MP cadeia de opções MP Materials Corp.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±19.7% (31.32–46.67) · IV ATM 60.1% · P/C open interest 0.61
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.45 | 21.20 | 1 | 103.5% | 0.99 | 0.0021 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1000 | 2 | 77.7% | -0.01 | 0.0021 | -0.002 | ||
| 13.00 | 15.55 | 32 | 67.3% | 0.98 | 0.0059 | -0.002 | 25 | 0.0200 | 0.2300 | 81 | 207 | 63.2% | -0.02 | 0.0059 | -0.004 | |
| 8.80 | 10.90 | 1 | 32 | 64.6% | 0.89 | 0.0198 | -0.013 | 30 | 0.4500 | 0.6700 | 3 | 1,715 | 59.8% | -0.11 | 0.0199 | -0.014 |
| 5.85 | 6.20 | 1,080 | 1,174 | 59.8% | 0.72 | 0.0354 | -0.025 | 35 | 1.69 | 1.90 | 654 | 4,477 | 58.7% | -0.28 | 0.0357 | -0.026 |
| 3.25 | 3.65 | 113 | 776 | 60.3% | 0.52 | 0.0413 | -0.031 | 40 | 4.10 | 4.35 | 1,738 | 4,047 | 59.9% | -0.49 | 0.0419 | -0.032 |
| 1.90 | 2.05 | 118 | 1,939 | 63.0% | 0.34 | 0.0369 | -0.030 | 45 | 7.25 | 8.05 | 39 | 4,502 | 60.9% | -0.67 | 0.0377 | -0.030 |
| 1.02 | 1.16 | 1,093 | 11.6K | 64.5% | 0.22 | 0.0285 | -0.025 | 50 | 11.80 | 12.55 | 10 | 4,708 | 70.7% | -0.79 | 0.0296 | -0.024 |
| 0.6000 | 0.6800 | 199 | 6,148 | 67.1% | 0.14 | 0.0204 | -0.019 | 55 | 16.30 | 17.20 | 7 | 4,860 | 77.0% | -0.88 | 0.0219 | -0.018 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.