NIO catena di opzioni NIO Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±8.9% (3.52–4.21) · ATM IV 49.7% · P/C open interest 0.17
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.56 | 2.31 | 2 | 252.7% | 0.99 | 0.0259 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0200 | 2 | 164.5% | -0.01 | 0.0259 | -0.001 | ||
| 1.06 | 1.81 | 1 | 180.9% | 0.98 | 0.0561 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 114.5% | -0.02 | 0.0563 | -0.001 | |||
| 0.8000 | 0.9300 | 11 | 123 | 50.4% | 0.96 | 0.1453 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0100 | 406 | 63.8% | -0.04 | 0.1459 | -0.001 | |
| 0.3500 | 0.4200 | 141 | 63 | 41.4% | 0.87 | 0.5952 | -0.002 | 3.5 | 0.0100 | 0.0300 | 361 | 1,721 | 41.4% | -0.13 | 0.5999 | -0.002 |
| 0.1000 | 0.1200 | 5,681 | 41.3K | 51.4% | 0.39 | 0.9551 | -0.005 | 4 | 0.2200 | 0.2500 | 521 | 8,837 | 48.0% | -0.61 | 0.9664 | -0.005 |
| 0.0300 | 0.0400 | 1,467 | 5,673 | 63.6% | 0.13 | 0.4318 | -0.003 | 4.5 | 0.6300 | 0.6800 | 101 | 1,673 | 52.3% | -0.88 | 0.4408 | -0.003 |
| 0.0100 | 0.0300 | 4,487 | 23.5K | 80.2% | 0.06 | 0.1998 | -0.002 | 5 | 1.11 | 1.17 | 146 | 4,256 | -0.95 | 0.2128 | -0.002 | |
| 0 | 0.0100 | 35 | 2,211 | 80.4% | 0.03 | 0.1064 | -0.002 | 5.5 | 1.40 | 1.76 | 79 | -0.98 | 0.1240 | -0.002 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.