PENN catena di opzioni PENN Entertainment, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±7.0% (15.96–18.36) · ATM IV 43.2% · P/C open interest 0.37
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.30 | 8.70 | 1.00 | 0.0008 | -0.002 | 9 | 0 | 0.4000 | 1 | 225.9% | -0.00 | 0.0022 | -0.001 | ||||
| 6.30 | 7.70 | 25 | 1.00 | 0.0028 | -0.002 | 10 | 0 | 0.4000 | 533 | 194.7% | -0.00 | 0.0037 | -0.002 | |||
| 5.30 | 6.30 | 5 | 1.00 | 0.0080 | -0.001 | 11 | 0 | 0.4000 | 30 | 166.3% | -0.01 | 0.0064 | -0.002 | |||
| 4.40 | 5.60 | 929 | 0.99 | 0.0153 | -0.001 | 12 | 0 | 0.4000 | 994 | 140.0% | -0.01 | 0.0116 | -0.003 | |||
| 3.10 | 5.40 | 17 | 93.3% | 0.98 | 0.0240 | -0.002 | 13 | 0 | 0.4000 | 150 | 115.4% | -0.02 | 0.0220 | -0.004 | ||
| 2.40 | 4.40 | 82 | 97.4% | 0.96 | 0.0446 | -0.005 | 14 | 0 | 0.4000 | 153 | 91.9% | -0.04 | 0.0439 | -0.006 | ||
| 1.70 | 2.85 | 3 | 650 | 57.2% | 0.91 | 0.0924 | -0.009 | 15 | 0 | 0.2000 | 1,317 | 55.2% | -0.09 | 0.0911 | -0.010 | |
| 1.25 | 1.45 | 1 | 5,422 | 44.6% | 0.80 | 0.1854 | -0.014 | 16 | 0 | 0.2000 | 10 | 426 | 35.0% | -0.20 | 0.1837 | -0.014 |
| 0.5000 | 1.15 | 114 | 1,710 | 53.7% | 0.56 | 0.2903 | -0.018 | 17 | 0.2000 | 0.5500 | 4 | 1,377 | 32.6% | -0.44 | 0.2888 | -0.018 |
| 0.0500 | 0.5500 | 45 | 784 | 44.5% | 0.28 | 0.2547 | -0.015 | 18 | 0.3000 | 1.70 | 402 | 32.8% | -0.72 | 0.2538 | -0.014 | |
| 0 | 0.1000 | 321 | 36.2% | 0.11 | 0.1378 | -0.009 | 19 | 1.10 | 2.65 | 121 | 34.2% | -0.88 | 0.1374 | -0.008 | ||
| 0 | 0.1000 | 3 | 1,485 | 49.2% | 0.05 | 0.0642 | -0.005 | 20 | 1.95 | 3.20 | 7 | 27 | -0.95 | 0.0641 | -0.003 | |
| 0 | 0.0500 | 273 | 53.6% | 0.02 | 0.0299 | -0.003 | 21 | 2.85 | 4.70 | 11 | -0.98 | 0.0300 | -0.001 | |||
| 0 | 0.1000 | 249 | 71.7% | 0.01 | 0.0146 | -0.001 | 22 | 3.90 | 5.50 | 3 | -0.99 | 0.0148 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1500 | 1,373 | 88.3% | 0.01 | 0.0074 | -0.001 | 23 | 5.30 | 6.70 | 106.4% | -0.99 | 0.0079 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4000 | 1,072 | 121.8% | 0.00 | 0.0040 | -0.001 | 24 | 6.30 | 7.70 | 117.5% | -1.00 | 0.0046 | 0.000 | |||
| 0 | 0.2000 | 1 | 191 | 113.3% | 0.00 | 0.0022 | -0.000 | 25 | 7.30 | 8.70 | 127.8% | -1.00 | 0.0034 | 0.000 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.