RUN Optionskette Sunrun Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±22.1% (5.76–9.04) · ATM IV 91.6% · P/C Open Interest 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 3.65 | 95.1% | 0.97 | 0.0255 | -0.002 | 4 | 0 | 0.2200 | 149.5% | -0.03 | 0.0256 | -0.002 | ||||
| 2.17 | 2.60 | 1 | 171 | 90.6% | 0.92 | 0.0674 | -0.005 | 5 | 0.0300 | 0.1100 | 20 | 407 | 91.6% | -0.08 | 0.0677 | -0.005 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 5.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.45 | 1.74 | 61 | 92.9% | 0.80 | 0.1353 | -0.008 | 6 | 0.1900 | 0.3000 | 1 | 1,736 | 88.4% | -0.20 | 0.1360 | -0.008 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.9000 | 1.09 | 68 | 363 | 93.4% | 0.62 | 0.1935 | -0.011 | 7 | 0.5800 | 0.7000 | 213 | 1,900 | 89.9% | -0.38 | 0.1950 | -0.011 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 7.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.5200 | 0.5600 | 402 | 1,101 | 88.5% | 0.43 | 0.2005 | -0.011 | 8 | 1.05 | 1.26 | 26 | 4,191 | 81.7% | -0.58 | 0.2030 | -0.011 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 8.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.2400 | 0.3500 | 46 | 2,343 | 89.2% | 0.27 | 0.1664 | -0.009 | 9 | 1.81 | 2.12 | 3,343 | 88.5% | -0.74 | 0.1698 | -0.009 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 9.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.1500 | 0.1600 | 63 | 8,968 | 89.6% | 0.17 | 0.1225 | -0.007 | 10 | 2.74 | 3.00 | 2 | 1,965 | 96.2% | -0.84 | 0.1268 | -0.007 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0700 | 0.1100 | 3 | 1,268 | 92.6% | 0.10 | 0.0856 | -0.005 | 11 | 3.65 | 3.85 | 47 | 890 | 85.8% | -0.91 | 0.0906 | -0.006 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.