RIVN chaîne d'options Rivian Automotive, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±29.1% (11.27–20.52) · ATM IV 60.5% · P/C open interest 0.82
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.95 | 8.30 | 1,844 | 71.9% | 0.97 | 0.0107 | 0.000 | 8 | 0.0900 | 0.1200 | 377 | 71.1K | 71.5% | -0.03 | 0.0108 | -0.002 | |
| 6.95 | 7.45 | 66 | 67.7% | 0.95 | 0.0164 | -0.001 | 9 | 0.1500 | 0.1800 | 400 | 128 | 67.6% | -0.05 | 0.0165 | -0.003 | |
| 6.25 | 6.50 | 4,809 | 69.1% | 0.92 | 0.0236 | -0.002 | 10 | 0.2500 | 0.2800 | 266 | 25.0K | 65.0% | -0.08 | 0.0238 | -0.004 | |
| 5.35 | 5.65 | 366 | 64.3% | 0.88 | 0.0321 | -0.003 | 11 | 0.3900 | 0.4500 | 275 | 609 | 63.5% | -0.12 | 0.0324 | -0.004 | |
| 4.55 | 4.85 | 4,270 | 61.7% | 0.83 | 0.0412 | -0.004 | 12 | 0.6000 | 0.6600 | 10 | 36.7K | 62.1% | -0.17 | 0.0418 | -0.005 | |
| 3.90 | 4.20 | 1,316 | 62.7% | 0.78 | 0.0502 | -0.006 | 13 | 0.8400 | 0.9700 | 4 | 6,194 | 61.0% | -0.22 | 0.0509 | -0.006 | |
| 3.30 | 3.50 | 1,291 | 61.2% | 0.72 | 0.0579 | -0.007 | 14 | 1.23 | 1.35 | 755 | 5,274 | 61.1% | -0.29 | 0.0589 | -0.007 | |
| 2.79 | 2.87 | 64 | 17.0K | 60.2% | 0.65 | 0.0637 | -0.007 | 15 | 1.67 | 1.78 | 770 | 19.6K | 60.5% | -0.35 | 0.0650 | -0.008 |
| 2.26 | 2.48 | 125 | 1,555 | 60.3% | 0.58 | 0.0671 | -0.008 | 16 | 2.18 | 2.33 | 12 | 1,366 | 60.6% | -0.42 | 0.0689 | -0.008 |
| 1.95 | 2.01 | 102 | 16.7K | 60.5% | 0.52 | 0.0683 | -0.008 | 17 | 2.81 | 2.87 | 93 | 5,601 | 60.4% | -0.49 | 0.0704 | -0.008 |
| 1.54 | 1.69 | 110 | 3,987 | 59.8% | 0.46 | 0.0675 | -0.008 | 18 | 3.45 | 3.60 | 3,760 | 61.2% | -0.55 | 0.0701 | -0.008 | |
| 1.29 | 1.45 | 2 | 1,293 | 60.9% | 0.40 | 0.0652 | -0.008 | 19 | 4.10 | 4.45 | 2,895 | 62.3% | -0.61 | 0.0682 | -0.008 | |
| 1.12 | 1.20 | 175 | 57.4K | 61.8% | 0.35 | 0.0620 | -0.008 | 20 | 4.90 | 5.15 | 2,151 | 62.2% | -0.66 | 0.0653 | -0.008 | |
| 0.9100 | 1.04 | 3 | 968 | 62.3% | 0.31 | 0.0581 | -0.008 | 21 | 5.70 | 6.05 | 73 | 63.8% | -0.71 | 0.0618 | -0.007 | |
| 0.7900 | 0.8800 | 12 | 32.1K | 63.2% | 0.27 | 0.0540 | -0.007 | 22 | 6.55 | 6.80 | 840 | 62.9% | -0.75 | 0.0581 | -0.007 | |
| 0.6700 | 0.7600 | 6 | 826 | 64.0% | 0.24 | 0.0499 | -0.007 | 23 | 7.40 | 7.75 | 125 | 64.3% | -0.78 | 0.0542 | -0.006 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 15, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.