NIO chuỗi quyền chọn NIO Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±8.1% (3.55–4.18) · ATM IV 46.6% · P/C open interest 0.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.42 | 2.16 | 2 | 0.99 | 0.0252 | -0.000 | 2 | 0 | 0.0100 | 2 | 152.7% | -0.01 | 0.0252 | -0.001 | |||
| 1.00 | 1.67 | 1 | 0.98 | 0.0546 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0100 | 105.7% | -0.02 | 0.0547 | -0.001 | ||||
| 0.7900 | 0.9700 | 26 | 116 | 69.5% | 0.96 | 0.1408 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0100 | 12 | 406 | 66.2% | -0.04 | 0.1412 | -0.002 |
| 0.3700 | 0.4700 | 1,335 | 136 | 57.6% | 0.88 | 0.5774 | -0.002 | 3.5 | 0.0100 | 0.0300 | 443 | 1,874 | 43.4% | -0.12 | 0.5816 | -0.002 |
| 0.0900 | 0.1100 | 5,680 | 41.1K | 48.4% | 0.39 | 1.0084 | -0.005 | 4 | 0.1900 | 0.2400 | 338 | 8,944 | 44.7% | -0.61 | 1.0202 | -0.005 |
| 0.0200 | 0.0400 | 1,191 | 5,941 | 61.9% | 0.12 | 0.4301 | -0.003 | 4.5 | 0.6000 | 0.6800 | 25 | 1,727 | 48.0% | -0.89 | 0.4370 | -0.003 |
| 0.0100 | 0.0200 | 2,650 | 22.9K | 77.2% | 0.06 | 0.1894 | -0.002 | 5 | 1.04 | 1.17 | 31 | 4,181 | -0.95 | 0.2021 | -0.002 | |
| 0 | 0.0300 | 2,211 | 98.8% | 0.03 | 0.1079 | -0.002 | 5.5 | 1.49 | 2.09 | 79 | 186.1% | -0.97 | 0.1326 | -0.001 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.