MMM cadeia de opções 3M Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±8.2% (151.55–178.45) · IV ATM 32.7% · P/C open interest 0.18
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 67.70 | 71.65 | 0.99 | 0.0004 | -0.009 | 95 | 0 | 2.13 | 113.0% | -0.01 | 0.0005 | -0.011 | |||||
| 62.70 | 66.70 | 1 | 0.99 | 0.0006 | -0.010 | 100 | 0 | 1.80 | 100.3% | -0.01 | 0.0007 | -0.012 | ||||
| 57.75 | 61.60 | 0.99 | 0.0007 | -0.010 | 105 | 0 | 2.13 | 95.4% | -0.01 | 0.0008 | -0.013 | |||||
| 52.75 | 56.65 | 8 | 0.99 | 0.0009 | -0.011 | 110 | 0 | 2.14 | 1 | 87.3% | -0.01 | 0.0011 | -0.014 | |||
| 47.80 | 51.70 | 0.99 | 0.0011 | -0.013 | 115 | 0 | 2.16 | 79.5% | -0.02 | 0.0014 | -0.015 | |||||
| 42.80 | 46.75 | 0.99 | 0.0015 | -0.014 | 120 | 0 | 2.18 | 1 | 72.0% | -0.02 | 0.0018 | -0.017 | ||||
| 38.35 | 41.25 | 5 | 0.98 | 0.0020 | -0.016 | 125 | 0.0300 | 0.9300 | 1 | 53.8% | -0.02 | 0.0024 | -0.019 | |||
| 33.45 | 36.15 | 2 | 9 | 0.98 | 0.0029 | -0.018 | 130 | 0.1300 | 0.3200 | 2 | 104 | 41.1% | -0.03 | 0.0033 | -0.021 | |
| 28.90 | 31.50 | 1 | 0.96 | 0.0042 | -0.022 | 135 | 0.0600 | 0.5600 | 5 | 141 | 37.6% | -0.04 | 0.0047 | -0.025 | ||
| 24.20 | 26.75 | 7 | 32.5% | 0.95 | 0.0064 | -0.030 | 140 | 0.4800 | 0.6200 | 2 | 178 | 36.1% | -0.07 | 0.0070 | -0.033 | |
| 19.55 | 21.95 | 1 | 31.3% | 0.91 | 0.0100 | -0.044 | 145 | 0.8900 | 1.36 | 6 | 162 | 36.4% | -0.11 | 0.0106 | -0.046 | |
| 15.30 | 17.70 | 104 | 32.4% | 0.84 | 0.0145 | -0.064 | 150 | 1.72 | 1.87 | 83 | 910 | 34.8% | -0.18 | 0.0149 | -0.065 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 152.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 11.40 | 13.15 | 45 | 30.1% | 0.75 | 0.0190 | -0.081 | 155 | 2.69 | 3.00 | 7 | 350 | 34.3% | -0.27 | 0.0190 | -0.082 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 157.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 8.80 | 9.65 | 3 | 416 | 32.1% | 0.64 | 0.0226 | -0.093 | 160 | 4.50 | 4.95 | 102 | 679 | 34.0% | -0.37 | 0.0224 | -0.092 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 162.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 6.00 | 6.65 | 10 | 990 | 31.2% | 0.52 | 0.0245 | -0.097 | 165 | 6.50 | 7.75 | 44 | 605 | 34.2% | -0.49 | 0.0241 | -0.095 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 167.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 4.00 | 4.65 | 122 | 558 | 31.8% | 0.40 | 0.0240 | -0.093 | 170 | 9.20 | 10.65 | 32 | 350 | 33.6% | -0.61 | 0.0235 | -0.091 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 172.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.60 | 2.97 | 2,158 | 10.2K | 31.7% | 0.29 | 0.0214 | -0.081 | 175 | 12.60 | 14.35 | 1 | 29 | 34.3% | -0.71 | 0.0209 | -0.080 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 177.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.52 | 2.02 | 229 | 811 | 32.2% | 0.20 | 0.0175 | -0.066 | 180 | 15.85 | 18.50 | 156 | 33.1% | -0.80 | 0.0172 | -0.065 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 182.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.8900 | 1.44 | 3 | 5,696 | 33.1% | 0.13 | 0.0134 | -0.050 | 185 | 20.90 | 22.70 | 34 | 36.2% | -0.87 | 0.0130 | -0.049 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 187.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.4400 | 0.8700 | 5 | 444 | 32.8% | 0.09 | 0.0096 | -0.036 | 190 | 24.85 | 27.45 | 10 | 35.4% | -0.92 | 0.0094 | -0.036 | |
| 0.1700 | 0.7500 | 354 | 34.4% | 0.06 | 0.0069 | -0.028 | 195 | 29.75 | 32.50 | 39.8% | -0.94 | 0.0067 | -0.027 | |||
| 0.1500 | 0.7000 | 22 | 457 | 35.8% | 0.04 | 0.0052 | -0.024 | 200 | 34.55 | 37.35 | 42.1% | -0.96 | 0.0051 | -0.023 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 205 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 2.00 | 54 | 53.9% | 0.03 | 0.0035 | -0.021 | 210 | 43.60 | 47.55 | 43.6% | -0.97 | 0.0035 | -0.021 | |||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 215 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 2.15 | 17 | 62.4% | 0.03 | 0.0026 | -0.019 | 220 | 53.70 | 57.50 | 51.5% | -0.98 | 0.0028 | -0.022 | |||
| 0 | 2.14 | 15 | 69.3% | 0.02 | 0.0020 | -0.018 | 230 | 63.70 | 67.50 | 58.5% | -0.98 | 0.0023 | -0.022 | |||
| 0 | 2.13 | 75.8% | 0.02 | 0.0016 | -0.017 | 240 | 73.70 | 77.50 | 65.1% | -0.99 | 0.0018 | -0.020 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.