RGTI catena di opzioni Rigetti Computing, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±18.1% (9.59–13.83) · ATM IV 78.2% · P/C open interest 0.55
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.10 | 6.10 | 23 | 0.99 | 0.0068 | -0.001 | 6 | 0 | 0.0400 | 940 | 112.5% | -0.01 | 0.0068 | -0.001 | |||
| 2.94 | 5.15 | 12 | 0.98 | 0.0164 | -0.002 | 7 | 0.0100 | 0.0400 | 42 | 92.4% | -0.02 | 0.0164 | -0.003 | |||
| 3.45 | 4.20 | 16 | 89.6% | 0.95 | 0.0353 | -0.004 | 8 | 0.0500 | 0.0900 | 674 | 87.4% | -0.05 | 0.0354 | -0.005 | ||
| 2.70 | 3.05 | 38 | 75.7% | 0.89 | 0.0664 | -0.008 | 9 | 0.1400 | 0.1600 | 21 | 348 | 80.1% | -0.11 | 0.0667 | -0.008 | |
| 2.07 | 2.18 | 70 | 468 | 80.7% | 0.79 | 0.1055 | -0.012 | 10 | 0.3400 | 0.3500 | 217 | 538 | 78.1% | -0.21 | 0.1061 | -0.012 |
| 1.72 | 2.00 | 3 | 87.1% | 0.73 | 0.1238 | -0.014 | 10.5 | 0.4800 | 0.5100 | 4 | 4 | 77.6% | -0.27 | 0.1246 | -0.014 | |
| 1.43 | 1.52 | 3 | 328 | 79.8% | 0.66 | 0.1385 | -0.015 | 11 | 0.6600 | 0.7000 | 5,086 | 5,434 | 76.8% | -0.34 | 0.1395 | -0.016 |
| 1.16 | 1.23 | 7 | 65 | 78.6% | 0.59 | 0.1478 | -0.017 | 11.5 | 0.9100 | 0.9400 | 28 | 3 | 77.8% | -0.42 | 0.1490 | -0.017 |
| 0.9400 | 0.9500 | 839 | 4,037 | 77.0% | 0.51 | 0.1511 | -0.017 | 12 | 1.19 | 1.20 | 141 | 4,873 | 77.6% | -0.49 | 0.1524 | -0.017 |
| 0.7600 | 0.8100 | 36 | 22 | 79.3% | 0.44 | 0.1489 | -0.017 | 12.5 | 1.46 | 1.55 | 1 | 77.8% | -0.56 | 0.1504 | -0.017 | |
| 0.5900 | 0.6200 | 65 | 1,803 | 77.8% | 0.37 | 0.1421 | -0.016 | 13 | 1.84 | 1.89 | 69 | 2,178 | 79.3% | -0.63 | 0.1438 | -0.016 |
| 0.4700 | 0.5300 | 7 | 76 | 79.9% | 0.32 | 0.1321 | -0.015 | 13.5 | 2.19 | 2.30 | 10 | 5 | 80.2% | -0.69 | 0.1341 | -0.015 |
| 0.3700 | 0.4000 | 248 | 4,048 | 79.3% | 0.26 | 0.1203 | -0.014 | 14 | 2.56 | 2.65 | 11 | 3,771 | 77.3% | -0.74 | 0.1226 | -0.014 |
| 0.3000 | 0.3300 | 81 | 63 | 80.9% | 0.22 | 0.1078 | -0.013 | 14.5 | 2.82 | 3.15 | 6 | 73.2% | -0.79 | 0.1103 | -0.013 | |
| 0.2200 | 0.2700 | 118 | 2,447 | 80.9% | 0.18 | 0.0955 | -0.012 | 15 | 3.35 | 3.55 | 3 | 3,627 | 76.3% | -0.82 | 0.0982 | -0.012 |
| 0.1700 | 0.2100 | 26 | 47 | 81.0% | 0.15 | 0.0838 | -0.011 | 15.5 | 3.65 | 4.05 | 67.7% | -0.86 | 0.0866 | -0.010 | ||
| 0.1400 | 0.1600 | 28 | 1,476 | 81.6% | 0.13 | 0.0730 | -0.009 | 16 | 4.10 | 4.45 | 3 | 2,781 | -0.88 | 0.0759 | -0.009 | |
| 0.1000 | 0.1400 | 12 | 22 | 82.5% | 0.11 | 0.0634 | -0.008 | 16.5 | 4.20 | 5.35 | -0.90 | 0.0665 | -0.008 | |||
| 0.0900 | 0.1000 | 168 | 5,288 | 83.1% | 0.09 | 0.0549 | -0.007 | 17 | 5.25 | 5.45 | 61 | 1,654 | 83.8% | -0.92 | 0.0581 | -0.007 |
| 0.0500 | 0.1000 | 83.6% | 0.07 | 0.0474 | -0.006 | 17.5 | 5.20 | 6.30 | -0.94 | 0.0509 | -0.006 | |||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.