MP catena di opzioni MP Materials Corp.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±38.3% (34.07–76.32) · ATM IV 66.6% · P/C open interest 1.00
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 24.30 | 28.25 | 22 | 67.5% | 0.94 | 0.0045 | -0.002 | 30 | 0.0200 | 1.00 | 1 | 55 | 57.1% | -0.06 | 0.0046 | -0.007 | |
| 20.25 | 23.80 | 73 | 62.9% | 0.89 | 0.0073 | -0.007 | 35 | 0.8000 | 1.99 | 11 | 1,055 | 59.9% | -0.11 | 0.0074 | -0.011 | |
| 17.80 | 20.65 | 7 | 89 | 70.5% | 0.83 | 0.0099 | -0.013 | 40 | 2.25 | 3.30 | 11 | 1,173 | 61.5% | -0.17 | 0.0101 | -0.016 |
| 13.70 | 17.45 | 2 | 225 | 65.0% | 0.76 | 0.0120 | -0.018 | 45 | 4.10 | 5.10 | 1,452 | 62.2% | -0.25 | 0.0123 | -0.020 | |
| 12.20 | 13.95 | 3 | 238 | 66.0% | 0.68 | 0.0135 | -0.021 | 50 | 6.00 | 7.75 | 14 | 2,437 | 62.5% | -0.32 | 0.0138 | -0.023 |
| 9.70 | 12.45 | 32 | 264 | 67.4% | 0.61 | 0.0143 | -0.024 | 55 | 9.70 | 10.40 | 1,569 | 65.8% | -0.40 | 0.0148 | -0.025 | |
| 8.40 | 9.80 | 1 | 567 | 66.7% | 0.54 | 0.0146 | -0.025 | 60 | 11.35 | 14.45 | 611 | 64.5% | -0.47 | 0.0152 | -0.026 | |
| 7.20 | 9.25 | 1 | 499 | 71.0% | 0.48 | 0.0146 | -0.026 | 65 | 14.80 | 18.40 | 197 | 66.5% | -0.53 | 0.0153 | -0.026 | |
| 5.75 | 6.95 | 571 | 67.4% | 0.42 | 0.0142 | -0.026 | 70 | 19.80 | 20.75 | 1,090 | 66.6% | -0.59 | 0.0150 | -0.025 | ||
| 4.75 | 6.55 | 1 | 5,988 | 69.8% | 0.37 | 0.0136 | -0.025 | 75 | 22.80 | 26.45 | 51 | 69.6% | -0.64 | 0.0146 | -0.024 | |
| 4.30 | 5.10 | 11 | 250 | 69.6% | 0.33 | 0.0129 | -0.025 | 80 | 26.95 | 30.45 | 16 | 69.7% | -0.69 | 0.0140 | -0.022 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Mar 19, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.