ROKU цепочка опционов Roku, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.6% (133.54–175.54) · ATM IV 17.5% · P/C открытого интереса 0.02
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 74.00 | 79.00 | 1 | 41.8% | 0.95 | 0.0012 | -0.001 | 80 | 0 | 5.00 | 50.9% | -0.03 | 0.0012 | -0.007 | |||
| 69.00 | 74.00 | 36.5% | 0.95 | 0.0014 | -0.001 | 85 | 0 | 5.00 | 47.2% | -0.04 | 0.0014 | -0.007 | ||||
| 64.50 | 69.50 | 36.4% | 0.94 | 0.0016 | -0.002 | 90 | 0 | 3.85 | 43.8% | -0.04 | 0.0016 | -0.008 | ||||
| 60.00 | 64.50 | 33.8% | 0.94 | 0.0019 | -0.002 | 95 | 0 | 3.90 | 40.5% | -0.05 | 0.0019 | -0.008 | ||||
| 55.50 | 60.00 | 31.2% | 0.93 | 0.0022 | -0.003 | 100 | 0 | 4.00 | 37.4% | -0.06 | 0.0023 | -0.008 | ||||
| 50.50 | 55.50 | 30.1% | 0.92 | 0.0026 | -0.004 | 105 | 0 | 5.00 | 34.3% | -0.06 | 0.0027 | -0.009 | ||||
| 46.00 | 50.50 | 27.7% | 0.91 | 0.0032 | -0.004 | 110 | 0 | 4.10 | 31.4% | -0.07 | 0.0032 | -0.009 | ||||
| 41.50 | 46.00 | 26.4% | 0.90 | 0.0038 | -0.005 | 115 | 0 | 4.20 | 28.6% | -0.09 | 0.0039 | -0.009 | ||||
| 36.50 | 41.50 | 1 | 23.8% | 0.89 | 0.0046 | -0.006 | 120 | 0 | 4.25 | 25.9% | -0.10 | 0.0048 | -0.010 | |||
| 32.00 | 37.00 | 1 | 23.2% | 0.87 | 0.0056 | -0.007 | 125 | 0 | 4.40 | 23.3% | -0.12 | 0.0059 | -0.010 | |||
| 28.00 | 33.00 | 22.1% | 0.84 | 0.0068 | -0.008 | 130 | 0.1700 | 4.55 | 21.0% | -0.15 | 0.0072 | -0.011 | ||||
| 24.00 | 28.50 | 20.7% | 0.81 | 0.0083 | -0.009 | 135 | 0.6800 | 4.95 | 19.5% | -0.18 | 0.0089 | -0.012 | ||||
| 20.00 | 24.90 | 20.1% | 0.77 | 0.0100 | -0.011 | 140 | 1.50 | 6.50 | 18.5% | -0.23 | 0.0108 | -0.013 | ||||
| 16.00 | 21.00 | 18.6% | 0.72 | 0.0117 | -0.012 | 145 | 2.50 | 7.50 | 17.9% | -0.28 | 0.0128 | -0.014 | ||||
| 13.00 | 17.50 | 69 | 18.2% | 0.66 | 0.0133 | -0.013 | 150 | 4.50 | 9.00 | 17.7% | -0.35 | 0.0149 | -0.015 | |||
| 10.00 | 14.50 | 99 | 17.7% | 0.59 | 0.0146 | -0.014 | 155 | 6.50 | 11.00 | 17.3% | -0.43 | 0.0168 | -0.016 | |||
| 7.50 | 12.00 | 86 | 17.4% | 0.51 | 0.0154 | -0.014 | 160 | 9.00 | 13.50 | 5 | 17.0% | -0.52 | 0.0184 | -0.017 | ||
| 5.50 | 10.00 | 5 | 17.1% | 0.44 | 0.0155 | -0.014 | 165 | 12.00 | 16.50 | 16.7% | -0.61 | 0.0194 | -0.017 | |||
| 4.00 | 8.00 | 17.0% | 0.36 | 0.0150 | -0.013 | 170 | 15.50 | 20.00 | 17.2% | -0.71 | 0.0199 | -0.017 | ||||
| 2.50 | 7.00 | 16.8% | 0.30 | 0.0139 | -0.012 | 175 | 19.00 | 24.00 | 17.3% | -0.80 | 0.0200 | -0.016 | ||||
| 1.50 | 5.50 | 7 | 17.0% | 0.24 | 0.0125 | -0.011 | 180 | 23.50 | 28.00 | 16.7% | -0.88 | 0.0198 | -0.016 | |||
| 0.5000 | 5.00 | 4 | 17.1% | 0.20 | 0.0109 | -0.011 | 185 | 28.05 | 33.00 | 17.6% | -0.93 | 0.0168 | -0.015 | |||
| 0 | 4.30 | 17.8% | 0.18 | 0.0095 | -0.010 | 190 | 33.05 | 38.00 | 19.4% | -0.96 | 0.0116 | -0.016 | ||||
| 0 | 4.35 | 19.4% | 0.15 | 0.0083 | -0.010 | 195 | 38.05 | 43.00 | 21.1% | -0.98 | 0.0077 | -0.010 | ||||
| 0 | 4.25 | 20.8% | 0.14 | 0.0073 | -0.010 | 200 | 43.05 | 48.00 | 22.8% | -0.99 | 0.0043 | -0.010 | ||||
| 0 | 4.10 | 23.4% | 0.12 | 0.0059 | -0.009 | 210 | 53.05 | 58.00 | 26.0% | -1.00 | 0.0016 | -0.010 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.