O цепочка опционов Realty Income Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.9% (50.50–61.60) · ATM IV 19.2% · P/C открытого интереса 0.80
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.70 | 25.60 | 49.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 32.5 | 0 | 2.15 | 70.0% | -0.01 | 0.0013 | -0.001 | ||||
| 19.20 | 23.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 35 | 0 | 0.3500 | 40.6% | -0.01 | 0.0022 | -0.001 | |||||
| 16.70 | 20.60 | 36.1% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.2000 | 32 | 32.0% | -0.02 | 0.0038 | -0.001 | |||
| 14.20 | 18.10 | 30.3% | 1.00 | 0.0021 | 0.000 | 40 | 0 | 0.4000 | 67 | 31.3% | -0.03 | 0.0064 | -0.002 | |||
| 12.10 | 15.20 | 24.9% | 0.99 | 0.0081 | -0.002 | 42.5 | 0 | 0.7000 | 1,556 | 30.1% | -0.05 | 0.0105 | -0.003 | |||
| 10.00 | 12.80 | 7 | 28.4% | 0.95 | 0.0171 | -0.004 | 45 | 0.2500 | 0.3500 | 400 | 24.1% | -0.08 | 0.0168 | -0.004 | ||
| 7.80 | 10.20 | 1 | 24.3% | 0.90 | 0.0260 | -0.005 | 47.5 | 0.4500 | 0.6000 | 87 | 346 | 22.7% | -0.13 | 0.0255 | -0.005 | |
| 5.30 | 7.00 | 89 | 9.5% | 0.82 | 0.0368 | -0.007 | 50 | 0.8000 | 0.9500 | 15 | 639 | 21.2% | -0.20 | 0.0366 | -0.007 | |
| 4.60 | 5.00 | 6 | 118 | 20.2% | 0.72 | 0.0492 | -0.008 | 52.5 | 1.40 | 1.55 | 4 | 764 | 20.2% | -0.30 | 0.0487 | -0.008 |
| 3.00 | 3.30 | 3 | 1,079 | 19.0% | 0.58 | 0.0586 | -0.009 | 55 | 2.30 | 2.50 | 44 | 876 | 19.5% | -0.43 | 0.0578 | -0.009 |
| 1.90 | 2.05 | 208 | 2,313 | 18.7% | 0.43 | 0.0607 | -0.009 | 57.5 | 3.40 | 3.80 | 2 | 345 | 18.3% | -0.58 | 0.0597 | -0.008 |
| 0.9000 | 1.15 | 311 | 2,449 | 17.4% | 0.30 | 0.0540 | -0.007 | 60 | 5.10 | 5.50 | 480 | 18.3% | -0.72 | 0.0529 | -0.007 | |
| 0.5000 | 0.6500 | 7 | 707 | 17.7% | 0.19 | 0.0419 | -0.005 | 62.5 | 5.90 | 8.50 | 127 | 17.4% | -0.82 | 0.0407 | -0.005 | |
| 0.2500 | 0.3500 | 10 | 716 | 17.8% | 0.11 | 0.0293 | -0.004 | 65 | 8.70 | 10.70 | 251 | 21.6% | -0.90 | 0.0282 | -0.003 | |
| 0.1000 | 0.2000 | 140 | 317 | 17.9% | 0.06 | 0.0192 | -0.003 | 67.5 | 10.60 | 12.90 | 1,097 | 18.1% | -0.94 | 0.0183 | -0.002 | |
| 0.0500 | 0.1500 | 1 | 520 | 19.1% | 0.04 | 0.0122 | -0.002 | 70 | 12.20 | 15.10 | 9 | -0.97 | 0.0115 | -0.001 | ||
| 0 | 0.3000 | 130 | 19.2% | 0.02 | 0.0077 | -0.001 | 72.5 | 14.70 | 18.50 | 20.6% | -0.98 | 0.0076 | -0.000 | |||
| 0 | 0.1000 | 138 | 21.3% | 0.01 | 0.0049 | -0.001 | 75 | 17.10 | 21.20 | 25.8% | -0.99 | 0.0039 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0500 | 95 | 23.0% | 0.01 | 0.0021 | -0.000 | 80 | 22.10 | 26.20 | 31.8% | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.