PINS цепочка опционов Pinterest, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±19.3% (17.13–25.32) · ATM IV 52.5% · P/C открытого интереса 0.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.00 | 11.25 | 2 | 98.8% | 0.99 | 0.0049 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0800 | 7 | 71.7% | -0.01 | 0.0050 | -0.002 | ||
| 8.95 | 10.25 | 2 | 93.8% | 0.98 | 0.0071 | 0.000 | 12 | 0 | 0.1000 | 11 | 65.6% | -0.02 | 0.0072 | -0.002 | ||
| 8.35 | 9.25 | 24 | 89.7% | 0.97 | 0.0105 | 0.000 | 13 | 0.0300 | 0.1200 | 108 | 62.0% | -0.03 | 0.0106 | -0.002 | ||
| 7.40 | 8.30 | 5 | 83.2% | 0.96 | 0.0156 | -0.000 | 14 | 0.0300 | 0.1600 | 49 | 56.6% | -0.04 | 0.0158 | -0.003 | ||
| 6.50 | 7.25 | 37 | 72.4% | 0.94 | 0.0230 | -0.002 | 15 | 0.1000 | 0.2300 | 565 | 55.4% | -0.07 | 0.0231 | -0.004 | ||
| 5.65 | 6.40 | 25 | 69.4% | 0.90 | 0.0322 | -0.004 | 16 | 0.2600 | 0.3000 | 4 | 124 | 54.8% | -0.10 | 0.0325 | -0.006 | |
| 4.80 | 5.60 | 27 | 66.1% | 0.86 | 0.0425 | -0.006 | 17 | 0.3400 | 0.4900 | 155 | 52.8% | -0.15 | 0.0430 | -0.008 | ||
| 4.00 | 4.75 | 2 | 35 | 62.5% | 0.80 | 0.0529 | -0.008 | 18 | 0.5200 | 0.7100 | 10 | 2,521 | 51.3% | -0.20 | 0.0536 | -0.009 |
| 3.30 | 3.75 | 4 | 1,111 | 56.1% | 0.74 | 0.0624 | -0.010 | 19 | 0.7900 | 1.02 | 1,280 | 50.7% | -0.27 | 0.0633 | -0.011 | |
| 2.73 | 3.10 | 95 | 55.1% | 0.66 | 0.0700 | -0.011 | 20 | 1.15 | 1.42 | 734 | 51.0% | -0.34 | 0.0713 | -0.012 | ||
| 2.21 | 2.52 | 187 | 54.5% | 0.59 | 0.0751 | -0.012 | 21 | 1.60 | 1.86 | 397 | 50.4% | -0.42 | 0.0767 | -0.013 | ||
| 1.77 | 1.91 | 232 | 52.5% | 0.51 | 0.0774 | -0.012 | 22 | 2.34 | 2.41 | 1 | 792 | 52.5% | -0.50 | 0.0794 | -0.013 | |
| 1.39 | 1.52 | 336 | 52.2% | 0.44 | 0.0768 | -0.012 | 23 | 2.73 | 3.05 | 313 | 50.1% | -0.57 | 0.0792 | -0.012 | ||
| 1.09 | 1.34 | 527 | 54.0% | 0.37 | 0.0737 | -0.012 | 24 | 3.60 | 3.75 | 6 | 700 | 51.9% | -0.64 | 0.0766 | -0.011 | |
| 0.8400 | 1.04 | 4 | 868 | 53.5% | 0.31 | 0.0688 | -0.011 | 25 | 4.25 | 4.50 | 228 | 50.3% | -0.71 | 0.0721 | -0.010 | |
| 0.6500 | 0.7200 | 4,350 | 51.8% | 0.25 | 0.0625 | -0.010 | 26 | 4.85 | 5.30 | 588 | 46.4% | -0.77 | 0.0663 | -0.009 | ||
| 0.4900 | 0.5600 | 1 | 2,576 | 51.8% | 0.21 | 0.0556 | -0.009 | 27 | 5.70 | 6.15 | 4 | 45.3% | -0.82 | 0.0599 | -0.008 | |
| 0.3600 | 0.5700 | 275 | 54.4% | 0.17 | 0.0486 | -0.008 | 28 | 6.20 | 7.05 | 5 | -0.86 | 0.0533 | -0.006 | |||
| 0.2500 | 0.4700 | 156 | 54.5% | 0.14 | 0.0419 | -0.007 | 29 | 7.20 | 7.95 | 4 | -0.89 | 0.0468 | -0.005 | |||
| 0.1900 | 0.3500 | 1,466 | 54.2% | 0.11 | 0.0358 | -0.006 | 30 | 8.05 | 8.90 | 12 | -0.92 | 0.0403 | -0.004 | |||
| 0.1300 | 0.2800 | 63 | 54.1% | 0.09 | 0.0305 | -0.005 | 31 | 9.05 | 9.85 | 1 | -0.94 | 0.0338 | -0.002 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.