RIVN chaîne d'options Rivian Automotive, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±47.6% (8.19–23.04) · ATM IV 60.7% · P/C open interest 0.60
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.40 | 8.90 | 250 | 70.9% | 0.92 | 0.0142 | -0.001 | 8 | 0.5700 | 0.6900 | 221 | 70.2% | -0.09 | 0.0145 | -0.002 | ||
| 6.95 | 7.50 | 672 | 67.4% | 0.86 | 0.0211 | -0.002 | 10 | 0.9400 | 1.29 | 308 | 66.7% | -0.15 | 0.0218 | -0.003 | ||
| 5.30 | 5.65 | 507 | 65.0% | 0.76 | 0.0304 | -0.004 | 13 | 2.10 | 2.30 | 3 | 5,314 | 63.5% | -0.25 | 0.0319 | -0.004 | |
| 3.45 | 4.80 | 3,564 | 56.8% | 0.68 | 0.0348 | -0.004 | 15 | 3.15 | 3.45 | 690 | 64.5% | -0.33 | 0.0369 | -0.005 | ||
| 3.60 | 4.05 | 654 | 64.4% | 0.61 | 0.0375 | -0.005 | 17 | 4.35 | 4.65 | 67 | 64.3% | -0.41 | 0.0404 | -0.005 | ||
| 2.75 | 3.10 | 11 | 1,546 | 64.0% | 0.51 | 0.0389 | -0.005 | 20 | 6.20 | 6.75 | 359 | 62.9% | -0.51 | 0.0431 | -0.005 | |
| 2.40 | 2.70 | 10 | 1,899 | 65.3% | 0.46 | 0.0385 | -0.005 | 22 | 6.95 | 9.30 | 2 | 65.2% | -0.58 | 0.0437 | -0.005 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.