NVDA цепочка опционов NVIDIA Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.0% (206.77–252.47) · ATM IV 33.4% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 70.70 | 79.85 | 56.7% | 0.98 | 0.0010 | 0.000 | 155 | 0.2800 | 0.4000 | 55 | 53.9% | -0.02 | 0.0011 | -0.021 | |||
| 65.45 | 74.00 | 57.7% | 0.98 | 0.0013 | 0.000 | 160 | 0.1800 | 0.5000 | 33 | 50.1% | -0.02 | 0.0013 | -0.024 | |||
| 62.90 | 65.70 | 0.97 | 0.0016 | 0.000 | 165 | 0.4000 | 0.5500 | 43 | 49.1% | -0.03 | 0.0016 | -0.027 | ||||
| 56.20 | 64.05 | 50.0% | 0.97 | 0.0019 | 0.000 | 170 | 0.5100 | 0.6300 | 30 | 46.9% | -0.04 | 0.0020 | -0.030 | |||
| 50.95 | 59.40 | 46.2% | 0.96 | 0.0024 | -0.001 | 175 | 0.6600 | 0.8000 | 24 | 44.9% | -0.04 | 0.0024 | -0.034 | |||
| 49.60 | 51.20 | 44.4% | 0.95 | 0.0030 | -0.009 | 180 | 0.8200 | 0.9000 | 7 | 42.9% | -0.05 | 0.0030 | -0.039 | |||
| 44.80 | 46.45 | 42.3% | 0.93 | 0.0038 | -0.018 | 185 | 0.9600 | 1.21 | 18 | 41.1% | -0.07 | 0.0038 | -0.045 | |||
| 40.20 | 41.85 | 1 | 40.8% | 0.91 | 0.0047 | -0.028 | 190 | 1.36 | 1.54 | 33 | 39.9% | -0.09 | 0.0048 | -0.052 | ||
| 35.65 | 38.05 | 10 | 38.6% | 0.89 | 0.0058 | -0.040 | 195 | 1.42 | 2.01 | 88 | 37.5% | -0.11 | 0.0059 | -0.061 | ||
| 31.50 | 32.60 | 17 | 37.8% | 0.86 | 0.0071 | -0.052 | 200 | 2.30 | 2.61 | 110 | 37.3% | -0.14 | 0.0072 | -0.070 | ||
| 27.10 | 28.80 | 4 | 37.2% | 0.82 | 0.0086 | -0.065 | 205 | 2.62 | 3.60 | 89 | 35.8% | -0.18 | 0.0086 | -0.080 | ||
| 23.30 | 25.30 | 51 | 35.4% | 0.77 | 0.0100 | -0.077 | 210 | 3.95 | 4.50 | 960 | 35.4% | -0.23 | 0.0101 | -0.090 | ||
| 18.75 | 20.30 | 100 | 34.4% | 0.72 | 0.0114 | -0.089 | 215 | 5.10 | 6.20 | 57 | 34.5% | -0.29 | 0.0116 | -0.099 | ||
| 15.55 | 17.25 | 42 | 34.7% | 0.66 | 0.0126 | -0.098 | 220 | 6.55 | 7.60 | 284 | 33.8% | -0.35 | 0.0128 | -0.105 | ||
| 13.50 | 15.05 | 1,139 | 34.4% | 0.59 | 0.0134 | -0.104 | 225 | 8.80 | 10.00 | 126 | 33.7% | -0.42 | 0.0137 | -0.109 | ||
| 10.45 | 11.60 | 307 | 33.0% | 0.52 | 0.0139 | -0.107 | 230 | 11.00 | 12.65 | 106 | 33.8% | -0.49 | 0.0143 | -0.110 | ||
| 8.80 | 9.20 | 232 | 33.6% | 0.45 | 0.0140 | -0.107 | 235 | 13.35 | 15.50 | 10 | 33.7% | -0.56 | 0.0144 | -0.107 | ||
| 6.90 | 7.15 | 337 | 33.1% | 0.39 | 0.0136 | -0.103 | 240 | 17.05 | 17.85 | 1 | 33.0% | -0.63 | 0.0141 | -0.101 | ||
| 4.85 | 6.15 | 4,640 | 32.9% | 0.32 | 0.0128 | -0.097 | 245 | 19.65 | 22.30 | 4 | 32.9% | -0.69 | 0.0134 | -0.092 | ||
| 4.05 | 4.35 | 537 | 32.9% | 0.27 | 0.0117 | -0.089 | 250 | 23.55 | 26.00 | 4 | 33.1% | -0.75 | 0.0123 | -0.081 | ||
| 3.00 | 3.40 | 67 | 33.0% | 0.22 | 0.0104 | -0.079 | 255 | 27.55 | 29.65 | 1 | 32.1% | -0.80 | 0.0111 | -0.069 | ||
| 2.34 | 2.61 | 380 | 33.3% | 0.17 | 0.0091 | -0.070 | 260 | 31.85 | 34.55 | 31.8% | -0.85 | 0.0098 | -0.057 | |||
| 1.50 | 1.99 | 27 | 32.8% | 0.14 | 0.0078 | -0.060 | 265 | 36.50 | 38.90 | 34.1% | -0.89 | 0.0084 | -0.044 | |||
| 1.10 | 1.51 | 81 | 33.0% | 0.11 | 0.0066 | -0.051 | 270 | 41.00 | 43.25 | 32.8% | -0.92 | 0.0069 | -0.030 | |||
| 0.9800 | 1.12 | 460 | 33.8% | 0.09 | 0.0055 | -0.044 | 275 | 45.80 | 47.90 | 32.4% | -0.94 | 0.0056 | -0.017 | |||
| 0.7300 | 0.8900 | 18 | 34.4% | 0.07 | 0.0045 | -0.037 | 280 | 50.70 | 52.70 | 32.4% | -0.96 | 0.0044 | -0.005 | |||
| 0.3000 | 0.7500 | 13 | 33.6% | 0.05 | 0.0037 | -0.031 | 285 | 55.65 | 57.50 | 31.1% | -0.97 | 0.0033 | 0.000 | |||
| 0.2000 | 0.6600 | 2 | 34.4% | 0.04 | 0.0031 | -0.026 | 290 | 57.00 | 66.65 | 36.4% | -0.98 | 0.0024 | 0.000 | |||
| 0.3500 | 0.4500 | 17 | 36.0% | 0.03 | 0.0025 | -0.022 | 295 | 62.00 | 71.65 | 37.2% | -0.99 | 0.0018 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.