RIVN цепочка опционов Rivian Automotive, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±18.7% (12.93–18.86) · ATM IV 63.0% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.20 | 6.05 | 2 | 84.3% | 0.96 | 0.0198 | 0.000 | 10.5 | 0 | 2.15 | 161.9% | -0.04 | 0.0198 | -0.003 | |||
| 4.85 | 6.75 | 42 | 133.9% | 0.95 | 0.0258 | -0.001 | 11 | 0 | 2.17 | 150.8% | -0.05 | 0.0259 | -0.004 | |||
| 4.00 | 6.50 | 119.8% | 0.94 | 0.0334 | -0.002 | 11.5 | 0 | 2.19 | 140.1% | -0.06 | 0.0336 | -0.004 | ||||
| 3.55 | 6.05 | 112.8% | 0.92 | 0.0427 | -0.003 | 12 | 0 | 2.23 | 130.3% | -0.08 | 0.0429 | -0.005 | ||||
| 3.10 | 5.60 | 105.8% | 0.89 | 0.0536 | -0.004 | 12.5 | 0.1000 | 0.3000 | 59.1% | -0.11 | 0.0539 | -0.006 | ||||
| 2.55 | 5.15 | 95.8% | 0.86 | 0.0658 | -0.006 | 13 | 0 | 2.35 | 112.4% | -0.14 | 0.0662 | -0.007 | ||||
| 2.25 | 3.25 | 50.5% | 0.82 | 0.0786 | -0.007 | 13.5 | 0 | 2.44 | 104.4% | -0.18 | 0.0792 | -0.009 | ||||
| 0.4200 | 4.40 | 6 | 52.7% | 0.77 | 0.0911 | -0.009 | 14 | 0 | 2.55 | 96.7% | -0.23 | 0.0919 | -0.010 | |||
| 0.2300 | 4.10 | 57.6% | 0.72 | 0.1023 | -0.010 | 14.5 | 0 | 2.69 | 89.6% | -0.28 | 0.1032 | -0.011 | ||||
| 1.65 | 1.99 | 47 | 55.6% | 0.66 | 0.1111 | -0.011 | 15 | 0.0200 | 1.27 | 46.8% | -0.34 | 0.1122 | -0.012 | |||
| 1.21 | 1.74 | 40 | 52.5% | 0.60 | 0.1168 | -0.012 | 15.5 | 0.8600 | 1.27 | 2 | 55.9% | -0.40 | 0.1182 | -0.012 | ||
| 0 | 3.30 | 70.5% | 0.54 | 0.1194 | -0.012 | 16 | 1.19 | 1.44 | 6 | 55.6% | -0.46 | 0.1210 | -0.013 | |||
| 0 | 3.15 | 76.3% | 0.48 | 0.1189 | -0.013 | 16.5 | 0 | 3.65 | 65.1% | -0.52 | 0.1207 | -0.013 | ||||
| 0.8000 | 1.20 | 5 | 59.7% | 0.43 | 0.1158 | -0.013 | 17 | 0.2000 | 3.95 | 62.5% | -0.58 | 0.1179 | -0.012 | |||
| 0 | 2.84 | 85.0% | 0.38 | 0.1109 | -0.013 | 17.5 | 0.3200 | 4.30 | 58.0% | -0.63 | 0.1131 | -0.012 | ||||
| 0 | 2.70 | 88.8% | 0.33 | 0.1046 | -0.012 | 18 | 0.6700 | 4.70 | 58.6% | -0.67 | 0.1070 | -0.011 | ||||
| 0.2000 | 2.63 | 97.9% | 0.29 | 0.0976 | -0.012 | 18.5 | 1.07 | 5.10 | 59.4% | -0.71 | 0.1001 | -0.011 | ||||
| 0 | 2.55 | 97.5% | 0.26 | 0.0902 | -0.011 | 19 | 1.50 | 5.50 | 60.2% | -0.75 | 0.0930 | -0.010 | ||||
| 0.2600 | 1.25 | 78.8% | 0.23 | 0.0828 | -0.011 | 19.5 | 1.93 | 5.90 | 60.2% | -0.78 | 0.0857 | -0.009 | ||||
| 0.2400 | 0.6000 | 4 | 65.8% | 0.20 | 0.0757 | -0.010 | 20 | 2.38 | 6.35 | 61.6% | -0.81 | 0.0787 | -0.008 | |||
| 0 | 0.6500 | 64.1% | 0.17 | 0.0689 | -0.009 | 20.5 | 4.35 | 6.80 | 103.9% | -0.84 | 0.0720 | -0.007 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.