PRU цепочка опционов Prudential Financial, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.6% (104.08–123.78) · ATM IV 26.0% · P/C открытого интереса 0.64
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 51.80 | 55.60 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 60 | 0 | 0.7500 | 522 | 85.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.004 | ||||
| 46.80 | 50.70 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0 | 0.5000 | 197 | 71.1% | -0.01 | 0.0009 | -0.005 | ||||
| 42.00 | 45.80 | 1 | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 70 | 0 | 0.7500 | 286 | 67.3% | -0.01 | 0.0013 | -0.007 | |||
| 36.90 | 40.70 | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 75 | 0 | 0.7500 | 73 | 59.0% | -0.02 | 0.0019 | -0.009 | ||||
| 32.10 | 35.90 | 1 | 0.99 | 0.0019 | -0.003 | 80 | 0 | 0.7500 | 349 | 51.1% | -0.03 | 0.0030 | -0.011 | |||
| 27.10 | 30.80 | 0.98 | 0.0033 | -0.006 | 85 | 0 | 0.7500 | 109 | 43.6% | -0.04 | 0.0046 | -0.014 | ||||
| 25.40 | 28.30 | 35.4% | 0.97 | 0.0043 | -0.009 | 87.5 | 0 | 0.7500 | 295 | 39.9% | -0.05 | 0.0057 | -0.016 | |||
| 23.00 | 25.60 | 25.2% | 0.96 | 0.0056 | -0.012 | 90 | 0.2500 | 1.30 | 488 | 43.2% | -0.06 | 0.0070 | -0.019 | |||
| 20.80 | 23.40 | 1 | 36.6% | 0.95 | 0.0073 | -0.015 | 92.5 | 0.3500 | 0.9000 | 170 | 37.0% | -0.08 | 0.0087 | -0.021 | ||
| 18.40 | 21.00 | 42 | 34.7% | 0.93 | 0.0094 | -0.018 | 95 | 0.4500 | 0.9500 | 2 | 179 | 34.3% | -0.10 | 0.0108 | -0.024 | |
| 16.10 | 18.60 | 135 | 33.2% | 0.91 | 0.0121 | -0.022 | 97.5 | 0.6500 | 1.10 | 121 | 32.5% | -0.13 | 0.0133 | -0.027 | ||
| 14.00 | 15.70 | 1 | 398 | 29.1% | 0.88 | 0.0154 | -0.027 | 100 | 1.15 | 1.40 | 26 | 396 | 32.4% | -0.16 | 0.0162 | -0.030 |
| 9.80 | 11.70 | 1,183 | 29.3% | 0.79 | 0.0234 | -0.035 | 105 | 2.05 | 2.35 | 37 | 616 | 30.4% | -0.25 | 0.0232 | -0.036 | |
| 6.60 | 8.20 | 1 | 880 | 29.7% | 0.66 | 0.0315 | -0.042 | 110 | 3.40 | 4.00 | 20 | 344 | 28.7% | -0.38 | 0.0302 | -0.040 |
| 3.80 | 4.30 | 1,463 | 25.6% | 0.49 | 0.0354 | -0.042 | 115 | 5.10 | 6.50 | 247 | 26.4% | -0.54 | 0.0336 | -0.040 | ||
| 2.00 | 2.25 | 1 | 1,050 | 24.8% | 0.32 | 0.0320 | -0.036 | 120 | 8.20 | 10.00 | 327 | 26.6% | -0.70 | 0.0306 | -0.033 | |
| 0.8500 | 1.10 | 2,077 | 24.1% | 0.19 | 0.0238 | -0.026 | 125 | 12.30 | 14.20 | 193 | 28.3% | -0.83 | 0.0230 | -0.024 | ||
| 0.4000 | 0.7500 | 873 | 25.9% | 0.11 | 0.0157 | -0.018 | 130 | 16.70 | 18.60 | 53 | 29.2% | -0.91 | 0.0149 | -0.015 | ||
| 0.2000 | 0.4000 | 7 | 515 | 26.7% | 0.06 | 0.0097 | -0.011 | 135 | 21.50 | 23.30 | 119 | 31.6% | -0.95 | 0.0089 | -0.008 | |
| 0.0500 | 0.4000 | 218 | 29.3% | 0.03 | 0.0058 | -0.007 | 140 | 26.40 | 28.20 | 79 | 35.0% | -0.97 | 0.0051 | -0.003 | ||
| 0 | 0.2000 | 119 | 29.1% | 0.02 | 0.0035 | -0.005 | 145 | 30.40 | 34.00 | 92 | 37.8% | -0.99 | 0.0029 | 0.000 | ||
| 0 | 0.3500 | 117 | 35.3% | 0.01 | 0.0021 | -0.003 | 150 | 35.30 | 39.20 | 43.2% | -0.99 | 0.0017 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7500 | 114 | 44.0% | 0.01 | 0.0013 | -0.002 | 155 | 40.40 | 44.20 | 48.4% | -1.00 | 0.0010 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7500 | 74 | 47.5% | 0.00 | 0.0008 | -0.001 | 160 | 45.20 | 49.00 | 48.2% | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7500 | 9 | 50.8% | 0.00 | 0.0005 | -0.001 | 165 | 50.20 | 54.10 | 53.3% | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7500 | 28 | 54.0% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 170 | 55.30 | 59.10 | 58.2% | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.