ORLY cadeia de opções O'Reilly Automotive, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.3% (83.52–96.62) · IV ATM 31.2% · P/C open interest 0.42
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.10 | 42.10 | 15 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 50 | 0 | 1.00 | 3 | 123.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 33.10 | 37.10 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 55 | 0 | 0.7500 | 2 | 100.3% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | ||||
| 28.20 | 32.20 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 60 | 0 | 0.7500 | 9 | 85.1% | -0.00 | 0.0008 | -0.002 | ||||
| 23.40 | 27.20 | 1 | 49.8% | 0.99 | 0.0018 | -0.001 | 65 | 0 | 0.7500 | 507 | 71.0% | -0.01 | 0.0018 | -0.005 | ||
| 18.90 | 22.10 | 57 | 51.8% | 0.98 | 0.0042 | -0.006 | 70 | 0 | 0.2000 | 10 | 105 | 44.9% | -0.02 | 0.0042 | -0.009 | |
| 14.50 | 16.00 | 31 | 0.95 | 0.0096 | -0.015 | 75 | 0.1500 | 0.2500 | 337 | 39.1% | -0.05 | 0.0096 | -0.017 | |||
| 12.20 | 14.90 | 46.8% | 0.92 | 0.0141 | -0.020 | 77.5 | 0.2500 | 0.7000 | 41.1% | -0.07 | 0.0142 | -0.022 | ||||
| 10.30 | 11.40 | 1 | 29 | 35.8% | 0.89 | 0.0202 | -0.027 | 80 | 0.5000 | 0.6000 | 1 | 1,150 | 36.1% | -0.11 | 0.0204 | -0.029 |
| 7.40 | 9.20 | 28.0% | 0.83 | 0.0279 | -0.035 | 82.5 | 0.7000 | 0.9000 | 39 | 33.4% | -0.17 | 0.0282 | -0.036 | |||
| 6.50 | 6.80 | 310 | 32.6% | 0.75 | 0.0365 | -0.043 | 85 | 1.25 | 1.35 | 1 | 1,798 | 32.4% | -0.25 | 0.0368 | -0.044 | |
| 4.60 | 5.00 | 35 | 30.8% | 0.65 | 0.0443 | -0.049 | 87.5 | 1.90 | 2.20 | 2 | 34 | 31.6% | -0.35 | 0.0448 | -0.050 | |
| 3.30 | 3.50 | 11 | 1,289 | 30.8% | 0.53 | 0.0490 | -0.051 | 90 | 3.00 | 3.30 | 2 | 290 | 31.5% | -0.47 | 0.0497 | -0.052 |
| 2.25 | 2.35 | 17 | 42 | 30.7% | 0.41 | 0.0488 | -0.050 | 92.5 | 4.20 | 4.80 | 31.0% | -0.59 | 0.0497 | -0.050 | ||
| 1.35 | 1.50 | 96 | 3,756 | 30.0% | 0.30 | 0.0438 | -0.044 | 95 | 6.00 | 6.50 | 86 | 31.6% | -0.71 | 0.0450 | -0.045 | |
| 0.7500 | 0.9500 | 11 | 29.7% | 0.21 | 0.0359 | -0.036 | 97.5 | 7.30 | 9.20 | 32.5% | -0.80 | 0.0373 | -0.037 | |||
| 0.4500 | 0.6000 | 6 | 3,335 | 30.3% | 0.14 | 0.0275 | -0.029 | 100 | 9.20 | 11.20 | 23 | 29.6% | -0.87 | 0.0290 | -0.029 | |
| 0 | 0.3000 | 1,208 | 30.0% | 0.06 | 0.0142 | -0.016 | 105 | 13.20 | 16.30 | -0.96 | 0.0161 | -0.017 | ||||
| 0 | 0.7500 | 376 | 44.8% | 0.03 | 0.0070 | -0.009 | 110 | 18.10 | 22.10 | 44.7% | -1.00 | 0.0053 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7500 | 46 | 52.3% | 0.01 | 0.0034 | -0.005 | 115 | 23.10 | 27.10 | 52.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7500 | 33 | 59.2% | 0.01 | 0.0017 | -0.003 | 120 | 28.10 | 32.10 | 59.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7500 | 6 | 65.7% | 0.00 | 0.0009 | -0.002 | 125 | 33.10 | 37.10 | 66.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7500 | 5 | 71.8% | 0.00 | 0.0005 | -0.001 | 130 | 38.10 | 42.10 | 72.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7500 | 77.5% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 135 | 43.10 | 47.10 | 78.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.008 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.