PLD cadeia de opções Prologis, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±11.1% (110.26–137.76) · IV ATM 23.7% · P/C open interest 3.45
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 34.20 | 36.70 | 37.9% | 0.97 | 0.0034 | -0.004 | 90 | 0.0500 | 0.6500 | 1 | 33.1% | -0.04 | 0.0035 | -0.008 | |||
| 29.40 | 31.90 | 34.4% | 0.94 | 0.0051 | -0.007 | 95 | 0.2500 | 0.9000 | 55 | 31.7% | -0.06 | 0.0052 | -0.011 | |||
| 24.80 | 27.30 | 32.2% | 0.92 | 0.0073 | -0.011 | 100 | 0.5500 | 1.05 | 1 | 3 | 29.1% | -0.09 | 0.0074 | -0.014 | ||
| 20.40 | 22.90 | 30.4% | 0.87 | 0.0101 | -0.015 | 105 | 1.10 | 1.60 | 30 | 28.2% | -0.13 | 0.0105 | -0.018 | |||
| 16.20 | 18.40 | 27.9% | 0.82 | 0.0137 | -0.019 | 110 | 1.80 | 2.40 | 6 | 27.0% | -0.19 | 0.0142 | -0.021 | |||
| 12.50 | 14.50 | 2 | 26.8% | 0.74 | 0.0175 | -0.023 | 115 | 2.30 | 3.50 | 2 | 24.5% | -0.27 | 0.0183 | -0.025 | ||
| 9.20 | 11.00 | 25.7% | 0.65 | 0.0211 | -0.026 | 120 | 3.70 | 5.80 | 19 | 49 | 24.7% | -0.37 | 0.0222 | -0.028 | ||
| 6.40 | 7.20 | 1 | 23.3% | 0.54 | 0.0234 | -0.027 | 125 | 6.60 | 7.30 | 85 | 300 | 24.1% | -0.49 | 0.0248 | -0.028 | |
| 4.30 | 5.00 | 8 | 271 | 23.0% | 0.42 | 0.0237 | -0.026 | 130 | 8.60 | 10.60 | 5 | 22.9% | -0.61 | 0.0252 | -0.027 | |
| 2.75 | 3.50 | 31 | 23.1% | 0.31 | 0.0218 | -0.023 | 135 | 11.70 | 14.10 | 5 | 21.9% | -0.73 | 0.0228 | -0.022 | ||
| 1.60 | 2.30 | 33 | 22.8% | 0.22 | 0.0184 | -0.019 | 140 | 15.60 | 18.10 | 95 | 21.3% | -0.82 | 0.0184 | -0.017 | ||
| 0.7000 | 1.55 | 448 | 22.4% | 0.15 | 0.0143 | -0.015 | 145 | 20.40 | 22.60 | 2 | 22.9% | -0.89 | 0.0135 | -0.011 | ||
| 0.3000 | 1.15 | 79 | 22.9% | 0.10 | 0.0106 | -0.011 | 150 | 24.80 | 27.70 | 3,069 | 24.3% | -0.94 | 0.0102 | -0.006 | ||
| 0.1000 | 0.8500 | 131 | 23.5% | 0.06 | 0.0076 | -0.008 | 155 | 29.40 | 32.10 | -0.98 | 0.0109 | -0.014 | ||||
| 0.0500 | 0.7500 | 12 | 25.2% | 0.04 | 0.0054 | -0.006 | 160 | 33.90 | 37.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 0.7500 | 34 | 27.4% | 0.03 | 0.0038 | -0.004 | 165 | 38.80 | 42.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 0.7500 | 6 | 29.7% | 0.02 | 0.0026 | -0.003 | 170 | 43.80 | 47.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 0.7500 | 1 | 31.9% | 0.01 | 0.0019 | -0.002 | 175 | 49.00 | 52.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 0.0500 | 1 | 23.6% | 0.01 | 0.0013 | -0.002 | 180 | 54.50 | 57.50 | 39.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | |||
| 0 | 0.7500 | 36.0% | 0.01 | 0.0010 | -0.001 | 185 | 59.70 | 62.50 | 43.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Feb 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.