PLD catena di opzioni Prologis, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±5.7% (116.88–131.08) · ATM IV 23.9% · P/C open interest 0.89
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 47.40 | 51.30 | 69.3% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 75 | 0 | 0.5000 | 1 | 88.1% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||
| 42.40 | 46.40 | 65.1% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 80 | 0 | 0.7000 | 2 | 82.9% | -0.00 | 0.0003 | -0.002 | |||
| 37.40 | 41.50 | 59.7% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 85 | 0 | 0.7500 | 74.1% | -0.00 | 0.0006 | -0.003 | ||||
| 32.50 | 36.40 | 50.0% | 0.99 | 0.0011 | -0.001 | 90 | 0 | 0.7500 | 6 | 64.6% | -0.01 | 0.0011 | -0.005 | |||
| 27.60 | 31.40 | 44.6% | 0.99 | 0.0021 | -0.004 | 95 | 0 | 0.8000 | 1 | 56.2% | -0.01 | 0.0021 | -0.007 | |||
| 23.90 | 26.30 | 1 | 53.7% | 0.98 | 0.0039 | -0.009 | 100 | 0 | 0.6500 | 45.3% | -0.02 | 0.0040 | -0.012 | |||
| 18.90 | 21.30 | 43.9% | 0.95 | 0.0074 | -0.016 | 105 | 0.1000 | 0.4000 | 3 | 10 | 35.0% | -0.05 | 0.0074 | -0.018 | ||
| 14.30 | 16.40 | 37.8% | 0.91 | 0.0135 | -0.026 | 110 | 0.3000 | 0.6000 | 3 | 824 | 31.1% | -0.09 | 0.0136 | -0.028 | ||
| 9.90 | 10.70 | 6 | 27.1% | 0.84 | 0.0235 | -0.039 | 115 | 0.7000 | 1.00 | 9 | 156 | 27.4% | -0.17 | 0.0238 | -0.040 | |
| 6.20 | 6.60 | 3 | 25.8% | 0.70 | 0.0365 | -0.051 | 120 | 1.60 | 2.05 | 10 | 544 | 25.1% | -0.31 | 0.0370 | -0.052 | |
| 3.00 | 3.60 | 9 | 150 | 24.0% | 0.49 | 0.0450 | -0.054 | 125 | 3.60 | 4.00 | 12 | 2,585 | 23.8% | -0.52 | 0.0463 | -0.056 |
| 1.30 | 1.60 | 19 | 115 | 23.5% | 0.28 | 0.0393 | -0.044 | 130 | 6.80 | 7.20 | 1 | 3,630 | 23.3% | -0.74 | 0.0415 | -0.046 |
| 0.4500 | 0.5500 | 9 | 1,394 | 22.8% | 0.13 | 0.0245 | -0.028 | 135 | 10.80 | 11.40 | 9 | 245 | 21.5% | -0.90 | 0.0277 | -0.030 |
| 0.1500 | 0.2500 | 25 | 690 | 24.1% | 0.06 | 0.0126 | -0.015 | 140 | 15.50 | 16.80 | 159 | 29.2% | -0.98 | 0.0132 | -0.016 | |
| 0 | 0.1500 | 483 | 25.1% | 0.02 | 0.0062 | -0.008 | 145 | 20.00 | 22.80 | 5 | 40.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | ||
| 0 | 0.1000 | 3 | 2,444 | 28.1% | 0.01 | 0.0030 | -0.004 | 150 | 24.30 | 27.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | |||
| 0 | 0.1500 | 3 | 866 | 34.1% | 0.01 | 0.0016 | -0.003 | 155 | 29.30 | 32.80 | 43.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | ||
| 0 | 0.0500 | 2,772 | 33.4% | 0.00 | 0.0008 | -0.002 | 160 | 34.30 | 37.80 | 48.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | |||
| 0 | 0.7000 | 197 | 53.6% | 0.00 | 0.0005 | -0.001 | 165 | 38.90 | 43.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | ||||
| 0 | 0.4500 | 33 | 53.9% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 170 | 44.10 | 48.00 | 57.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | |||
| 0 | 0.7000 | 5 | 62.4% | 0.00 | 0.0002 | -0.000 | 175 | 49.50 | 52.70 | 64.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | |||
| 0 | 0.7000 | 16 | 66.4% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 180 | 54.10 | 58.00 | 65.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | |||
| 0 | 0.7000 | 70.3% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 185 | 58.90 | 63.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | |||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.