PRU cadeia de opções Prudential Financial, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±9.5% (108.44–131.24) · IV ATM 25.7% · P/C open interest 0.83
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.60 | 42.60 | 57.1% | 0.98 | 0.0017 | -0.002 | 80 | 0 | 1.55 | 58.6% | -0.02 | 0.0017 | -0.006 | ||||
| 33.70 | 37.90 | 52.5% | 0.97 | 0.0026 | -0.005 | 85 | 0 | 1.25 | 48.9% | -0.03 | 0.0026 | -0.008 | ||||
| 29.60 | 32.10 | 45.5% | 0.96 | 0.0040 | -0.008 | 90 | 0 | 0.7500 | 1 | 37.9% | -0.04 | 0.0040 | -0.011 | |||
| 24.80 | 27.40 | 41.1% | 0.93 | 0.0062 | -0.012 | 95 | 0.3500 | 0.8500 | 35.5% | -0.06 | 0.0062 | -0.014 | ||||
| 20.00 | 22.40 | 34.8% | 0.90 | 0.0094 | -0.017 | 100 | 0.6000 | 1.00 | 4 | 31.7% | -0.09 | 0.0094 | -0.019 | |||
| 15.70 | 17.80 | 31.9% | 0.85 | 0.0138 | -0.022 | 105 | 0.3500 | 2.15 | 1 | 10 | 29.1% | -0.15 | 0.0138 | -0.024 | ||
| 11.90 | 13.50 | 30.0% | 0.77 | 0.0192 | -0.028 | 110 | 1.80 | 2.35 | 6 | 27.4% | -0.23 | 0.0194 | -0.029 | |||
| 7.70 | 9.70 | 26.4% | 0.66 | 0.0247 | -0.033 | 115 | 3.10 | 4.20 | 2 | 36 | 27.2% | -0.33 | 0.0251 | -0.034 | ||
| 5.30 | 6.40 | 25.8% | 0.53 | 0.0282 | -0.035 | 120 | 5.10 | 6.00 | 1 | 33 | 25.6% | -0.47 | 0.0287 | -0.035 | ||
| 2.35 | 4.00 | 6 | 107 | 22.9% | 0.39 | 0.0278 | -0.033 | 125 | 7.80 | 9.40 | 25 | 26.2% | -0.61 | 0.0286 | -0.033 | |
| 0.9500 | 2.35 | 11 | 24 | 22.1% | 0.27 | 0.0239 | -0.028 | 130 | 10.70 | 13.70 | 26.5% | -0.74 | 0.0250 | -0.029 | ||
| 0.3000 | 1.35 | 7 | 21.9% | 0.18 | 0.0184 | -0.022 | 135 | 14.40 | 17.80 | 25.6% | -0.84 | 0.0198 | -0.023 | |||
| 0.1000 | 1.15 | 24.5% | 0.11 | 0.0134 | -0.017 | 140 | 18.90 | 23.00 | 29.4% | -0.91 | 0.0149 | -0.017 | ||||
| 0.0500 | 2.40 | 34.1% | 0.07 | 0.0094 | -0.013 | 145 | 23.70 | 27.00 | 26.8% | -0.95 | 0.0113 | -0.012 | ||||
| 0 | 1.75 | 35.0% | 0.05 | 0.0065 | -0.009 | 150 | 28.30 | 32.40 | 30.6% | -0.98 | 0.0089 | -0.012 | ||||
| 0 | 0.7500 | 32.2% | 0.03 | 0.0045 | -0.007 | 155 | 33.20 | 37.50 | 34.2% | -1.00 | 0.0022 | -0.005 | ||||
| 0 | 1.00 | 37.3% | 0.02 | 0.0032 | -0.005 | 160 | 38.20 | 42.40 | 36.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.