NIO option chain NIO Inc.
Cboe delayed options data · के अनुसार 21:53 UTC
प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।
यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±7.8% (3.56–4.16) · ATM IV 43.2% · P/C open interest 0.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिड | पूछें | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | बिड | पूछें | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.5900 | 3.90 | 2 | 490.4% | 0.99 | 0.0268 | -0.000 | 2 | 0 | 0.0200 | 2 | 152.1% | -0.01 | 0.0268 | -0.001 | ||
| 0.1000 | 3.40 | 10 | 1 | 372.7% | 0.98 | 0.0579 | -0.001 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 104.9% | -0.02 | 0.0580 | -0.001 | ||
| 0.7800 | 0.9500 | 28 | 116 | 76.4% | 0.96 | 0.1491 | -0.001 | 3 | 0 | 0.0300 | 22 | 406 | 74.1% | -0.04 | 0.1497 | -0.002 |
| 0.1500 | 0.4200 | 1,340 | 136 | 0.87 | 0.6181 | -0.002 | 3.5 | 0.0100 | 0.0400 | 475 | 1,874 | 41.9% | -0.13 | 0.6226 | -0.003 | |
| 0.0800 | 0.0900 | 6,678 | 41.1K | 46.1% | 0.37 | 1.0192 | -0.005 | 4 | 0.1800 | 0.2500 | 403 | 8,944 | 40.4% | -0.64 | 1.0321 | -0.005 |
| 0.0300 | 0.0400 | 1,426 | 5,941 | 66.5% | 0.11 | 0.4118 | -0.003 | 4.5 | 0.6500 | 0.7300 | 25 | 1,727 | 70.9% | -0.89 | 0.4182 | -0.003 |
| 0.0100 | 0.0200 | 2,769 | 22.9K | 78.6% | 0.05 | 0.1852 | -0.002 | 5 | 1.10 | 1.20 | 31 | 4,181 | -0.95 | 0.1979 | -0.002 | |
| 0 | 0.0300 | 2,211 | 100.2% | 0.03 | 0.1061 | -0.002 | 5.5 | 1.32 | 2.49 | 79 | 226.0% | -0.97 | 0.1308 | -0.001 | ||
दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatility पेज →इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।
callsputs