PRU opsiyon zinciri Prudential Financial, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±19.2% (91.87–135.47) · ATM IV 25.7% · P/C açık pozisyon 1.68
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 51.50 | 56.50 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 60 | 0 | 3.10 | 49.8% | -0.04 | 0.0020 | -0.006 | |||||
| 46.50 | 51.50 | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 65 | 0 | 3.20 | 44.9% | -0.05 | 0.0026 | -0.007 | |||||
| 42.90 | 46.00 | 39.6% | 0.96 | 0.0032 | -0.002 | 70 | 0.0500 | 3.50 | 1 | 41.2% | -0.07 | 0.0034 | -0.008 | |||
| 38.30 | 41.00 | 36.1% | 0.94 | 0.0043 | -0.004 | 75 | 0.3000 | 3.70 | 9 | 37.8% | -0.09 | 0.0043 | -0.009 | |||
| 33.60 | 36.70 | 34.4% | 0.91 | 0.0054 | -0.006 | 80 | 1.65 | 2.60 | 30 | 33.9% | -0.11 | 0.0054 | -0.010 | |||
| 29.50 | 32.00 | 1 | 32.4% | 0.88 | 0.0066 | -0.007 | 85 | 2.25 | 3.30 | 2 | 32.4% | -0.14 | 0.0067 | -0.011 | ||
| 25.30 | 28.00 | 31.1% | 0.84 | 0.0079 | -0.009 | 90 | 3.00 | 4.20 | 6 | 31.1% | -0.18 | 0.0082 | -0.012 | |||
| 21.50 | 24.50 | 9 | 30.6% | 0.79 | 0.0095 | -0.011 | 95 | 3.50 | 5.40 | 8 | 29.2% | -0.23 | 0.0097 | -0.013 | ||
| 17.50 | 21.00 | 9 | 28.9% | 0.74 | 0.0111 | -0.012 | 100 | 4.00 | 6.80 | 19 | 27.1% | -0.28 | 0.0113 | -0.014 | ||
| 14.50 | 17.50 | 1 | 28.0% | 0.68 | 0.0126 | -0.014 | 105 | 5.70 | 8.40 | 7 | 26.4% | -0.34 | 0.0128 | -0.015 | ||
| 11.60 | 15.00 | 27.8% | 0.61 | 0.0139 | -0.015 | 110 | 7.70 | 10.40 | 74 | 25.8% | -0.41 | 0.0139 | -0.015 | |||
| 8.50 | 12.30 | 13 | 26.2% | 0.54 | 0.0147 | -0.015 | 115 | 10.00 | 12.80 | 187 | 25.2% | -0.48 | 0.0147 | -0.015 | ||
| 7.50 | 10.50 | 1 | 121 | 27.5% | 0.47 | 0.0150 | -0.015 | 120 | 13.30 | 16.50 | 264 | 26.5% | -0.55 | 0.0150 | -0.014 | |
| 5.30 | 8.50 | 50 | 26.4% | 0.40 | 0.0148 | -0.015 | 125 | 16.50 | 19.00 | 29 | 25.5% | -0.62 | 0.0148 | -0.013 | ||
| 3.70 | 5.80 | 99 | 24.3% | 0.34 | 0.0141 | -0.014 | 130 | 19.50 | 22.50 | 24.7% | -0.68 | 0.0142 | -0.012 | |||
| 3.50 | 5.10 | 29 | 26.1% | 0.28 | 0.0130 | -0.013 | 135 | 23.00 | 26.50 | 24.4% | -0.74 | 0.0133 | -0.010 | |||
| 1.70 | 3.60 | 9 | 23.8% | 0.23 | 0.0118 | -0.012 | 140 | 27.50 | 30.50 | 24.9% | -0.80 | 0.0121 | -0.008 | |||
| 1.00 | 2.90 | 31 | 23.5% | 0.19 | 0.0105 | -0.010 | 145 | 31.50 | 34.50 | 23.7% | -0.84 | 0.0109 | -0.007 | |||
| 1.30 | 2.30 | 7 | 25.0% | 0.16 | 0.0092 | -0.009 | 150 | 36.00 | 39.00 | 23.5% | -0.88 | 0.0098 | -0.005 | |||
| 0.0500 | 4.10 | 28.1% | 0.13 | 0.0079 | -0.008 | 155 | 41.00 | 43.70 | 24.8% | -0.92 | 0.0084 | -0.003 | ||||
| 0.0500 | 3.90 | 29.6% | 0.10 | 0.0068 | -0.007 | 160 | 45.50 | 48.50 | 23.4% | -0.94 | 0.0068 | -0.001 | ||||
| 0.0500 | 3.20 | 29.8% | 0.08 | 0.0058 | -0.006 | 165 | 50.30 | 53.20 | -0.96 | 0.0051 | 0.000 | |||||
| 0.0500 | 3.10 | 31.1% | 0.07 | 0.0049 | -0.005 | 170 | 54.60 | 59.50 | 28.4% | -0.98 | 0.0036 | 0.000 | ||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 17, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.