MP cadeia de opções MP Materials Corp.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±49.7% (19.60–58.40) · IV ATM 56.4% · P/C open interest 1.55
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 20.00 | 22.60 | 3 | 113 | 55.4% | 0.93 | 0.0055 | -0.001 | 20 | 0.5600 | 1.27 | 230 | 54.5% | -0.07 | 0.0057 | -0.004 | |
| 17.30 | 21.70 | 1 | 55.8% | 0.91 | 0.0070 | -0.002 | 22.5 | 1.19 | 1.87 | 1 | 55.9% | -0.10 | 0.0074 | -0.005 | ||
| 16.90 | 18.90 | 71 | 56.8% | 0.87 | 0.0086 | -0.004 | 25 | 1.89 | 2.42 | 2 | 1,304 | 55.3% | -0.14 | 0.0090 | -0.006 | |
| 14.35 | 16.30 | 47 | 611 | 59.9% | 0.80 | 0.0111 | -0.006 | 30 | 4.10 | 4.85 | 6 | 3,524 | 59.9% | -0.21 | 0.0118 | -0.008 |
| 11.60 | 13.60 | 226 | 57.8% | 0.73 | 0.0129 | -0.008 | 35 | 6.40 | 7.90 | 21 | 7,622 | 61.9% | -0.29 | 0.0140 | -0.009 | |
| 10.30 | 11.30 | 11 | 725 | 59.3% | 0.66 | 0.0141 | -0.009 | 40 | 7.40 | 9.80 | 4 | 591 | 53.5% | -0.37 | 0.0156 | -0.011 |
| 7.80 | 9.65 | 2 | 329 | 57.0% | 0.59 | 0.0148 | -0.010 | 45 | 12.55 | 13.60 | 1 | 1,453 | 61.4% | -0.44 | 0.0167 | -0.011 |
| 7.70 | 8.15 | 4 | 1,771 | 60.5% | 0.53 | 0.0150 | -0.011 | 50 | 15.25 | 16.65 | 11.0K | 57.8% | -0.51 | 0.0173 | -0.011 | |
| 6.40 | 7.20 | 3 | 1,244 | 60.8% | 0.48 | 0.0149 | -0.011 | 55 | 18.90 | 21.40 | 672 | 60.5% | -0.57 | 0.0177 | -0.011 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.