MCD цепочка опционов McDonald's Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±6.1% (242.04–273.64) · ATM IV 20.4% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 67.10 | 70.95 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 190 | 0 | 1.05 | 46.5% | -0.01 | 0.0005 | -0.005 | |||||
| 62.10 | 65.95 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 195 | 0 | 2.13 | 49.7% | -0.01 | 0.0006 | -0.005 | |||||
| 57.15 | 61.00 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 200 | 0 | 2.14 | 46.1% | -0.01 | 0.0008 | -0.006 | |||||
| 52.20 | 56.10 | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 205 | 0 | 2.15 | 42.6% | -0.01 | 0.0010 | -0.007 | |||||
| 47.25 | 51.10 | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 210 | 0 | 2.17 | 39.2% | -0.01 | 0.0014 | -0.008 | |||||
| 42.35 | 46.30 | 0.98 | 0.0019 | 0.000 | 215 | 0 | 2.21 | 35.9% | -0.02 | 0.0019 | -0.011 | |||||
| 37.50 | 40.45 | 0.97 | 0.0028 | 0.000 | 220 | 0 | 2.28 | 32.7% | -0.03 | 0.0028 | -0.014 | |||||
| 32.65 | 35.35 | 0.96 | 0.0041 | 0.000 | 225 | 0 | 2.39 | 29.6% | -0.04 | 0.0042 | -0.019 | |||||
| 27.95 | 30.70 | 0.93 | 0.0060 | -0.009 | 230 | 0 | 2.57 | 26.6% | -0.07 | 0.0061 | -0.027 | |||||
| 23.40 | 26.20 | 16.0% | 0.90 | 0.0085 | -0.021 | 235 | 0 | 2.89 | 23.9% | -0.10 | 0.0087 | -0.037 | ||||
| 19.05 | 22.10 | 18.3% | 0.85 | 0.0115 | -0.035 | 240 | 1.23 | 3.70 | 1 | 24.6% | -0.15 | 0.0117 | -0.048 | |||
| 15.30 | 18.05 | 1 | 19.2% | 0.78 | 0.0146 | -0.049 | 245 | 0.8900 | 3.55 | 1 | 19.6% | -0.22 | 0.0150 | -0.059 | ||
| 11.75 | 14.60 | 19.7% | 0.70 | 0.0174 | -0.061 | 250 | 2.44 | 5.70 | 1 | 21.0% | -0.31 | 0.0180 | -0.069 | |||
| 9.15 | 10.45 | 15 | 19.1% | 0.61 | 0.0194 | -0.070 | 255 | 5.25 | 7.25 | 2 | 21.8% | -0.40 | 0.0202 | -0.075 | ||
| 6.80 | 8.00 | 13 | 19.8% | 0.51 | 0.0202 | -0.074 | 260 | 7.00 | 9.80 | 21.1% | -0.51 | 0.0213 | -0.078 | |||
| 3.80 | 7.10 | 20.2% | 0.41 | 0.0198 | -0.073 | 265 | 9.85 | 12.90 | 21.2% | -0.61 | 0.0211 | -0.075 | ||||
| 3.25 | 4.10 | 2 | 19.9% | 0.32 | 0.0181 | -0.068 | 270 | 13.45 | 16.70 | 22.1% | -0.71 | 0.0198 | -0.068 | |||
| 0.6000 | 4.55 | 20.3% | 0.24 | 0.0157 | -0.060 | 275 | 17.50 | 20.60 | 22.7% | -0.80 | 0.0176 | -0.058 | ||||
| 1.28 | 2.07 | 3 | 20.3% | 0.18 | 0.0129 | -0.050 | 280 | 22.05 | 24.85 | 23.9% | -0.87 | 0.0147 | -0.045 | |||
| 0 | 3.20 | 23.0% | 0.13 | 0.0103 | -0.041 | 285 | 26.75 | 29.45 | 25.5% | -0.93 | 0.0139 | -0.030 | ||||
| 0 | 2.84 | 24.9% | 0.09 | 0.0079 | -0.033 | 290 | 31.65 | 34.30 | 27.8% | -0.97 | 0.0096 | -0.059 | ||||
| 0 | 1.31 | 22.7% | 0.06 | 0.0060 | -0.026 | 295 | 36.20 | 39.30 | 29.2% | -1.00 | 0.0026 | -0.123 | ||||
| 0 | 2.46 | 1 | 29.0% | 0.05 | 0.0045 | -0.020 | 300 | 41.50 | 44.30 | 32.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.160 | |||
| 0 | 2.37 | 31.1% | 0.03 | 0.0034 | -0.016 | 305 | 46.50 | 49.30 | 35.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.172 | ||||
| 0 | 2.30 | 33.1% | 0.03 | 0.0026 | -0.013 | 310 | 51.40 | 54.30 | 37.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.175 | ||||
| 0 | 2.25 | 35.2% | 0.02 | 0.0020 | -0.011 | 315 | 56.50 | 59.30 | 40.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.176 | ||||
| 0 | 2.21 | 37.1% | 0.02 | 0.0016 | -0.009 | 320 | 61.50 | 64.30 | 42.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.176 | ||||
| 0 | 2.19 | 39.1% | 0.01 | 0.0014 | -0.008 | 325 | 66.10 | 69.30 | 43.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.176 | ||||
| 0 | 2.17 | 41.1% | 0.01 | 0.0011 | -0.008 | 330 | 71.40 | 74.30 | 46.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.176 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.