ROKU cadeia de opções Roku, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±6.8% (144.09–164.99) · IV ATM 16.8% · P/C open interest 2.02
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 73.55 | 77.10 | 351 | 58.7% | 0.98 | 0.0008 | -0.012 | 80 | 0 | 0.2500 | 9 | 1,858 | 58.9% | -0.02 | 0.0008 | -0.012 | |
| 68.55 | 72.20 | 259 | 53.3% | 0.98 | 0.0010 | -0.013 | 85 | 0.0900 | 0.1400 | 12 | 454 | 53.4% | -0.02 | 0.0010 | -0.013 | |
| 63.80 | 67.20 | 286 | 51.9% | 0.98 | 0.0012 | -0.013 | 90 | 0 | 2.29 | 556 | 72.1% | -0.02 | 0.0012 | -0.013 | ||
| 58.65 | 61.50 | 363 | 0.97 | 0.0014 | -0.014 | 95 | 0 | 2.33 | 1,092 | 66.4% | -0.03 | 0.0014 | -0.014 | |||
| 53.75 | 56.10 | 3 | 1,006 | 0.97 | 0.0017 | -0.014 | 100 | 0.1000 | 2.34 | 467 | 61.3% | -0.03 | 0.0017 | -0.014 | ||
| 49.75 | 52.70 | 384 | 49.8% | 0.96 | 0.0021 | -0.015 | 105 | 0 | 2.39 | 657 | 55.5% | -0.03 | 0.0021 | -0.015 | ||
| 44.05 | 47.95 | 312 | 40.6% | 0.96 | 0.0026 | -0.015 | 110 | 0 | 2.46 | 203 | 50.5% | -0.04 | 0.0026 | -0.015 | ||
| 39.85 | 43.15 | 498 | 42.0% | 0.95 | 0.0033 | -0.016 | 115 | 0 | 2.53 | 211 | 45.7% | -0.05 | 0.0033 | -0.016 | ||
| 34.95 | 38.25 | 367 | 37.6% | 0.94 | 0.0042 | -0.017 | 120 | 0.0100 | 2.27 | 87 | 39.5% | -0.06 | 0.0042 | -0.017 | ||
| 29.70 | 33.50 | 615 | 32.5% | 0.93 | 0.0054 | -0.018 | 125 | 0.0100 | 2.69 | 58 | 36.4% | -0.07 | 0.0055 | -0.018 | ||
| 24.55 | 28.70 | 1,181 | 27.7% | 0.91 | 0.0072 | -0.019 | 130 | 0.0100 | 2.79 | 99 | 31.9% | -0.09 | 0.0073 | -0.019 | ||
| 19.80 | 23.60 | 80 | 23.4% | 0.89 | 0.0098 | -0.020 | 135 | 0 | 1.50 | 160 | 22.4% | -0.11 | 0.0100 | -0.021 | ||
| 15.05 | 18.75 | 515 | 19.9% | 0.85 | 0.0136 | -0.022 | 140 | 0 | 3.05 | 327 | 22.8% | -0.16 | 0.0139 | -0.023 | ||
| 10.60 | 14.40 | 1 | 457 | 17.9% | 0.78 | 0.0188 | -0.025 | 145 | 0 | 3.50 | 45 | 18.8% | -0.22 | 0.0194 | -0.026 | |
| 6.80 | 10.55 | 2 | 1,790 | 17.0% | 0.68 | 0.0245 | -0.028 | 150 | 1.75 | 4.65 | 126 | 18.7% | -0.33 | 0.0256 | -0.030 | |
| 4.70 | 7.60 | 305 | 18.3% | 0.55 | 0.0286 | -0.030 | 155 | 3.20 | 5.40 | 3 | 34 | 15.2% | -0.47 | 0.0305 | -0.032 | |
| 1.50 | 5.50 | 445 | 16.7% | 0.40 | 0.0289 | -0.028 | 160 | 6.00 | 9.70 | 48 | 17.4% | -0.62 | 0.0318 | -0.031 | ||
| 0.1300 | 3.95 | 1 | 569 | 16.9% | 0.27 | 0.0250 | -0.024 | 165 | 9.55 | 13.35 | 15 | 17.4% | -0.77 | 0.0293 | -0.028 | |
| 0.5000 | 2.18 | 3 | 99 | 18.1% | 0.18 | 0.0190 | -0.020 | 170 | 14.15 | 17.75 | 19.1% | -0.88 | 0.0240 | -0.025 | ||
| 0 | 1.45 | 117 | 18.1% | 0.14 | 0.0141 | -0.018 | 175 | 18.75 | 22.55 | 20.6% | -0.93 | 0.0177 | -0.024 | |||
| 0 | 1.45 | 334 | 21.2% | 0.11 | 0.0109 | -0.017 | 180 | 23.50 | 27.50 | 22.1% | -0.95 | 0.0129 | -0.022 | |||
| 0 | 2.63 | 57 | 28.3% | 0.09 | 0.0087 | -0.017 | 185 | 28.50 | 32.50 | 25.0% | -0.97 | 0.0095 | -0.020 | |||
| 0 | 1.68 | 580 | 27.9% | 0.08 | 0.0072 | -0.016 | 190 | 33.50 | 37.50 | 27.8% | -0.98 | 0.0071 | -0.017 | |||
| 0 | 2.51 | 3 | 33.7% | 0.07 | 0.0060 | -0.016 | 195 | 38.50 | 42.50 | 30.5% | -0.98 | 0.0053 | -0.014 | |||
| 0 | 2.47 | 1,103 | 36.2% | 0.06 | 0.0051 | -0.015 | 200 | 43.50 | 47.50 | 33.1% | -0.99 | 0.0041 | -0.012 | |||
| 0 | 2.40 | 3 | 41.0% | 0.05 | 0.0039 | -0.015 | 210 | 53.50 | 57.50 | 38.0% | -0.99 | 0.0025 | -0.008 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.