RIO цепочка опционов Rio Tinto Group
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±20.9% (81.37–124.27) · ATM IV 32.8% · P/C открытого интереса 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 47.40 | 51.30 | 46.7% | 0.98 | 0.0016 | 0.000 | 55 | 0 | 2.90 | 60.2% | -0.04 | 0.0021 | -0.008 | ||||
| 43.80 | 46.50 | 53.3% | 0.97 | 0.0022 | -0.001 | 60 | 0 | 3.10 | 54.2% | -0.05 | 0.0029 | -0.009 | ||||
| 39.10 | 41.90 | 49.6% | 0.95 | 0.0031 | -0.003 | 65 | 0 | 1.55 | 39.9% | -0.07 | 0.0038 | -0.010 | ||||
| 33.30 | 37.20 | 39.6% | 0.93 | 0.0042 | -0.005 | 70 | 0.2000 | 2.95 | 41.7% | -0.09 | 0.0050 | -0.012 | ||||
| 28.90 | 32.70 | 38.1% | 0.91 | 0.0057 | -0.008 | 75 | 0.7000 | 4.10 | 41.3% | -0.12 | 0.0065 | -0.014 | ||||
| 24.50 | 28.40 | 36.3% | 0.88 | 0.0075 | -0.011 | 80 | 0.5000 | 4.50 | 35.8% | -0.16 | 0.0083 | -0.016 | ||||
| 21.80 | 24.30 | 38.4% | 0.83 | 0.0096 | -0.014 | 85 | 3.10 | 5.50 | 38.1% | -0.21 | 0.0103 | -0.017 | ||||
| 18.10 | 20.50 | 36.8% | 0.77 | 0.0118 | -0.017 | 90 | 2.95 | 5.30 | 5 | 30.8% | -0.27 | 0.0123 | -0.019 | |||
| 14.80 | 17.10 | 3 | 35.8% | 0.71 | 0.0140 | -0.019 | 95 | 4.70 | 8.80 | 1 | 33.6% | -0.33 | 0.0142 | -0.020 | ||
| 11.90 | 13.60 | 33.8% | 0.63 | 0.0157 | -0.021 | 100 | 6.60 | 10.90 | 3 | 32.6% | -0.41 | 0.0156 | -0.021 | |||
| 9.30 | 11.40 | 11 | 8 | 34.0% | 0.55 | 0.0166 | -0.022 | 105 | 9.10 | 13.10 | 31.5% | -0.49 | 0.0163 | -0.021 | ||
| 5.70 | 9.10 | 2 | 31.0% | 0.47 | 0.0168 | -0.022 | 110 | 12.00 | 16.10 | 1 | 31.2% | -0.56 | 0.0162 | -0.020 | ||
| 4.00 | 7.60 | 31.1% | 0.39 | 0.0162 | -0.021 | 115 | 15.50 | 19.70 | 31.8% | -0.64 | 0.0155 | -0.018 | ||||
| 3.00 | 6.50 | 32.1% | 0.33 | 0.0151 | -0.020 | 120 | 18.90 | 23.00 | 30.7% | -0.70 | 0.0144 | -0.017 | ||||
| 1.45 | 4.90 | 30.1% | 0.27 | 0.0136 | -0.018 | 125 | 23.30 | 27.20 | 32.2% | -0.75 | 0.0130 | -0.014 | ||||
| 0.7000 | 4.30 | 30.7% | 0.22 | 0.0121 | -0.016 | 130 | 27.50 | 31.40 | 32.6% | -0.80 | 0.0115 | -0.012 | ||||
| 0.3500 | 3.70 | 5 | 31.5% | 0.18 | 0.0106 | -0.015 | 135 | 31.90 | 35.80 | 33.3% | -0.84 | 0.0101 | -0.010 | |||
| 0 | 3.10 | 31.6% | 0.15 | 0.0092 | -0.013 | 140 | 36.50 | 40.40 | 34.5% | -0.87 | 0.0094 | -0.008 | ||||
| 0 | 3.60 | 35.5% | 0.12 | 0.0079 | -0.011 | 145 | 41.10 | 45.00 | 35.3% | -0.90 | 0.0097 | -0.008 | ||||
| 0 | 3.30 | 37.1% | 0.10 | 0.0068 | -0.010 | 150 | 45.70 | 49.60 | 35.4% | -0.94 | 0.0111 | -0.009 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.