PEP цепочка опционов PepsiCo, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.9% (124.97–155.41) · ATM IV 22.5% · P/C открытого интереса 0.62
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 63.25 | 66.65 | 5 | 1 | 1.00 | 0.0000 | -0.272 | 75 | 0.0100 | 0.1300 | 290 | 42.7% | -0.01 | 0.0005 | -0.002 | ||
| 58.25 | 61.95 | 5 | 2 | 59.7% | 1.00 | 0.0000 | -0.243 | 80 | 0.0300 | 0.3400 | 140 | 44.0% | -0.01 | 0.0006 | -0.003 | |
| 53.25 | 56.95 | 53.3% | 1.00 | 0.0000 | -0.213 | 85 | 0.0500 | 0.1500 | 131 | 36.4% | -0.01 | 0.0009 | -0.003 | |||
| 49.00 | 51.90 | 75 | 10 | 51.8% | 1.00 | 0.0000 | -0.180 | 90 | 0.0500 | 0.3900 | 162 | 36.5% | -0.01 | 0.0012 | -0.003 | |
| 43.25 | 46.95 | 5 | 1 | 41.5% | 1.00 | 0.0000 | -0.144 | 95 | 0 | 0.4400 | 140 | 32.6% | -0.02 | 0.0017 | -0.004 | |
| 39.60 | 42.00 | 1,082 | 196 | 43.8% | 1.00 | 0.0000 | -0.100 | 100 | 0 | 0.5200 | 1,508 | 29.6% | -0.03 | 0.0025 | -0.005 | |
| 32.95 | 37.00 | 40 | 39 | 29.2% | 0.99 | 0.0027 | -0.039 | 105 | 0.3000 | 0.6000 | 1 | 503 | 28.7% | -0.04 | 0.0037 | -0.007 |
| 28.45 | 32.15 | 78 | 28.5% | 0.96 | 0.0060 | -0.001 | 110 | 0.3000 | 0.9000 | 5 | 872 | 26.4% | -0.06 | 0.0055 | -0.009 | |
| 23.70 | 27.20 | 8 | 206 | 25.2% | 0.93 | 0.0072 | -0.006 | 115 | 0.6700 | 1.27 | 3 | 703 | 25.3% | -0.09 | 0.0080 | -0.013 |
| 19.20 | 23.05 | 122 | 25.1% | 0.88 | 0.0106 | -0.011 | 120 | 1.23 | 1.66 | 2 | 2,256 | 23.8% | -0.14 | 0.0112 | -0.016 | |
| 15.05 | 18.90 | 243 | 24.2% | 0.82 | 0.0144 | -0.017 | 125 | 1.81 | 2.70 | 26 | 3,833 | 22.8% | -0.21 | 0.0148 | -0.021 | |
| 11.20 | 14.60 | 3 | 817 | 22.3% | 0.73 | 0.0181 | -0.022 | 130 | 3.30 | 4.10 | 2 | 3,070 | 22.9% | -0.29 | 0.0182 | -0.024 |
| 9.20 | 10.50 | 12 | 971 | 22.6% | 0.63 | 0.0207 | -0.025 | 135 | 5.10 | 5.70 | 102 | 1,692 | 22.1% | -0.39 | 0.0208 | -0.026 |
| 7.00 | 7.60 | 73 | 4,024 | 22.7% | 0.52 | 0.0219 | -0.027 | 140 | 7.55 | 8.30 | 54 | 2,429 | 22.3% | -0.50 | 0.0219 | -0.027 |
| 4.90 | 5.50 | 15 | 1,119 | 22.5% | 0.42 | 0.0214 | -0.026 | 145 | 10.35 | 11.50 | 17 | 1,469 | 22.3% | -0.60 | 0.0214 | -0.025 |
| 3.30 | 3.80 | 26 | 2,632 | 22.2% | 0.32 | 0.0196 | -0.024 | 150 | 12.45 | 16.15 | 1 | 1,196 | 22.0% | -0.70 | 0.0194 | -0.022 |
| 2.27 | 2.95 | 2,096 | 23.1% | 0.24 | 0.0168 | -0.021 | 155 | 16.15 | 18.70 | 1 | 772 | 18.7% | -0.78 | 0.0166 | -0.017 | |
| 1.30 | 1.85 | 40 | 4,691 | 22.2% | 0.17 | 0.0138 | -0.017 | 160 | 20.35 | 24.15 | 405 | 21.3% | -0.85 | 0.0136 | -0.012 | |
| 0.8500 | 1.30 | 14 | 3,245 | 22.6% | 0.12 | 0.0109 | -0.014 | 165 | 25.05 | 28.10 | 585 | 19.6% | -0.90 | 0.0120 | -0.009 | |
| 0.5500 | 0.9200 | 5 | 2,243 | 23.1% | 0.09 | 0.0084 | -0.011 | 170 | 30.70 | 33.35 | 245 | 26.3% | -0.94 | 0.0109 | -0.009 | |
| 0.4500 | 0.6100 | 1 | 2,498 | 23.7% | 0.06 | 0.0063 | -0.009 | 175 | 34.70 | 38.20 | 159 | 22.6% | -0.98 | 0.0072 | -0.002 | |
| 0.2400 | 0.5000 | 4 | 1,546 | 24.2% | 0.05 | 0.0048 | -0.007 | 180 | 40.20 | 43.10 | 52 | 28.8% | -0.99 | 0.0031 | 0.000 | |
| 0.0900 | 0.3000 | 926 | 23.5% | 0.03 | 0.0037 | -0.006 | 185 | 44.45 | 48.10 | 11 | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | |||
| 0.1400 | 0.2100 | 2,733 | 24.9% | 0.03 | 0.0029 | -0.005 | 190 | 49.40 | 53.40 | 21 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
| 0.0200 | 0.4300 | 300 | 27.7% | 0.02 | 0.0023 | -0.004 | 195 | 54.30 | 58.30 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0.1000 | 0.1500 | 3,727 | 27.0% | 0.02 | 0.0019 | -0.003 | 200 | 60.10 | 63.30 | 39.1% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0.0500 | 0.1900 | 496 | 29.9% | 0.01 | 0.0012 | -0.003 | 210 | 69.35 | 73.40 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.