RTX cadeia de opções RTX Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±13.0% (174.60–227.00) · IV ATM 26.8% · P/C open interest 1.04
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 95.45 | 99.10 | 40 | 52.2% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 105 | 0 | 0.5600 | 154 | 51.7% | -0.01 | 0.0003 | -0.003 | ||
| 90.60 | 94.20 | 102 | 49.8% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 110 | 0 | 0.5900 | 175 | 48.8% | -0.01 | 0.0004 | -0.004 | ||
| 86.10 | 89.25 | 49 | 50.1% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 115 | 0 | 0.6200 | 186 | 45.9% | -0.01 | 0.0005 | -0.005 | ||
| 80.30 | 84.45 | 188 | 38.5% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 120 | 0 | 0.5400 | 268 | 41.9% | -0.01 | 0.0007 | -0.006 | ||
| 75.60 | 79.40 | 645 | 37.0% | 0.98 | 0.0008 | 0.000 | 125 | 0.0500 | 0.5000 | 932 | 39.2% | -0.02 | 0.0009 | -0.007 | ||
| 70.60 | 74.75 | 15 | 156 | 36.4% | 0.98 | 0.0011 | 0.000 | 130 | 0.2200 | 0.5900 | 649 | 38.7% | -0.02 | 0.0011 | -0.009 | |
| 66.10 | 69.85 | 315 | 37.1% | 0.97 | 0.0014 | 0.000 | 135 | 0.0900 | 0.6900 | 454 | 35.6% | -0.03 | 0.0014 | -0.010 | ||
| 61.75 | 65.15 | 31 | 519 | 38.4% | 0.97 | 0.0017 | 0.000 | 140 | 0.1900 | 0.7900 | 1 | 577 | 34.2% | -0.03 | 0.0017 | -0.011 |
| 56.50 | 60.40 | 571 | 34.6% | 0.96 | 0.0021 | 0.000 | 145 | 0.4900 | 0.9100 | 956 | 33.7% | -0.04 | 0.0021 | -0.013 | ||
| 52.50 | 55.55 | 205 | 35.4% | 0.95 | 0.0026 | -0.000 | 150 | 0.6500 | 1.11 | 1,375 | 32.4% | -0.05 | 0.0027 | -0.015 | ||
| 47.90 | 50.75 | 329 | 33.6% | 0.94 | 0.0033 | -0.004 | 155 | 0.8600 | 1.54 | 558 | 31.7% | -0.07 | 0.0034 | -0.018 | ||
| 43.10 | 46.50 | 1 | 251 | 32.6% | 0.92 | 0.0041 | -0.009 | 160 | 1.23 | 1.66 | 2 | 962 | 30.2% | -0.08 | 0.0042 | -0.021 |
| 39.00 | 41.65 | 424 | 31.3% | 0.89 | 0.0050 | -0.014 | 165 | 1.49 | 2.25 | 884 | 29.2% | -0.11 | 0.0052 | -0.025 | ||
| 34.80 | 37.00 | 430 | 30.0% | 0.86 | 0.0061 | -0.019 | 170 | 2.32 | 3.30 | 3 | 970 | 29.8% | -0.14 | 0.0063 | -0.029 | |
| 30.35 | 33.25 | 419 | 29.3% | 0.83 | 0.0072 | -0.025 | 175 | 3.50 | 3.95 | 2 | 1,525 | 29.4% | -0.18 | 0.0074 | -0.033 | |
| 26.65 | 29.50 | 858 | 29.3% | 0.79 | 0.0084 | -0.030 | 180 | 4.25 | 5.00 | 3 | 2,815 | 28.4% | -0.22 | 0.0086 | -0.037 | |
| 23.30 | 24.45 | 321 | 27.4% | 0.74 | 0.0094 | -0.035 | 185 | 5.80 | 6.90 | 4 | 564 | 29.0% | -0.27 | 0.0097 | -0.041 | |
| 19.75 | 22.65 | 1 | 497 | 28.7% | 0.69 | 0.0104 | -0.038 | 190 | 7.00 | 8.05 | 6 | 1,500 | 27.7% | -0.32 | 0.0108 | -0.044 |
| 16.60 | 19.65 | 344 | 28.3% | 0.63 | 0.0113 | -0.042 | 195 | 8.25 | 10.00 | 1 | 416 | 26.7% | -0.38 | 0.0117 | -0.045 | |
| 14.25 | 15.20 | 20 | 1,313 | 26.7% | 0.58 | 0.0119 | -0.044 | 200 | 10.95 | 12.00 | 8 | 538 | 26.8% | -0.44 | 0.0124 | -0.046 |
| 9.65 | 10.85 | 25 | 2,106 | 26.7% | 0.46 | 0.0123 | -0.044 | 210 | 15.65 | 17.65 | 3 | 1,034 | 26.0% | -0.56 | 0.0129 | -0.045 |
| 6.40 | 7.00 | 81 | 2,075 | 26.2% | 0.34 | 0.0115 | -0.042 | 220 | 21.70 | 24.50 | 354 | 25.3% | -0.68 | 0.0124 | -0.040 | |
| 4.05 | 4.75 | 37 | 1,150 | 26.4% | 0.25 | 0.0099 | -0.036 | 230 | 30.05 | 31.80 | 87 | 25.2% | -0.79 | 0.0114 | -0.034 | |
| 2.26 | 3.25 | 11 | 1,039 | 26.3% | 0.18 | 0.0080 | -0.030 | 240 | 38.10 | 40.80 | 14 | 23.8% | -0.88 | 0.0099 | -0.028 | |
| 1.52 | 2.20 | 18 | 1,055 | 27.1% | 0.12 | 0.0062 | -0.024 | 250 | 47.30 | 50.75 | 16 | -0.95 | 0.0099 | -0.018 | ||
| 0.8300 | 1.58 | 14 | 1,062 | 27.5% | 0.09 | 0.0047 | -0.019 | 260 | 57.25 | 61.10 | -0.99 | 0.0033 | -0.045 | |||
| 0.4500 | 1.15 | 1 | 245 | 28.1% | 0.06 | 0.0035 | -0.015 | 270 | 67.20 | 71.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | |||
| 0.5000 | 0.8600 | 216 | 29.9% | 0.05 | 0.0027 | -0.012 | 280 | 77.20 | 81.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | ||||
| 0.1800 | 0.6400 | 116 | 29.8% | 0.03 | 0.0021 | -0.010 | 290 | 87.20 | 91.05 | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | ||||
| 0.1500 | 0.4700 | 518 | 30.7% | 0.03 | 0.0016 | -0.008 | 300 | 97.20 | 101.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.