -0.037 | 111 | 5.15 | 8.70 | 26.3% | -0.66 | 0.0376 | -0.036 | ||||
| 0.0600 | 3.90 | 25.8% | 0.32 | 0.0345 | -0.036 | 112 | 5.85 | 9.15 | 25.3% | -0.70 | 0.0364 | -0.035 | ||||
| 0 | 3.65 | 26.7% | 0.29 | 0.0330 | -0.034 | 113 | 6.60 | 9.85 | 25.1% | -0.73 | 0.0351 | -0.033 | ||||
| 0 | 3.40 | 27.6% | 0.26 | 0.0312 | -0.033 | 114 | 7.40 | 10.75 | 25.6% | -0.76 | 0.0335 | -0.030 | ||||
| 0 | 3.25 | 28.8% | 0.23 | 0.0294 | -0.031 | 115 | 8.25 | 11.95 | 27.6% | -0.79 | 0.0318 | -0.028 | ||||
| 0 | 3.05 | 29.7% | 0.21 | 0.0275 | -0.029 | 116 | 9.10 | 12.75 | 27.7% | -0.82 | 0.0299 | -0.026 | ||||
| 0 | 2.90 | 30.7% | 0.18 | 0.0255 | -0.027 | 117 | 9.95 | 13.20 | 25.6% | -0.85 | 0.0281 | -0.023 | ||||
| 0 | 2.79 | 31.8% | 0.16 | 0.0235 | -0.025 | 118 | 10.85 | 14.35 | 27.3% | -0.87 | 0.0260 | -0.021 | ||||
| 0 | 2.69 | 32.9% | 0.14 | 0.0215 | -0.023 | 119 | 11.80 | 15.05 | 26.4% | -0.89 | 0.0239 | -0.018 | ||||
| 0 | 2.60 | 33.9% | 0.12 | 0.0196 | -0.021 | 120 | 12.75 | 15.00 | -0.91 | 0.0217 | -0.015 | |||||
| 0 | 2.53 | 35.0% | 0.11 | 0.0177 | -0.019 | 121 | 13.70 | 17.35 | 30.5% | -0.93 | 0.0212 | -0.012 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.