MARA chaîne d'options Marathon Digital Holdings, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±23.0% (5.49–8.76) · ATM IV 94.7% · P/C open interest 0.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.40 | 3.45 | 13 | 120.7% | 0.97 | 0.0247 | -0.002 | 4 | 0.0200 | 0.0300 | 3 | 74 | 114.7% | -0.03 | 0.0247 | -0.003 | |
| 2.46 | 2.50 | 1 | 45 | 102.3% | 0.92 | 0.0645 | -0.005 | 5 | 0.0800 | 0.0900 | 30 | 682 | 102.8% | -0.08 | 0.0647 | -0.005 |
| 2.03 | 2.07 | 99.3% | 0.87 | 0.0939 | -0.007 | 5.5 | 0.1500 | 0.1600 | 25 | 25 | 100.0% | -0.13 | 0.0942 | -0.007 | ||
| 1.64 | 1.68 | 4 | 77 | 97.5% | 0.81 | 0.1270 | -0.009 | 6 | 0.2600 | 0.2700 | 192 | 1,575 | 98.3% | -0.19 | 0.1275 | -0.009 |
| 1.29 | 1.33 | 10 | 8 | 95.3% | 0.73 | 0.1590 | -0.011 | 6.5 | 0.4100 | 0.4200 | 494 | 449 | 96.2% | -0.27 | 0.1597 | -0.011 |
| 1.00 | 1.03 | 292 | 847 | 94.2% | 0.63 | 0.1838 | -0.012 | 7 | 0.6100 | 0.6300 | 1,048 | 5,495 | 95.2% | -0.37 | 0.1847 | -0.012 |
| 0.7500 | 0.7900 | 525 | 332 | 93.2% | 0.54 | 0.1967 | -0.013 | 7.5 | 0.8600 | 0.8800 | 941 | 616 | 93.7% | -0.46 | 0.1979 | -0.013 |
| 0.5600 | 0.5800 | 1,178 | 2,580 | 92.1% | 0.44 | 0.1964 | -0.012 | 8 | 1.16 | 1.19 | 1,263 | 7,508 | 93.3% | -0.56 | 0.1980 | -0.012 |
| 0.4100 | 0.4300 | 683 | 367 | 91.9% | 0.36 | 0.1852 | -0.012 | 8.5 | 1.51 | 1.54 | 148 | 127 | 93.2% | -0.65 | 0.1871 | -0.012 |
| 0.2900 | 0.3100 | 1,252 | 3,504 | 91.0% | 0.29 | 0.1671 | -0.011 | 9 | 1.89 | 1.92 | 158 | 10.9K | 92.5% | -0.72 | 0.1694 | -0.011 |
| 0.2100 | 0.2300 | 143 | 114 | 91.7% | 0.23 | 0.1462 | -0.010 | 9.5 | 2.31 | 2.34 | 28 | 26 | 93.4% | -0.78 | 0.1489 | -0.009 |
| 0.1600 | 0.1700 | 1,398 | 9,205 | 93.1% | 0.18 | 0.1254 | -0.008 | 10 | 2.75 | 2.78 | 151 | 6,493 | 94.1% | -0.83 | 0.1284 | -0.008 |
| 0.1200 | 0.1300 | 112 | 103 | 94.7% | 0.14 | 0.1063 | -0.007 | 10.5 | 3.20 | 3.25 | 20 | 20 | 95.7% | -0.86 | 0.1095 | -0.007 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.