PINS цепочка опционов Pinterest, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±15.7% (17.90–24.55) · ATM IV 52.9% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.95 | 7.55 | 73.1% | 0.94 | 0.0288 | -0.002 | 16 | 0 | 0.2100 | 52.5% | -0.07 | 0.0290 | -0.005 | ||||
| 4.10 | 7.05 | 85.5% | 0.92 | 0.0353 | -0.004 | 16.5 | 0 | 2.18 | 105.2% | -0.08 | 0.0356 | -0.006 | ||||
| 2.97 | 6.60 | 63.6% | 0.90 | 0.0427 | -0.005 | 17 | 0 | 2.21 | 98.7% | -0.11 | 0.0430 | -0.008 | ||||
| 2.25 | 6.15 | 53.0% | 0.87 | 0.0506 | -0.006 | 17.5 | 0 | 2.24 | 92.2% | -0.13 | 0.0510 | -0.009 | ||||
| 1.81 | 5.70 | 50.6% | 0.84 | 0.0587 | -0.008 | 18 | 0 | 2.29 | 86.1% | -0.17 | 0.0592 | -0.010 | ||||
| 1.42 | 5.30 | 50.2% | 0.80 | 0.0666 | -0.010 | 18.5 | 0 | 2.36 | 80.4% | -0.20 | 0.0672 | -0.011 | ||||
| 1.01 | 4.90 | 48.5% | 0.76 | 0.0739 | -0.011 | 19 | 0 | 2.44 | 74.8% | -0.24 | 0.0747 | -0.013 | ||||
| 0.6800 | 4.55 | 48.6% | 0.72 | 0.0806 | -0.013 | 19.5 | 0 | 2.55 | 69.6% | -0.28 | 0.0815 | -0.014 | ||||
| 0.3200 | 4.20 | 47.3% | 0.67 | 0.0863 | -0.014 | 20 | 0 | 2.69 | 64.7% | -0.33 | 0.0873 | -0.015 | ||||
| 0.0400 | 3.90 | 47.5% | 0.63 | 0.0909 | -0.014 | 20.5 | 0 | 2.84 | 59.6% | -0.38 | 0.0921 | -0.015 | ||||
| 0 | 3.60 | 50.6% | 0.58 | 0.0943 | -0.015 | 21 | 0 | 3.05 | 55.1% | -0.42 | 0.0957 | -0.015 | ||||
| 0 | 3.35 | 54.2% | 0.53 | 0.0962 | -0.015 | 21.5 | 0 | 3.25 | 49.9% | -0.47 | 0.0978 | -0.016 | ||||
| 0 | 3.15 | 57.9% | 0.49 | 0.0967 | -0.015 | 22 | 0 | 3.50 | 44.8% | -0.52 | 0.0985 | -0.015 | ||||
| 0 | 2.95 | 60.8% | 0.44 | 0.0957 | -0.015 | 22.5 | 0.1000 | 3.80 | 41.1% | -0.57 | 0.0978 | -0.015 | ||||
| 0 | 2.80 | 64.1% | 0.40 | 0.0934 | -0.015 | 23 | 0.2700 | 4.10 | 37.3% | -0.61 | 0.0957 | -0.015 | ||||
| 0 | 2.69 | 67.5% | 0.35 | 0.0901 | -0.015 | 23.5 | 0.5700 | 4.45 | 34.7% | -0.66 | 0.0925 | -0.014 | ||||
| 0 | 2.58 | 70.6% | 0.32 | 0.0858 | -0.014 | 24 | 0.9700 | 4.85 | 34.2% | -0.70 | 0.0885 | -0.013 | ||||
| 0 | 2.50 | 73.9% | 0.28 | 0.0810 | -0.013 | 24.5 | 1.38 | 5.30 | 34.0% | -0.73 | 0.0839 | -0.012 | ||||
| 0 | 2.42 | 77.0% | 0.25 | 0.0757 | -0.013 | 25 | 1.82 | 5.70 | 30.8% | -0.77 | 0.0788 | -0.011 | ||||
| 0 | 2.37 | 80.1% | 0.22 | 0.0702 | -0.012 | 25.5 | 2.27 | 6.15 | -0.80 | 0.0736 | -0.010 | |||||
| 0 | 2.32 | 83.1% | 0.19 | 0.0646 | -0.011 | 26 | 2.71 | 6.60 | -0.83 | 0.0682 | -0.009 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.