NIO цепочка опционов NIO Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.0% (3.00–3.82) · ATM IV 49.5% · P/C открытого интереса 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.25 | 1.78 | 101 | 166.1% | 0.96 | 0.0783 | -0.002 | 2 | 0 | 0.0400 | 122 | 113.4% | -0.05 | 0.0785 | -0.002 | ||
| 0.7700 | 1.29 | 117.7% | 0.93 | 0.1726 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.1200 | 98.4% | -0.08 | 0.1733 | -0.002 | ||||
| 0.4100 | 0.5000 | 2 | 4,180 | 39.4% | 0.83 | 0.4818 | -0.002 | 3 | 0.0400 | 0.0600 | 109 | 17.9K | 51.1% | -0.17 | 0.4858 | -0.002 |
| 0.1500 | 0.1800 | 36 | 48.0% | 0.48 | 0.7799 | -0.003 | 3.5 | 0.2400 | 0.2500 | 25 | 50.9% | -0.53 | 0.7927 | -0.003 | ||
| 0.0500 | 0.0600 | 218 | 59.8K | 54.4% | 0.19 | 0.4994 | -0.002 | 4 | 0.5800 | 0.6400 | 126 | 36.2K | 48.4% | -0.82 | 0.5206 | -0.002 |
| 0 | 0.0300 | 56.7% | 0.08 | 0.2444 | -0.001 | 4.5 | 0.9200 | 1.44 | 99.6% | -0.93 | 0.2676 | -0.001 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 81 | 31.9K | 73.0% | 0.05 | 0.1421 | -0.001 | 5 | 1.57 | 1.61 | 311 | 12.2K | 74.0% | -0.97 | 0.1648 | -0.001 |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.