MARA chaîne d'options Marathon Digital Holdings, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±70.7% (3.43–19.98) · ATM IV 88.2% · P/C open interest 0.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.00 | 6.75 | 73 | 95.9% | 0.84 | 0.0208 | -0.003 | 7 | 1.31 | 1.59 | 11 | 1,473 | 91.9% | -0.15 | 0.0206 | -0.003 | |
| 4.55 | 5.15 | 82 | 89.1% | 0.73 | 0.0292 | -0.004 | 10 | 2.71 | 3.15 | 475 | 89.1% | -0.25 | 0.0299 | -0.004 | ||
| 3.80 | 4.50 | 400 | 3,981 | 88.6% | 0.67 | 0.0329 | -0.004 | 12 | 3.85 | 4.40 | 162 | 87.8% | -0.32 | 0.0342 | -0.004 | |
| 3.05 | 3.55 | 652 | 87.5% | 0.58 | 0.0357 | -0.005 | 15 | 5.90 | 6.50 | 75 | 87.2% | -0.42 | 0.0382 | -0.005 | ||
| 2.47 | 3.20 | 314 | 86.7% | 0.52 | 0.0364 | -0.005 | 17 | 7.40 | 8.05 | 53 | 87.3% | -0.47 | 0.0397 | -0.005 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 15, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.