O cadeia de opções Realty Income Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±4.8% (53.52–58.87) · IV ATM 19.3% · P/C open interest 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.00 | 19.60 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.1500 | 68.7% | -0.00 | 0.0008 | -0.001 | |||||
| 14.40 | 18.30 | 69.8% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 40 | 0 | 0.2500 | 1 | 64.3% | -0.00 | 0.0016 | -0.001 | |||
| 11.90 | 15.80 | 58.9% | 1.00 | 0.0013 | 0.000 | 42.5 | 0 | 0.1500 | 3,000 | 49.8% | -0.01 | 0.0031 | -0.002 | |||
| 9.40 | 13.30 | 1 | 48.5% | 0.99 | 0.0037 | -0.000 | 45 | 0 | 0.1000 | 69 | 38.2% | -0.01 | 0.0063 | -0.003 | ||
| 7.70 | 10.60 | 12 | 51.1% | 0.98 | 0.0106 | -0.003 | 47.5 | 0 | 0.1000 | 13 | 507 | 30.1% | -0.03 | 0.0133 | -0.005 | |
| 5.40 | 6.60 | 118 | 0.95 | 0.0281 | -0.008 | 50 | 0.1000 | 0.1500 | 5 | 2,098 | 26.7% | -0.06 | 0.0289 | -0.009 | ||
| 3.70 | 4.40 | 1,005 | 25.2% | 0.87 | 0.0666 | -0.014 | 52.5 | 0.2000 | 0.2500 | 28 | 2,038 | 20.8% | -0.15 | 0.0633 | -0.014 | |
| 1.85 | 1.95 | 66 | 4,513 | 19.1% | 0.66 | 0.1217 | -0.019 | 55 | 0.7500 | 0.8000 | 138 | 3,389 | 19.4% | -0.35 | 0.1207 | -0.019 |
| 0.6000 | 0.6500 | 356 | 6,478 | 17.8% | 0.34 | 0.1254 | -0.017 | 57.5 | 2.00 | 2.30 | 10 | 583 | 20.2% | -0.68 | 0.1300 | -0.017 |
| 0.1000 | 0.1500 | 468 | 2,482 | 17.1% | 0.12 | 0.0655 | -0.010 | 60 | 4.00 | 4.30 | 635 | 20.6% | -0.90 | 0.0645 | -0.009 | |
| 0 | 0.0500 | 69 | 306 | 18.1% | 0.05 | 0.0282 | -0.005 | 62.5 | 6.30 | 7.20 | 63 | 32.0% | -0.97 | 0.0244 | -0.004 | |
| 0 | 0.0500 | 18 | 23.6% | 0.02 | 0.0128 | -0.003 | 65 | 8.90 | 10.80 | 3 | 18 | 55.5% | -0.99 | 0.0095 | -0.001 | |
| 0 | 0.0500 | 33.4% | 0.01 | 0.0035 | -0.001 | 70 | 12.30 | 15.80 | 244 | 43.2% | -1.00 | 0.0019 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4500 | 59.6% | 0.00 | 0.0012 | -0.001 | 75 | 17.20 | 20.80 | 49.0% | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.2000 | 11 | 60.6% | 0.00 | 0.0005 | -0.000 | 80 | 22.40 | 25.80 | 68.4% | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.