MP chuỗi quyền chọn MP Materials Corp.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±30.1% (27.27–50.73) · ATM IV 58.4% · Open interest P/C 1.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.75 | 21.65 | 4 | 70.3% | 0.98 | 0.0037 | 0.000 | 20 | 0 | 0.2000 | 502 | 55.4% | -0.02 | 0.0038 | -0.003 | ||
| 16.30 | 19.35 | 77.9% | 0.96 | 0.0063 | -0.002 | 22.5 | 0.1200 | 0.4100 | 56.5% | -0.04 | 0.0064 | -0.004 | ||||
| 14.55 | 15.85 | 31 | 35 | 62.3% | 0.93 | 0.0098 | -0.004 | 25 | 0.2400 | 0.6700 | 110 | 54.1% | -0.07 | 0.0099 | -0.006 | |
| 10.10 | 12.10 | 61 | 56.7% | 0.83 | 0.0177 | -0.010 | 30 | 1.36 | 1.86 | 228 | 267 | 57.5% | -0.17 | 0.0181 | -0.012 | |
| 7.75 | 9.45 | 89 | 64.2% | 0.70 | 0.0238 | -0.016 | 35 | 3.05 | 3.55 | 309 | 4,862 | 56.3% | -0.30 | 0.0244 | -0.017 | |
| 5.60 | 5.90 | 38 | 280 | 58.9% | 0.57 | 0.0265 | -0.018 | 40 | 5.80 | 6.15 | 6 | 5,429 | 57.8% | -0.44 | 0.0274 | -0.019 |
| 3.80 | 4.30 | 73 | 1,069 | 59.5% | 0.45 | 0.0264 | -0.019 | 45 | 8.70 | 9.55 | 6 | 1,793 | 57.2% | -0.56 | 0.0276 | -0.019 |
| 2.81 | 3.15 | 5 | 675 | 61.5% | 0.35 | 0.0243 | -0.018 | 50 | 12.65 | 13.35 | 19 | 2,995 | 58.6% | -0.67 | 0.0260 | -0.018 |
| 2.03 | 2.33 | 34 | 1,523 | 62.8% | 0.27 | 0.0213 | -0.017 | 55 | 16.55 | 17.60 | 2 | 1,856 | 57.6% | -0.76 | 0.0233 | -0.016 |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.