NIO chaîne d'options NIO Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±8.1% (3.16–3.72) · ATM IV 50.5% · P/C open interest 0.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.9700 | 1.56 | 28 | 0.98 | 0.0568 | -0.002 | 2 | 0 | 0.0500 | 180.4% | -0.02 | 0.0569 | -0.002 | ||||
| 0.6700 | 1.42 | 36 | 187.1% | 0.96 | 0.1350 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 26 | 95.4% | -0.04 | 0.1355 | -0.002 | ||
| 0.2800 | 0.5200 | 8 | 320 | 0.91 | 0.4520 | -0.002 | 3 | 0.0100 | 0.0200 | 54 | 593 | 52.8% | -0.09 | 0.4554 | -0.002 | |
| 0.1000 | 0.1100 | 1,115 | 2,621 | 50.2% | 0.44 | 1.1740 | -0.005 | 3.5 | 0.1600 | 0.1900 | 230 | 3,007 | 50.9% | -0.56 | 1.1861 | -0.005 |
| 0.0100 | 0.0200 | 475 | 6,779 | 55.9% | 0.10 | 0.4466 | -0.002 | 4 | 0.5100 | 0.7500 | 718 | 85.8% | -0.91 | 0.4591 | -0.002 | |
| 0 | 0.0300 | 9 | 3,647 | 86.0% | 0.05 | 0.1810 | -0.002 | 4.5 | 1.02 | 1.19 | 77 | 105.2% | -0.96 | 0.1824 | -0.002 | |
| 0 | 0.0100 | 500 | 92.2% | 0.03 | 0.1015 | -0.001 | 5 | 1.43 | 1.84 | 1 | 156.4% | -0.98 | 0.0993 | -0.001 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 30, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.