RIO chuỗi quyền chọn Rio Tinto Group
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±23.6% (68.61–110.92) · ATM IV 31.5% · Open interest P/C 4.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 39.90 | 42.00 | 40.0% | 0.98 | 0.0021 | 0.000 | 50 | 0.4500 | 1.80 | 1 | 45.1% | -0.06 | 0.0033 | -0.006 | |||
| 35.20 | 37.30 | 39.5% | 0.96 | 0.0033 | -0.001 | 55 | 0.8000 | 2.00 | 1 | 41.3% | -0.08 | 0.0044 | -0.008 | |||
| 30.60 | 33.10 | 3 | 39.9% | 0.94 | 0.0049 | -0.003 | 60 | 1.45 | 2.70 | 40.0% | -0.11 | 0.0059 | -0.009 | |||
| 26.20 | 28.70 | 37.7% | 0.90 | 0.0069 | -0.006 | 65 | 2.10 | 3.20 | 3 | 37.2% | -0.15 | 0.0076 | -0.010 | |||
| 22.10 | 24.50 | 35.9% | 0.86 | 0.0092 | -0.008 | 70 | 2.95 | 4.30 | 173 | 35.7% | -0.19 | 0.0095 | -0.011 | |||
| 18.30 | 20.60 | 34.3% | 0.80 | 0.0115 | -0.010 | 75 | 4.20 | 5.60 | 9 | 34.4% | -0.25 | 0.0115 | -0.013 | |||
| 15.00 | 17.00 | 2 | 33.1% | 0.73 | 0.0135 | -0.012 | 80 | 5.60 | 7.20 | 101 | 32.9% | -0.31 | 0.0134 | -0.013 | ||
| 12.00 | 13.90 | 6 | 32.1% | 0.65 | 0.0150 | -0.013 | 85 | 7.60 | 9.10 | 23 | 32.0% | -0.38 | 0.0148 | -0.014 | ||
| 9.50 | 11.30 | 1 | 31.6% | 0.58 | 0.0159 | -0.014 | 90 | 10.00 | 11.50 | 71 | 31.4% | -0.46 | 0.0156 | -0.014 | ||
| 7.40 | 9.20 | 9 | 31.3% | 0.50 | 0.0162 | -0.015 | 95 | 12.70 | 14.40 | 194 | 30.9% | -0.53 | 0.0158 | -0.013 | ||
| 5.80 | 7.30 | 14 | 31.0% | 0.43 | 0.0158 | -0.014 | 100 | 15.90 | 17.70 | 287 | 30.9% | -0.60 | 0.0154 | -0.013 | ||
| 4.40 | 5.90 | 63 | 30.9% | 0.36 | 0.0150 | -0.014 | 105 | 19.40 | 21.30 | 30.9% | -0.66 | 0.0147 | -0.011 | |||
| 3.50 | 4.90 | 6 | 31.4% | 0.31 | 0.0139 | -0.013 | 110 | 23.10 | 25.30 | 31.1% | -0.72 | 0.0137 | -0.010 | |||
| 2.55 | 4.10 | 51 | 31.5% | 0.26 | 0.0126 | -0.012 | 115 | 27.30 | 29.50 | 31.8% | -0.77 | 0.0126 | -0.009 | |||
| 2.00 | 3.40 | 2 | 31.9% | 0.22 | 0.0114 | -0.011 | 120 | 31.50 | 33.80 | 32.0% | -0.81 | 0.0113 | -0.007 | |||
| 1.60 | 2.90 | 5 | 32.5% | 0.19 | 0.0102 | -0.010 | 125 | 35.80 | 38.30 | 32.2% | -0.84 | 0.0101 | -0.005 | |||
| 1.25 | 2.45 | 20 | 32.9% | 0.16 | 0.0090 | -0.009 | 130 | 40.40 | 42.90 | 33.0% | -0.87 | 0.0089 | -0.004 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.