RIOT catena di opzioni Riot Platforms, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±21.1% (11.12–17.08) · ATM IV 92.3% · P/C open interest 0.37
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.20 | 6.80 | 374 | 139.8% | 0.97 | 0.0167 | -0.005 | 8 | 0 | 0.5900 | 1,769 | 162.0% | -0.03 | 0.0167 | -0.005 | ||
| 4.05 | 6.20 | 13 | 134.2% | 0.94 | 0.0274 | -0.007 | 9 | 0.0700 | 0.1300 | 5 | 18 | 100.2% | -0.06 | 0.0275 | -0.007 | |
| 3.50 | 4.70 | 485 | 105.3% | 0.90 | 0.0446 | -0.011 | 10 | 0.1700 | 0.2700 | 15 | 13.1K | 99.2% | -0.10 | 0.0447 | -0.011 | |
| 2.28 | 4.30 | 5 | 101.4% | 0.83 | 0.0648 | -0.015 | 11 | 0.4000 | 0.4600 | 103 | 252 | 99.3% | -0.17 | 0.0650 | -0.016 | |
| 2.39 | 2.96 | 14 | 113 | 106.4% | 0.74 | 0.0829 | -0.020 | 12 | 0.4500 | 0.7500 | 179 | 1,236 | 88.5% | -0.26 | 0.0833 | -0.020 |
| 1.86 | 2.17 | 7 | 669 | 100.3% | 0.64 | 0.0964 | -0.023 | 13 | 0.8700 | 1.17 | 23 | 703 | 90.2% | -0.36 | 0.0969 | -0.023 |
| 1.52 | 1.91 | 3 | 6 | 97.1% | 0.59 | 0.1008 | -0.024 | 13.5 | 1.11 | 1.49 | 27 | 15 | 92.6% | -0.41 | 0.1014 | -0.024 |
| 1.40 | 1.48 | 204 | 1,295 | 94.0% | 0.54 | 0.1034 | -0.024 | 14 | 1.32 | 1.76 | 8 | 632 | 90.6% | -0.46 | 0.1040 | -0.025 |
| 1.17 | 1.36 | 16 | 131 | 95.7% | 0.49 | 0.1042 | -0.025 | 14.5 | 1.59 | 2.00 | 24 | 214 | 88.0% | -0.51 | 0.1050 | -0.025 |
| 1.04 | 1.10 | 392 | 8,265 | 94.9% | 0.44 | 0.1033 | -0.024 | 15 | 2.05 | 2.42 | 15 | 2,252 | 95.4% | -0.56 | 0.1042 | -0.024 |
| 0.8100 | 1.21 | 21 | 74 | 100.8% | 0.40 | 0.1009 | -0.024 | 15.5 | 2.22 | 2.79 | 3 | 90.7% | -0.61 | 0.1019 | -0.024 | |
| 0.6300 | 0.9000 | 404 | 5,479 | 93.8% | 0.35 | 0.0972 | -0.023 | 16 | 2.74 | 3.20 | 6 | 825 | 97.4% | -0.65 | 0.0983 | -0.023 |
| 0.5400 | 0.7700 | 2 | 212 | 94.3% | 0.31 | 0.0926 | -0.022 | 16.5 | 2.80 | 3.50 | 1 | 10 | 82.8% | -0.69 | 0.0938 | -0.022 |
| 0.5300 | 0.5700 | 255 | 22.2K | 94.0% | 0.28 | 0.0873 | -0.020 | 17 | 3.40 | 4.10 | 37 | 3,953 | 97.7% | -0.73 | 0.0887 | -0.020 |
| 0.3700 | 0.5000 | 169 | 329 | 91.4% | 0.24 | 0.0816 | -0.019 | 17.5 | 3.45 | 4.60 | 23 | 1 | 86.4% | -0.76 | 0.0830 | -0.019 |
| 0.3400 | 0.4200 | 570 | 9,813 | 93.3% | 0.21 | 0.0755 | -0.018 | 18 | 4.30 | 4.70 | 422 | 2,278 | 90.3% | -0.80 | 0.0771 | -0.017 |
| 0.1600 | 0.4100 | 8 | 647 | 90.1% | 0.18 | 0.0694 | -0.016 | 18.5 | 4.65 | 5.50 | 34 | 5 | 102.9% | -0.82 | 0.0712 | -0.016 |
| 0.2300 | 0.3400 | 75 | 1,079 | 95.4% | 0.16 | 0.0634 | -0.015 | 19 | 4.95 | 5.90 | 3 | 966 | 93.9% | -0.85 | 0.0652 | -0.015 |
| 0.0800 | 0.3000 | 2 | 89.7% | 0.14 | 0.0576 | -0.013 | 19.5 | 5.15 | 6.70 | 99.0% | -0.87 | 0.0595 | -0.013 | |||
| 0.1600 | 0.2400 | 139 | 2,580 | 95.5% | 0.12 | 0.0521 | -0.012 | 20 | 6.15 | 6.80 | 24 | 596 | 109.3% | -0.89 | 0.0540 | -0.012 |
| 0.0500 | 0.3800 | 4 | 10 | 101.8% | 0.11 | 0.0470 | -0.011 | 20.5 | 6.10 | 7.55 | 95.4% | -0.90 | 0.0490 | -0.011 | ||
| 0.1000 | 0.1900 | 56 | 2,657 | 96.4% | 0.09 | 0.0423 | -0.010 | 21 | 6.55 | 8.05 | 19 | 346 | 95.6% | -0.92 | 0.0445 | -0.010 |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.