RUN cadeia de opções Sunrun Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±21.0% (5.47–8.37) · IV ATM 88.5% · P/C open interest 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.65 | 3.25 | 121.8% | 0.97 | 0.0330 | -0.002 | 4 | 0 | 0.0900 | 1 | 117.6% | -0.03 | 0.0331 | -0.003 | |||
| 1.90 | 2.20 | 171 | 107.2% | 0.90 | 0.0904 | -0.005 | 5 | 0.0400 | 0.1800 | 407 | 97.2% | -0.10 | 0.0908 | -0.005 | ||
| 1.46 | 1.78 | 97.6% | 0.83 | 0.1322 | -0.007 | 5.5 | 0.1100 | 0.2700 | 92.4% | -0.17 | 0.1328 | -0.007 | ||||
| 1.20 | 1.34 | 14 | 61 | 96.4% | 0.75 | 0.1747 | -0.009 | 6 | 0.2700 | 0.3500 | 49 | 1,736 | 88.0% | -0.26 | 0.1756 | -0.009 |
| 0.8200 | 1.09 | 17 | 93.1% | 0.64 | 0.2073 | -0.010 | 6.5 | 0.4300 | 0.6200 | 10 | 90.0% | -0.36 | 0.2086 | -0.011 | ||
| 0.6000 | 0.8300 | 8 | 363 | 93.0% | 0.53 | 0.2223 | -0.011 | 7 | 0.6700 | 0.8000 | 90 | 1,900 | 84.0% | -0.47 | 0.2240 | -0.011 |
| 0.4200 | 0.6300 | 23 | 92.7% | 0.43 | 0.2188 | -0.011 | 7.5 | 0.9600 | 1.20 | 88.1% | -0.58 | 0.2209 | -0.011 | |||
| 0.3400 | 0.4800 | 120 | 1,101 | 96.7% | 0.34 | 0.2015 | -0.010 | 8 | 1.31 | 1.59 | 5 | 4,191 | 89.8% | -0.67 | 0.2041 | -0.010 |
| 0.1900 | 0.3800 | 7 | 94.7% | 0.26 | 0.1770 | -0.009 | 8.5 | 1.74 | 2.00 | 4 | 93.7% | -0.74 | 0.1802 | -0.009 | ||
| 0.1400 | 0.2000 | 88 | 2,343 | 88.8% | 0.20 | 0.1507 | -0.008 | 9 | 2.15 | 2.41 | 52 | 3,343 | 91.9% | -0.80 | 0.1543 | -0.008 |
| 0.0600 | 0.2300 | 94.9% | 0.16 | 0.1259 | -0.007 | 9.5 | 2.60 | 2.76 | 10 | 81.2% | -0.85 | 0.1298 | -0.007 | |||
| 0.0400 | 0.1200 | 660 | 8,968 | 89.3% | 0.12 | 0.1039 | -0.006 | 10 | 3.00 | 3.25 | 23 | 1,965 | 53.7% | -0.89 | 0.1081 | -0.006 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.