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Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±47.2% (12.13–33.84) · IV ATM 54.3% · P/C open interest 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.85 | 11.95 | 948 | 53.2% | 0.89 | 0.0114 | -0.002 | 13 | 0.9500 | 1.07 | 1,217 | 59.3% | -0.10 | 0.0119 | -0.003 | ||
| 10.10 | 10.55 | 25 | 1,125 | 58.6% | 0.85 | 0.0149 | -0.002 | 15 | 1.45 | 1.56 | 1 | 2,840 | 57.6% | -0.14 | 0.0156 | -0.004 |
| 7.95 | 8.70 | 263 | 54.6% | 0.78 | 0.0198 | -0.004 | 18 | 2.30 | 2.62 | 1 | 5,651 | 55.3% | -0.22 | 0.0210 | -0.005 | |
| 7.20 | 7.55 | 2,617 | 55.4% | 0.73 | 0.0227 | -0.004 | 20 | 3.30 | 3.45 | 68 | 2,057 | 55.5% | -0.27 | 0.0243 | -0.005 | |
| 5.90 | 6.20 | 912 | 55.0% | 0.65 | 0.0259 | -0.005 | 23 | 4.60 | 5.00 | 1,694 | 53.7% | -0.36 | 0.0284 | -0.006 | ||
| 4.80 | 5.40 | 2,233 | 52.8% | 0.60 | 0.0274 | -0.005 | 25 | 5.85 | 6.25 | 1,222 | 54.2% | -0.42 | 0.0305 | -0.006 | ||
| 3.85 | 4.35 | 6,136 | 52.1% | 0.53 | 0.0287 | -0.005 | 28 | 7.70 | 8.30 | 297 | 53.8% | -0.50 | 0.0329 | -0.006 | ||
| 3.45 | 3.80 | 2,056 | 52.6% | 0.48 | 0.0290 | -0.005 | 30 | 9.15 | 9.70 | 539 | 53.7% | -0.56 | 0.0340 | -0.006 | ||
| 2.74 | 3.20 | 1 | 508 | 52.6% | 0.41 | 0.0286 | -0.005 | 33 | 11.40 | 11.95 | 206 | 53.1% | -0.64 | 0.0350 | -0.006 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.