MARA chaîne d'options Marathon Digital Holdings, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±22.1% (5.77–9.05) · ATM IV 92.9% · P/C open interest 0.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.40 | 3.45 | 13 | 118.0% | 0.97 | 0.0247 | -0.002 | 4 | 0.0200 | 0.0300 | 3 | 77 | 114.8% | -0.03 | 0.0248 | -0.003 | |
| 2.46 | 2.50 | 1 | 44 | 101.2% | 0.92 | 0.0644 | -0.005 | 5 | 0.0800 | 0.0900 | 30 | 656 | 102.8% | -0.08 | 0.0646 | -0.005 |
| 2.03 | 2.07 | 98.6% | 0.87 | 0.0938 | -0.007 | 5.5 | 0.1500 | 0.1600 | 25 | 100.2% | -0.13 | 0.0941 | -0.007 | |||
| 1.64 | 1.68 | 4 | 75 | 97.0% | 0.81 | 0.1268 | -0.009 | 6 | 0.2600 | 0.2700 | 192 | 1,487 | 98.5% | -0.19 | 0.1273 | -0.009 |
| 1.29 | 1.33 | 10 | 94.2% | 0.73 | 0.1588 | -0.011 | 6.5 | 0.4100 | 0.4200 | 494 | 96.3% | -0.27 | 0.1595 | -0.011 | ||
| 1.00 | 1.03 | 292 | 764 | 93.9% | 0.64 | 0.1836 | -0.012 | 7 | 0.6100 | 0.6300 | 1,048 | 5,197 | 95.3% | -0.37 | 0.1846 | -0.012 |
| 0.7500 | 0.7900 | 525 | 91.8% | 0.54 | 0.1967 | -0.013 | 7.5 | 0.8600 | 0.8800 | 941 | 93.9% | -0.46 | 0.1981 | -0.013 | ||
| 0.5600 | 0.5800 | 1,178 | 2,293 | 91.9% | 0.44 | 0.1966 | -0.012 | 8 | 1.16 | 1.19 | 1,263 | 7,408 | 93.5% | -0.56 | 0.1984 | -0.012 |
| 0.4100 | 0.4300 | 683 | 91.7% | 0.36 | 0.1856 | -0.012 | 8.5 | 1.51 | 1.54 | 148 | 93.4% | -0.65 | 0.1877 | -0.012 | ||
| 0.2900 | 0.3100 | 1,252 | 3,164 | 90.9% | 0.29 | 0.1675 | -0.011 | 9 | 1.89 | 1.92 | 158 | 10.9K | 92.8% | -0.72 | 0.1701 | -0.011 |
| 0.2100 | 0.2300 | 143 | 91.6% | 0.23 | 0.1466 | -0.009 | 9.5 | 2.31 | 2.34 | 28 | 93.7% | -0.78 | 0.1495 | -0.009 | ||
| 0.1600 | 0.1700 | 1,398 | 8,797 | 93.0% | 0.18 | 0.1256 | -0.008 | 10 | 2.75 | 2.78 | 151 | 6,600 | 94.5% | -0.83 | 0.1288 | -0.008 |
| 0.1200 | 0.1300 | 112 | 94.5% | 0.14 | 0.1064 | -0.007 | 10.5 | 3.20 | 3.25 | 20 | 96.1% | -0.87 | 0.1099 | -0.007 | ||
| 0.0900 | 0.1000 | 445 | 7,578 | 96.0% | 0.11 | 0.0896 | -0.006 | 11 | 3.65 | 3.75 | 82 | 8,381 | 91.9% | -0.89 | 0.0933 | -0.006 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.