RIVN цепочка опционов Rivian Automotive, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.9% (10.89–13.56) · ATM IV 78.2% · P/C открытого интереса 0.37
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.95 | 6.30 | 356.8% | 0.99 | 0.0124 | -0.002 | 8 | 0 | 0.2200 | 11 | 175.2% | -0.01 | 0.0124 | -0.003 | |||
| 2.95 | 5.35 | 20 | 296.0% | 0.97 | 0.0305 | -0.005 | 9 | 0 | 0.0200 | 1 | 84.6% | -0.03 | 0.0306 | -0.005 | ||
| 2.21 | 2.59 | 141 | 107.8% | 0.93 | 0.0768 | -0.011 | 10 | 0.0400 | 0.0600 | 353 | 34 | 80.2% | -0.07 | 0.0772 | -0.011 | |
| 1.78 | 2.13 | 2 | 45 | 99.7% | 0.88 | 0.1170 | -0.015 | 10.5 | 0.0900 | 0.1000 | 50 | 103 | 77.3% | -0.12 | 0.1177 | -0.015 |
| 1.37 | 1.60 | 1 | 261 | 84.5% | 0.81 | 0.1658 | -0.020 | 11 | 0.1800 | 0.1900 | 286 | 397 | 76.9% | -0.19 | 0.1668 | -0.021 |
| 1.06 | 1.15 | 210 | 54 | 80.0% | 0.71 | 0.2107 | -0.026 | 11.5 | 0.3200 | 0.3300 | 183 | 282 | 76.5% | -0.30 | 0.2120 | -0.026 |
| 0.7800 | 0.8200 | 309 | 190 | 78.9% | 0.59 | 0.2363 | -0.029 | 12 | 0.5200 | 0.5500 | 334 | 1,072 | 77.5% | -0.41 | 0.2378 | -0.030 |
| 0.5600 | 0.5700 | 245 | 301 | 79.1% | 0.47 | 0.2367 | -0.031 | 12.5 | 0.8000 | 0.8200 | 240 | 1,457 | 78.9% | -0.53 | 0.2383 | -0.031 |
| 0.3900 | 0.4100 | 1,209 | 1,325 | 81.1% | 0.37 | 0.2175 | -0.030 | 13 | 1.13 | 1.15 | 229 | 3,393 | 80.1% | -0.64 | 0.2189 | -0.030 |
| 0.2700 | 0.2800 | 315 | 2,406 | 82.3% | 0.28 | 0.1882 | -0.027 | 13.5 | 1.51 | 1.61 | 104 | 2,371 | 87.4% | -0.73 | 0.1897 | -0.027 |
| 0.1900 | 0.2000 | 527 | 3,529 | 85.0% | 0.21 | 0.1567 | -0.024 | 14 | 1.86 | 2.01 | 12 | 3,892 | 83.3% | -0.79 | 0.1582 | -0.024 |
| 0.1400 | 0.1500 | 282 | 3,829 | 88.8% | 0.16 | 0.1272 | -0.020 | 14.5 | 2.28 | 2.47 | 6 | 1,762 | 84.4% | -0.85 | 0.1289 | -0.020 |
| 0.1000 | 0.1100 | 335 | 3,281 | 91.5% | 0.12 | 0.1018 | -0.017 | 15 | 2.74 | 2.95 | 195 | 2,522 | 88.3% | -0.89 | 0.1036 | -0.017 |
| 0.0700 | 0.0900 | 1,127 | 5,133 | 95.0% | 0.09 | 0.0807 | -0.014 | 15.5 | 2.96 | 3.60 | 1 | 998 | 70.5% | -0.92 | 0.0826 | -0.014 |
| 0.0500 | 0.0600 | 477 | 9,029 | 96.1% | 0.07 | 0.0636 | -0.012 | 16 | 3.60 | 4.10 | 12 | 584 | 109.3% | -0.94 | 0.0655 | -0.012 |
| 0.0200 | 0.0500 | 309 | 1,333 | 95.7% | 0.05 | 0.0501 | -0.009 | 16.5 | 4.05 | 5.65 | 421 | 209.9% | -0.96 | 0.0521 | -0.009 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 280 | 3,527 | 103.3% | 0.04 | 0.0394 | -0.008 | 17 | 4.55 | 5.10 | 334 | 118.5% | -0.97 | 0.0414 | -0.008 | |
| 0.0200 | 0.0300 | 222 | 5,612 | 104.5% | 0.03 | 0.0310 | -0.006 | 17.5 | 5.00 | 6.50 | 5 | 216.4% | -0.98 | 0.0335 | -0.006 | |
| 0.0200 | 0.0300 | 29 | 1,896 | 111.1% | 0.02 | 0.0244 | -0.005 | 18 | 5.40 | 7.65 | 82 | 267.3% | -0.99 | 0.0264 | -0.005 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 30, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.