RGTI catena di opzioni Rigetti Computing, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±18.7% (9.59–14.01) · ATM IV 80.1% · P/C open interest 0.55
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.40 | 6.40 | 23 | 0.99 | 0.0090 | -0.001 | 6 | 0 | 0.0600 | 940 | 119.5% | -0.01 | 0.0091 | -0.002 | |||
| 2.94 | 5.35 | 12 | 0.97 | 0.0193 | -0.003 | 7 | 0 | 0.1000 | 42 | 104.1% | -0.03 | 0.0194 | -0.004 | |||
| 3.45 | 4.55 | 1 | 16 | 131.1% | 0.94 | 0.0383 | -0.005 | 8 | 0.0200 | 0.0900 | 1 | 674 | 82.3% | -0.06 | 0.0384 | -0.006 |
| 2.37 | 3.35 | 38 | 81.1% | 0.88 | 0.0685 | -0.009 | 9 | 0.1300 | 0.1900 | 24 | 348 | 80.9% | -0.12 | 0.0688 | -0.009 | |
| 1.99 | 2.21 | 70 | 468 | 82.5% | 0.79 | 0.1066 | -0.013 | 10 | 0.3400 | 0.4000 | 249 | 538 | 79.6% | -0.22 | 0.1072 | -0.013 |
| 1.39 | 1.99 | 3 | 75.6% | 0.72 | 0.1248 | -0.014 | 10.5 | 0.4900 | 0.5500 | 6 | 4 | 78.6% | -0.28 | 0.1255 | -0.015 | |
| 1.09 | 1.48 | 5 | 328 | 67.5% | 0.65 | 0.1395 | -0.016 | 11 | 0.4600 | 0.7900 | 5,091 | 5,434 | 71.1% | -0.35 | 0.1404 | -0.016 |
| 1.06 | 1.55 | 8 | 65 | 89.3% | 0.58 | 0.1489 | -0.017 | 11.5 | 0.9200 | 0.9900 | 29 | 3 | 78.4% | -0.43 | 0.1500 | -0.017 |
| 0.9000 | 0.9800 | 882 | 4,037 | 78.6% | 0.50 | 0.1521 | -0.017 | 12 | 1.19 | 1.35 | 190 | 4,873 | 81.7% | -0.50 | 0.1534 | -0.017 |
| 0.7100 | 0.8000 | 38 | 22 | 78.9% | 0.43 | 0.1495 | -0.017 | 12.5 | 1.47 | 1.64 | 1 | 79.4% | -0.57 | 0.1510 | -0.017 | |
| 0.5500 | 0.6100 | 127 | 1,803 | 77.4% | 0.37 | 0.1422 | -0.016 | 13 | 1.85 | 1.91 | 70 | 2,178 | 77.9% | -0.64 | 0.1439 | -0.016 |
| 0.3200 | 0.6800 | 7 | 76 | 81.4% | 0.31 | 0.1316 | -0.015 | 13.5 | 1.91 | 2.70 | 10 | 5 | 82.3% | -0.70 | 0.1337 | -0.015 |
| 0.3000 | 0.3900 | 263 | 4,048 | 76.9% | 0.26 | 0.1194 | -0.014 | 14 | 2.25 | 2.88 | 11 | 3,771 | 69.6% | -0.75 | 0.1217 | -0.014 |
| 0.1300 | 0.4800 | 119 | 63 | 81.1% | 0.21 | 0.1067 | -0.013 | 14.5 | 2.62 | 3.65 | 6 | 84.7% | -0.79 | 0.1092 | -0.013 | |
| 0.2100 | 0.2700 | 121 | 2,447 | 81.5% | 0.18 | 0.0942 | -0.011 | 15 | 3.30 | 3.70 | 10 | 3,627 | 77.2% | -0.83 | 0.0969 | -0.011 |
| 0.0700 | 0.2000 | 46 | 47 | 74.6% | 0.15 | 0.0826 | -0.010 | 15.5 | 3.65 | 4.40 | 87.0% | -0.86 | 0.0853 | -0.010 | ||
| 0.1300 | 0.1600 | 30 | 1,476 | 82.6% | 0.12 | 0.0720 | -0.009 | 16 | 4.20 | 4.50 | 3 | 2,781 | 59.4% | -0.88 | 0.0748 | -0.009 |
| 0.1000 | 0.1400 | 12 | 22 | 83.4% | 0.10 | 0.0626 | -0.008 | 16.5 | 4.20 | 5.55 | 73.5% | -0.91 | 0.0656 | -0.008 | ||
| 0.0800 | 0.1000 | 175 | 5,288 | 83.0% | 0.09 | 0.0543 | -0.007 | 17 | 4.95 | 5.80 | 62 | 1,654 | 78.4% | -0.92 | 0.0574 | -0.007 |
| 0.0600 | 0.1300 | 88.8% | 0.07 | 0.0471 | -0.006 | 17.5 | 5.15 | 6.55 | 72.9% | -0.94 | 0.0504 | -0.006 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.