RIVN chuỗi quyền chọn Rivian Automotive, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±31.2% (8.41–16.04) · ATM IV 61.4% · Open interest P/C 0.21
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.40 | 5.95 | 5 | 77.0% | 0.94 | 0.0229 | -0.002 | 7 | 0.1000 | 0.2000 | 1 | 43 | 65.9% | -0.06 | 0.0232 | -0.002 | |
| 4.55 | 5.10 | 7 | 71.8% | 0.90 | 0.0346 | -0.003 | 8 | 0.2100 | 0.3300 | 200 | 63.1% | -0.10 | 0.0351 | -0.003 | ||
| 3.75 | 4.05 | 10 | 4 | 60.9% | 0.85 | 0.0479 | -0.004 | 9 | 0.4200 | 0.5300 | 124 | 62.0% | -0.16 | 0.0487 | -0.004 | |
| 3.20 | 3.30 | 45 | 262 | 62.2% | 0.78 | 0.0609 | -0.005 | 10 | 0.7200 | 0.8100 | 71 | 487 | 61.2% | -0.23 | 0.0622 | -0.005 |
| 2.52 | 2.80 | 1 | 152 | 61.9% | 0.70 | 0.0718 | -0.005 | 11 | 1.12 | 1.21 | 49 | 1,795 | 61.2% | -0.31 | 0.0737 | -0.006 |
| 2.10 | 2.21 | 290 | 668 | 61.6% | 0.62 | 0.0792 | -0.006 | 12 | 1.56 | 1.75 | 5 | 1,057 | 61.2% | -0.39 | 0.0817 | -0.006 |
| 1.70 | 1.79 | 59 | 1,483 | 61.8% | 0.54 | 0.0824 | -0.006 | 13 | 2.13 | 2.32 | 5 | 684 | 61.0% | -0.47 | 0.0858 | -0.006 |
| 1.35 | 1.46 | 244 | 2,454 | 61.9% | 0.47 | 0.0821 | -0.006 | 14 | 2.77 | 2.98 | 1 | 722 | 61.0% | -0.55 | 0.0863 | -0.006 |
| 1.11 | 1.16 | 454 | 4,421 | 62.2% | 0.40 | 0.0792 | -0.006 | 15 | 3.50 | 3.70 | 2,182 | 61.2% | -0.62 | 0.0841 | -0.006 | |
| 0.8700 | 0.9600 | 68 | 1,514 | 62.5% | 0.35 | 0.0745 | -0.006 | 16 | 4.25 | 4.60 | 5 | 378 | 63.0% | -0.68 | 0.0801 | -0.006 |
| 0.7500 | 0.8100 | 5 | 3,350 | 64.3% | 0.30 | 0.0689 | -0.006 | 17 | 5.05 | 5.35 | 772 | 61.3% | -0.73 | 0.0753 | -0.006 | |
| 0.5900 | 0.6700 | 205 | 4,801 | 64.4% | 0.26 | 0.0631 | -0.005 | 18 | 5.80 | 6.20 | 1 | 817 | 58.2% | -0.78 | 0.0702 | -0.005 |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.