MP cadeia de opções MP Materials Corp.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±60.7% (21.16–86.56) · IV ATM 66.3% · P/C open interest 1.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 27.80 | 29.30 | 7 | 534 | 58.7% | 0.90 | 0.0045 | -0.003 | 30 | 2.78 | 3.30 | 2 | 895 | 64.1% | -0.11 | 0.0047 | -0.007 |
| 25.00 | 27.35 | 1 | 206 | 64.5% | 0.86 | 0.0057 | -0.005 | 35 | 4.40 | 5.20 | 2,473 | 64.6% | -0.15 | 0.0060 | -0.009 | |
| 21.60 | 24.10 | 1 | 634 | 61.0% | 0.81 | 0.0067 | -0.008 | 40 | 6.50 | 7.20 | 566 | 64.6% | -0.20 | 0.0072 | -0.011 | |
| 20.00 | 21.75 | 345 | 63.5% | 0.77 | 0.0076 | -0.010 | 45 | 8.80 | 9.50 | 703 | 64.2% | -0.25 | 0.0081 | -0.012 | ||
| 18.65 | 19.45 | 2 | 2,179 | 65.0% | 0.73 | 0.0082 | -0.011 | 50 | 11.85 | 13.45 | 13 | 10.9K | 68.0% | -0.30 | 0.0089 | -0.013 |
| 16.90 | 17.70 | 2 | 1,017 | 65.5% | 0.68 | 0.0086 | -0.012 | 55 | 14.90 | 15.90 | 11 | 586 | 67.1% | -0.34 | 0.0095 | -0.014 |
| 15.30 | 16.00 | 44 | 1,482 | 65.6% | 0.64 | 0.0090 | -0.013 | 60 | 17.90 | 19.20 | 1 | 1,037 | 66.9% | -0.39 | 0.0100 | -0.015 |
| 13.80 | 14.60 | 19 | 585 | 65.7% | 0.60 | 0.0092 | -0.014 | 65 | 20.75 | 23.15 | 148 | 67.0% | -0.43 | 0.0103 | -0.015 | |
| 12.60 | 13.40 | 4 | 1,119 | 66.1% | 0.57 | 0.0093 | -0.015 | 70 | 24.30 | 26.50 | 122 | 66.6% | -0.47 | 0.0106 | -0.015 | |
| 11.35 | 12.50 | 10.2K | 66.5% | 0.54 | 0.0093 | -0.015 | 75 | 28.65 | 29.95 | 11.1K | 67.3% | -0.51 | 0.0108 | -0.015 | ||
| 10.70 | 11.40 | 21 | 368 | 67.1% | 0.51 | 0.0093 | -0.015 | 80 | 32.75 | 34.65 | 642 | 69.6% | -0.54 | 0.0110 | -0.015 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.