O цепочка опционов Realty Income Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±4.7% (53.68–58.98) · ATM IV 18.3% · P/C открытого интереса 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.00 | 20.80 | 71.9% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.1500 | 69.1% | -0.00 | 0.0011 | -0.001 | ||||
| 14.40 | 18.30 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1000 | 1 | 55.9% | -0.01 | 0.0020 | -0.002 | ||||
| 11.90 | 15.80 | 1.00 | 0.0018 | 0.000 | 42.5 | 0 | 0.1500 | 3,000 | 50.2% | -0.01 | 0.0038 | -0.003 | ||||
| 9.40 | 13.30 | 1 | 0.99 | 0.0046 | -0.001 | 45 | 0 | 0.1000 | 69 | 38.6% | -0.02 | 0.0071 | -0.004 | |||
| 7.70 | 10.80 | 12 | 51.1% | 0.98 | 0.0115 | -0.004 | 47.5 | 0 | 0.1000 | 15 | 507 | 30.5% | -0.03 | 0.0140 | -0.006 | |
| 6.10 | 6.60 | 118 | 0.95 | 0.0284 | -0.008 | 50 | 0.1000 | 0.1500 | 18 | 2,098 | 27.1% | -0.07 | 0.0288 | -0.009 | ||
| 3.70 | 4.10 | 2 | 1,005 | 15.5% | 0.87 | 0.0649 | -0.015 | 52.5 | 0.2000 | 0.2500 | 64 | 2,038 | 21.3% | -0.15 | 0.0609 | -0.014 |
| 1.95 | 2.05 | 77 | 4,513 | 19.6% | 0.67 | 0.1200 | -0.019 | 55 | 0.7000 | 0.7500 | 230 | 3,389 | 19.3% | -0.34 | 0.1174 | -0.019 |
| 0.6500 | 0.7000 | 565 | 6,478 | 18.0% | 0.35 | 0.1280 | -0.017 | 57.5 | 1.80 | 2.15 | 25 | 583 | 18.6% | -0.67 | 0.1322 | -0.018 |
| 0.1000 | 0.1500 | 562 | 2,482 | 16.7% | 0.13 | 0.0682 | -0.011 | 60 | 3.90 | 4.30 | 635 | 22.1% | -0.89 | 0.0680 | -0.010 | |
| 0 | 0.0500 | 76 | 306 | 17.9% | 0.06 | 0.0308 | -0.006 | 62.5 | 6.20 | 7.20 | 63 | 33.7% | -0.96 | 0.0278 | -0.005 | |
| 0 | 0.0500 | 18 | 23.3% | 0.03 | 0.0149 | -0.004 | 65 | 8.70 | 9.00 | 6 | 18 | 28.7% | -0.98 | 0.0120 | -0.002 | |
| 0 | 0.0500 | 33.2% | 0.01 | 0.0046 | -0.002 | 70 | 12.30 | 15.80 | 244 | 50.0% | -1.00 | 0.0029 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4500 | 59.4% | 0.00 | 0.0018 | -0.001 | 75 | 17.20 | 20.80 | 59.1% | -1.00 | 0.0009 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.2000 | 11 | 60.4% | 0.00 | 0.0009 | -0.001 | 80 | 22.40 | 25.80 | 75.4% | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.