RUN optieketen Sunrun Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±22.6% (5.61–8.88) · ATM IV 91.6% · P/C open interest 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 3.65 | 95.1% | 0.97 | 0.0255 | -0.002 | 4 | 0 | 0.2200 | 149.5% | -0.03 | 0.0256 | -0.002 | ||||
| 2.17 | 2.60 | 1 | 170 | 90.6% | 0.92 | 0.0674 | -0.005 | 5 | 0.0300 | 0.1100 | 20 | 413 | 91.6% | -0.08 | 0.0677 | -0.005 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 5.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.45 | 1.74 | 61 | 92.9% | 0.80 | 0.1353 | -0.008 | 6 | 0.1900 | 0.3000 | 1 | 1,735 | 88.4% | -0.20 | 0.1360 | -0.008 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.9000 | 1.09 | 68 | 319 | 93.4% | 0.62 | 0.1935 | -0.011 | 7 | 0.5800 | 0.7000 | 213 | 1,883 | 89.9% | -0.38 | 0.1950 | -0.011 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 7.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.5200 | 0.5600 | 402 | 953 | 88.5% | 0.43 | 0.2005 | -0.011 | 8 | 1.05 | 1.26 | 26 | 4,167 | 81.7% | -0.58 | 0.2030 | -0.011 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 8.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.2400 | 0.3500 | 46 | 2,354 | 89.2% | 0.27 | 0.1664 | -0.009 | 9 | 1.81 | 2.12 | 3,343 | 88.5% | -0.74 | 0.1698 | -0.009 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 9.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.1500 | 0.1600 | 63 | 8,970 | 89.6% | 0.17 | 0.1225 | -0.007 | 10 | 2.74 | 3.00 | 2 | 1,967 | 96.2% | -0.84 | 0.1268 | -0.007 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Nov 20, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.