PENN optieketen PENN Entertainment, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±11.9% (13.09–16.64) · ATM IV 50.2% · P/C open interest 0.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.20 | 5.60 | 96.3% | 0.96 | 0.0234 | -0.004 | 10 | 0 | 0.7500 | 130.2% | -0.04 | 0.0234 | -0.004 | ||||
| 2.60 | 5.20 | 76.6% | 0.94 | 0.0410 | -0.005 | 11 | 0 | 0.9000 | 114.3% | -0.07 | 0.0412 | -0.006 | ||||
| 1.80 | 4.10 | 10 | 64.4% | 0.88 | 0.0699 | -0.008 | 12 | 0 | 0.2000 | 12 | 40 | 54.7% | -0.12 | 0.0702 | -0.008 | |
| 1.55 | 2.70 | 16 | 60.8% | 0.80 | 0.1112 | -0.011 | 13 | 0 | 0.3500 | 11 | 72 | 46.0% | -0.20 | 0.1119 | -0.011 | |
| 1.00 | 1.85 | 2 | 64 | 58.1% | 0.66 | 0.1552 | -0.013 | 14 | 0.4000 | 0.7000 | 5 | 294 | 52.2% | -0.34 | 0.1564 | -0.013 |
| 0.4000 | 1.25 | 38 | 34 | 52.9% | 0.49 | 0.1771 | -0.014 | 15 | 0.5000 | 1.40 | 2 | 651 | 47.6% | -0.51 | 0.1792 | -0.014 |
| 0.1000 | 0.6000 | 26 | 255 | 45.1% | 0.33 | 0.1621 | -0.013 | 16 | 1.15 | 2.30 | 120 | 55.0% | -0.68 | 0.1652 | -0.013 | |
| 0.2000 | 0.3000 | 77 | 764 | 52.7% | 0.20 | 0.1249 | -0.010 | 17 | 1.05 | 3.40 | 45 | -0.80 | 0.1290 | -0.010 | ||
| 0.0500 | 0.2000 | 25 | 432 | 52.6% | 0.12 | 0.0873 | -0.007 | 18 | 2.50 | 4.10 | 6 | 44.5% | -0.89 | 0.0920 | -0.007 | |
| 0.0500 | 0.1500 | 2 | 88 | 59.2% | 0.08 | 0.0584 | -0.005 | 19 | 3.10 | 5.30 | 4 | -0.94 | 0.0637 | -0.005 | ||
| 0 | 0.0500 | 1 | 30 | 52.1% | 0.05 | 0.0385 | -0.004 | 20 | 4.40 | 5.90 | -0.97 | 0.0447 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0500 | 60 | 58.9% | 0.03 | 0.0255 | -0.003 | 21 | 4.70 | 7.20 | -0.99 | 0.0265 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.7500 | 2 | 116.0% | 0.02 | 0.0171 | -0.002 | 22 | 6.40 | 9.00 | 126.3% | -1.00 | 0.0078 | -0.002 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Nov 20, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.