OXY цепочка опционов Occidental Petroleum Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±16.9% (52.15–73.30) · ATM IV 33.1% · P/C открытого интереса 0.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 29.35 | 31.90 | 54.8% | 0.99 | 0.0017 | 0.000 | 32.5 | 0.0500 | 0.1900 | 30 | 51.6% | -0.01 | 0.0018 | -0.002 | |||
| 26.95 | 29.50 | 1 | 52.0% | 0.98 | 0.0022 | 0.000 | 35 | 0 | 0.2200 | 57 | 45.8% | -0.02 | 0.0024 | -0.003 | ||
| 24.40 | 27.05 | 4 | 44.7% | 0.98 | 0.0031 | 0.000 | 37.5 | 0.0400 | 0.2600 | 253 | 43.2% | -0.03 | 0.0033 | -0.003 | ||
| 22.30 | 24.40 | 218 | 42.9% | 0.97 | 0.0042 | -0.000 | 40 | 0.1000 | 0.3400 | 288 | 41.3% | -0.03 | 0.0045 | -0.004 | ||
| 20.25 | 21.45 | 12 | 145 | 36.6% | 0.96 | 0.0058 | -0.002 | 42.5 | 0.2200 | 0.6000 | 958 | 41.7% | -0.05 | 0.0061 | -0.005 | |
| 17.95 | 19.30 | 293 | 38.0% | 0.94 | 0.0079 | -0.003 | 45 | 0.3400 | 0.6200 | 1,228 | 38.2% | -0.06 | 0.0083 | -0.006 | ||
| 14.80 | 17.30 | 173 | 30.7% | 0.91 | 0.0108 | -0.005 | 47.5 | 0.5600 | 0.7300 | 20 | 711 | 36.1% | -0.09 | 0.0112 | -0.008 | |
| 13.95 | 14.75 | 199 | 37.3% | 0.88 | 0.0142 | -0.007 | 50 | 0.8600 | 1.19 | 10 | 4,093 | 36.0% | -0.13 | 0.0146 | -0.009 | |
| 11.95 | 12.65 | 298 | 36.0% | 0.83 | 0.0180 | -0.009 | 52.5 | 1.28 | 1.54 | 2 | 1,260 | 34.6% | -0.17 | 0.0184 | -0.011 | |
| 10.05 | 10.70 | 10 | 760 | 34.9% | 0.78 | 0.0219 | -0.012 | 55 | 1.84 | 2.06 | 84 | 1,610 | 33.7% | -0.23 | 0.0222 | -0.013 |
| 8.40 | 8.95 | 1 | 932 | 34.5% | 0.72 | 0.0253 | -0.014 | 57.5 | 2.59 | 2.82 | 9 | 626 | 33.2% | -0.29 | 0.0257 | -0.015 |
| 6.70 | 7.40 | 3 | 2,661 | 33.4% | 0.65 | 0.0280 | -0.015 | 60 | 3.40 | 3.90 | 1,298 | 32.9% | -0.36 | 0.0285 | -0.016 | |
| 5.60 | 6.00 | 2,301 | 33.7% | 0.57 | 0.0297 | -0.016 | 62.5 | 4.65 | 4.90 | 26 | 599 | 32.5% | -0.44 | 0.0303 | -0.017 | |
| 4.50 | 5.00 | 1 | 1,609 | 34.0% | 0.50 | 0.0302 | -0.017 | 65 | 5.05 | 6.35 | 67 | 469 | 29.6% | -0.51 | 0.0311 | -0.017 |
| 3.50 | 4.00 | 4 | 771 | 33.6% | 0.43 | 0.0296 | -0.017 | 67.5 | 7.50 | 8.30 | 120 | 33.7% | -0.59 | 0.0307 | -0.017 | |
| 2.81 | 3.10 | 10 | 1,199 | 33.5% | 0.36 | 0.0282 | -0.016 | 70 | 9.20 | 10.25 | 64 | 34.4% | -0.65 | 0.0294 | -0.016 | |
| 2.17 | 2.52 | 3 | 141 | 33.7% | 0.31 | 0.0262 | -0.015 | 72.5 | 11.15 | 12.35 | 2 | 35.6% | -0.71 | 0.0274 | -0.015 | |
| 1.71 | 2.03 | 545 | 34.0% | 0.26 | 0.0238 | -0.014 | 75 | 12.95 | 14.20 | 1 | 34.5% | -0.77 | 0.0250 | -0.013 | ||
| 1.00 | 1.26 | 915 | 34.6% | 0.18 | 0.0187 | -0.012 | 80 | 17.30 | 18.60 | 35.7% | -0.85 | 0.0203 | -0.010 | |||
| 0.6300 | 0.8800 | 141 | 35.4% | 0.12 | 0.0142 | -0.009 | 85 | 21.90 | 23.25 | 37.0% | -0.92 | 0.0175 | -0.008 | |||
| 0.3900 | 0.6400 | 1,135 | 36.6% | 0.08 | 0.0106 | -0.007 | 90 | 26.80 | 28.50 | 43.4% | -0.97 | 0.0162 | -0.009 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.