O chaîne d'options Realty Income Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±14.5% (47.52–63.62) · ATM IV 19.8% · P/C open interest 1.02
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.20 | 28.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 30 | 0 | 0.5500 | 38.0% | -0.01 | 0.0024 | -0.001 | |||||
| 20.60 | 25.50 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 32.5 | 0 | 2.70 | 23 | 50.6% | -0.02 | 0.0037 | -0.001 | ||||
| 18.40 | 23.00 | 38.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 35 | 0 | 2.75 | 45.3% | -0.04 | 0.0055 | -0.002 | ||||
| 15.60 | 20.50 | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 37.5 | 0 | 2.80 | 1 | 40.3% | -0.05 | 0.0080 | -0.002 | ||||
| 13.30 | 18.00 | 1 | 26.3% | 0.98 | 0.0091 | -0.000 | 40 | 0.3500 | 1.00 | 2 | 5 | 27.8% | -0.08 | 0.0113 | -0.003 | |
| 12.30 | 14.60 | 27.3% | 0.94 | 0.0174 | -0.002 | 42.5 | 0.6500 | 0.7500 | 20 | 20 | 24.0% | -0.11 | 0.0156 | -0.003 | ||
| 9.90 | 12.60 | 4 | 25.6% | 0.89 | 0.0219 | -0.003 | 45 | 0.8000 | 1.10 | 422 | 22.3% | -0.16 | 0.0207 | -0.004 | ||
| 6.80 | 10.40 | 3 | 19.3% | 0.82 | 0.0280 | -0.004 | 47.5 | 1.35 | 1.60 | 15 | 53 | 21.9% | -0.21 | 0.0264 | -0.005 | |
| 5.90 | 8.60 | 16 | 22.4% | 0.74 | 0.0336 | -0.005 | 50 | 1.70 | 2.20 | 457 | 20.2% | -0.29 | 0.0320 | -0.005 | ||
| 5.20 | 5.60 | 1 | 13 | 20.3% | 0.65 | 0.0380 | -0.005 | 52.5 | 2.85 | 3.10 | 96 | 354 | 20.5% | -0.37 | 0.0367 | -0.005 |
| 3.80 | 4.20 | 324 | 19.6% | 0.55 | 0.0405 | -0.006 | 55 | 3.90 | 4.20 | 224 | 320 | 20.0% | -0.47 | 0.0396 | -0.005 | |
| 2.90 | 3.10 | 2 | 439 | 19.8% | 0.45 | 0.0408 | -0.005 | 57.5 | 3.90 | 6.60 | 219 | 18.9% | -0.56 | 0.0401 | -0.005 | |
| 2.00 | 2.25 | 313 | 19.4% | 0.36 | 0.0387 | -0.005 | 60 | 5.20 | 8.10 | 50 | 17.7% | -0.65 | 0.0381 | -0.004 | ||
| 1.35 | 1.55 | 1 | 335 | 19.0% | 0.28 | 0.0348 | -0.005 | 62.5 | 7.20 | 9.90 | 13 | 18.0% | -0.73 | 0.0342 | -0.004 | |
| 0.7500 | 1.15 | 1 | 302 | 18.6% | 0.21 | 0.0298 | -0.004 | 65 | 9.10 | 11.80 | 2 | 17.3% | -0.80 | 0.0293 | -0.003 | |
| 0.5000 | 0.8500 | 123 | 18.9% | 0.16 | 0.0247 | -0.003 | 67.5 | 11.00 | 13.90 | 10 | 16.0% | -0.85 | 0.0242 | -0.002 | ||
| 0.3500 | 1.00 | 38 | 21.1% | 0.12 | 0.0200 | -0.003 | 70 | 13.40 | 16.20 | 1 | 17.1% | -0.89 | 0.0198 | -0.001 | ||
| 0.1500 | 2.70 | 6 | 31.4% | 0.07 | 0.0125 | -0.002 | 75 | 17.50 | 22.00 | 21.6% | -0.95 | 0.0138 | 0.000 | |||
| 0 | 2.65 | 34.5% | 0.04 | 0.0077 | -0.001 | 80 | 22.00 | 27.00 | -0.99 | 0.0054 | 0.000 | |||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.