MP cadeia de opções MP Materials Corp.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±23.3% (29.93–48.08) · IV ATM 58.8% · P/C open interest 0.79
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.50 | 21.30 | 2,749 | 84.9% | 0.99 | 0.0026 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1400 | 3,777 | 67.8% | -0.01 | 0.0026 | -0.002 | ||
| 15.70 | 18.15 | 1,167 | 71.8% | 0.98 | 0.0043 | -0.000 | 22.5 | 0 | 0.2600 | 1,471 | 63.4% | -0.02 | 0.0044 | -0.003 | ||
| 13.65 | 15.75 | 10 | 1,147 | 71.3% | 0.96 | 0.0077 | -0.003 | 25 | 0.1000 | 0.2500 | 3,486 | 56.1% | -0.04 | 0.0078 | -0.005 | |
| 11.80 | 14.00 | 123 | 67.3% | 0.93 | 0.0120 | -0.006 | 27 | 0.2400 | 0.5000 | 6 | 1,140 | 57.0% | -0.07 | 0.0121 | -0.008 | |
| 9.90 | 11.15 | 20 | 8,185 | 66.7% | 0.87 | 0.0197 | -0.011 | 30 | 0.3400 | 0.9400 | 20 | 3,353 | 52.0% | -0.13 | 0.0199 | -0.013 |
| 8.45 | 9.40 | 25 | 83 | 63.3% | 0.81 | 0.0247 | -0.015 | 32 | 1.25 | 1.35 | 139 | 2,507 | 56.8% | -0.19 | 0.0250 | -0.017 |
| 6.50 | 7.10 | 177 | 1,331 | 59.9% | 0.71 | 0.0306 | -0.021 | 35 | 2.31 | 2.45 | 200 | 4,764 | 58.2% | -0.29 | 0.0311 | -0.021 |
| 5.15 | 6.20 | 14 | 117 | 59.7% | 0.64 | 0.0333 | -0.023 | 37 | 3.00 | 3.35 | 81 | 1,659 | 57.2% | -0.36 | 0.0338 | -0.024 |
| 4.05 | 4.35 | 297 | 3,101 | 58.8% | 0.54 | 0.0349 | -0.025 | 40 | 4.75 | 5.00 | 134 | 6,911 | 58.9% | -0.47 | 0.0357 | -0.025 |
| 3.10 | 3.65 | 255 | 3,244 | 58.0% | 0.47 | 0.0347 | -0.025 | 42 | 6.05 | 6.25 | 158 | 1,604 | 59.6% | -0.53 | 0.0355 | -0.025 |
| 2.59 | 2.74 | 53 | 1,164 | 61.0% | 0.38 | 0.0328 | -0.025 | 45 | 7.90 | 8.50 | 2,010 | 5,577 | 59.4% | -0.62 | 0.0338 | -0.025 |
| 2.05 | 2.32 | 54 | 732 | 61.2% | 0.33 | 0.0308 | -0.024 | 47 | 9.50 | 9.90 | 6 | 1,380 | 59.3% | -0.68 | 0.0320 | -0.023 |
| 1.50 | 1.76 | 234 | 6,466 | 61.9% | 0.27 | 0.0275 | -0.022 | 50 | 11.75 | 12.40 | 6 | 8,972 | 58.4% | -0.75 | 0.0289 | -0.021 |
| 1.00 | 1.14 | 41 | 3,147 | 64.3% | 0.18 | 0.0216 | -0.018 | 55 | 15.80 | 16.85 | 8 | 9,651 | 54.3% | -0.84 | 0.0234 | -0.017 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.