NIO opsiyon zinciri NIO Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±9.3% (3.43–4.13) · ATM IV 48.2% · P/C açık pozisyon 0.17
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.42 | 2.16 | 2 | 0.99 | 0.0320 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0100 | 2 | 148.2% | -0.02 | 0.0321 | -0.001 | |||
| 1.00 | 1.67 | 1 | 155.6% | 0.97 | 0.0697 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0100 | 101.1% | -0.03 | 0.0699 | -0.002 | |||
| 0.6000 | 0.8700 | 116 | 0.95 | 0.1820 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0200 | 12 | 406 | 70.0% | -0.05 | 0.1827 | -0.002 | ||
| 0.3100 | 0.3600 | 1,086 | 136 | 47.9% | 0.83 | 0.7510 | -0.003 | 3.5 | 0.0300 | 0.0400 | 393 | 1,874 | 45.0% | -0.17 | 0.7568 | -0.003 |
| 0.0700 | 0.0800 | 2,434 | 41.1K | 49.4% | 0.32 | 0.9292 | -0.004 | 4 | 0.2500 | 0.3000 | 289 | 8,944 | 47.0% | -0.68 | 0.9416 | -0.004 |
| 0.0200 | 0.0300 | 546 | 5,941 | 64.5% | 0.10 | 0.3663 | -0.003 | 4.5 | 0.6800 | 0.7500 | 25 | 1,727 | -0.91 | 0.3710 | -0.002 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 541 | 22.9K | 82.0% | 0.05 | 0.1698 | -0.002 | 5 | 1.19 | 1.25 | 22 | 4,181 | 77.2% | -0.96 | 0.1882 | -0.001 |
| 0 | 0.0300 | 2,211 | 103.3% | 0.03 | 0.1020 | -0.002 | 5.5 | 1.35 | 2.09 | 79 | 98.0% | -0.98 | 0.1214 | -0.001 | ||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 18, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.