RIO цепочка опционов Rio Tinto Group
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±17.3% (74.22–105.31) · ATM IV 30.4% · P/C открытого интереса 6.01
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 39.80 | 41.70 | 0.98 | 0.0016 | 0.000 | 50 | 0.2000 | 0.8500 | 51.3% | -0.03 | 0.0025 | -0.006 | |||||
| 35.00 | 36.90 | 39.6% | 0.97 | 0.0025 | -0.001 | 55 | 0.3000 | 1.05 | 46.6% | -0.05 | 0.0036 | -0.008 | ||||
| 30.30 | 32.20 | 39.9% | 0.96 | 0.0038 | -0.003 | 60 | 0.5500 | 1.25 | 42.5% | -0.07 | 0.0052 | -0.010 | ||||
| 25.60 | 27.50 | 37.1% | 0.93 | 0.0059 | -0.006 | 65 | 0.8500 | 1.60 | 8 | 38.9% | -0.10 | 0.0074 | -0.012 | |||
| 21.10 | 22.90 | 34.8% | 0.90 | 0.0087 | -0.009 | 70 | 1.55 | 2.00 | 330 | 36.2% | -0.14 | 0.0102 | -0.014 | |||
| 17.00 | 18.80 | 34.4% | 0.85 | 0.0122 | -0.013 | 75 | 2.45 | 3.10 | 20 | 35.0% | -0.20 | 0.0135 | -0.016 | |||
| 13.20 | 14.60 | 32.3% | 0.77 | 0.0163 | -0.016 | 80 | 3.60 | 4.40 | 118 | 33.1% | -0.28 | 0.0171 | -0.019 | |||
| 9.90 | 11.10 | 31.3% | 0.68 | 0.0200 | -0.019 | 85 | 5.30 | 6.00 | 7 | 31.4% | -0.38 | 0.0201 | -0.020 | |||
| 7.20 | 8.10 | 7 | 30.5% | 0.57 | 0.0224 | -0.021 | 90 | 7.40 | 8.40 | 7 | 30.3% | -0.48 | 0.0217 | -0.020 | ||
| 5.00 | 5.90 | 17 | 30.0% | 0.46 | 0.0227 | -0.021 | 95 | 10.40 | 11.40 | 1 | 30.2% | -0.58 | 0.0215 | -0.019 | ||
| 3.60 | 4.40 | 14 | 30.8% | 0.36 | 0.0212 | -0.020 | 100 | 13.80 | 15.00 | 59 | 30.3% | -0.68 | 0.0198 | -0.017 | ||
| 2.30 | 3.10 | 35 | 30.3% | 0.28 | 0.0186 | -0.018 | 105 | 17.60 | 19.00 | 30.6% | -0.75 | 0.0173 | -0.014 | |||
| 1.65 | 2.05 | 9 | 30.4% | 0.21 | 0.0156 | -0.015 | 110 | 21.70 | 23.30 | 3 | 31.0% | -0.81 | 0.0145 | -0.012 | ||
| 1.05 | 1.65 | 31.1% | 0.16 | 0.0128 | -0.013 | 115 | 26.00 | 27.80 | 31.3% | -0.86 | 0.0119 | -0.009 | ||||
| 0.7500 | 1.30 | 4 | 32.1% | 0.12 | 0.0104 | -0.011 | 120 | 30.50 | 32.40 | 31.7% | -0.89 | 0.0096 | -0.006 | |||
| 0.3500 | 1.05 | 5 | 32.1% | 0.09 | 0.0084 | -0.009 | 125 | 35.20 | 37.10 | 32.5% | -0.92 | 0.0078 | -0.004 | |||
| 0.1500 | 0.8500 | 32.5% | 0.07 | 0.0068 | -0.008 | 130 | 40.00 | 41.90 | 33.8% | -0.94 | 0.0062 | -0.002 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.