LI цепочка опционов Li Auto Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±6.0% (11.16–12.60) · ATM IV 45.0% · P/C открытого интереса 11.37
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.15 | 7.60 | 400.9% | 0.99 | 0.0050 | -0.002 | 6 | 0 | 0.6400 | 367.4% | -0.01 | 0.0050 | -0.003 | ||||
| 4.70 | 6.20 | 1 | 4 | 349.2% | 0.99 | 0.0089 | -0.003 | 7 | 0 | 0.5000 | 278.2% | -0.01 | 0.0089 | -0.003 | ||
| 4.25 | 4.90 | 2 | 3 | 202.3% | 0.99 | 0.0120 | -0.003 | 7.5 | 0 | 0.6500 | 271.8% | -0.01 | 0.0120 | -0.004 | ||
| 3.25 | 5.45 | 1 | 260.0% | 0.99 | 0.0163 | -0.003 | 8 | 0 | 0.5000 | 223.0% | -0.01 | 0.0163 | -0.004 | |||
| 2.73 | 5.10 | 246.1% | 0.98 | 0.0225 | -0.004 | 8.5 | 0 | 0.6500 | 1 | 216.4% | -0.02 | 0.0225 | -0.004 | |||
| 2.23 | 4.15 | 168.2% | 0.98 | 0.0319 | -0.004 | 9 | 0 | 0.5100 | 7 | 174.4% | -0.02 | 0.0320 | -0.005 | |||
| 2.17 | 3.10 | 6 | 1 | 131.9% | 0.97 | 0.0470 | -0.005 | 9.5 | 0 | 0.0500 | 99 | 84.1% | -0.03 | 0.0471 | -0.005 | |
| 1.69 | 2.37 | 2 | 3 | 83.0% | 0.96 | 0.0726 | -0.006 | 10 | 0 | 0.1000 | 15.1K | 76.9% | -0.05 | 0.0729 | -0.006 | |
| 0.6700 | 2.75 | 1 | 103.6% | 0.93 | 0.1235 | -0.007 | 10.5 | 0 | 0.2400 | 52 | 67 | 78.4% | -0.07 | 0.1241 | -0.007 | |
| 0.8900 | 1.39 | 6 | 48 | 69.0% | 0.86 | 0.2307 | -0.011 | 11 | 0.0100 | 0.3900 | 2 | 24 | 73.0% | -0.14 | 0.2322 | -0.011 |
| 0.4000 | 0.9100 | 24 | 129 | 48.8% | 0.71 | 0.3683 | -0.016 | 11.5 | 0.0100 | 0.2600 | 87 | 41 | 40.4% | -0.29 | 0.3711 | -0.016 |
| 0.3000 | 0.4100 | 289 | 215 | 47.0% | 0.50 | 0.4401 | -0.018 | 12 | 0.1300 | 0.5900 | 450 | 43.0% | -0.50 | 0.4438 | -0.018 | |
| 0.0200 | 0.2000 | 40 | 285 | 37.8% | 0.30 | 0.3806 | -0.016 | 12.5 | 0.3300 | 0.9300 | 22 | 34.7% | -0.71 | 0.3839 | -0.016 | |
| 0.0100 | 0.1100 | 33 | 73 | 44.5% | 0.15 | 0.2540 | -0.011 | 13 | 0.8000 | 2.00 | 1 | 93.8% | -0.85 | 0.2582 | -0.011 | |
| 0.0100 | 0.0500 | 10 | 41 | 46.7% | 0.09 | 0.1530 | -0.008 | 13.5 | 0.6700 | 2.61 | 67.2% | -0.92 | 0.1579 | -0.008 | ||
| 0 | 0.1200 | 12 | 409 | 69.8% | 0.06 | 0.0979 | -0.006 | 14 | 1.80 | 3.10 | 24 | 135.5% | -0.95 | 0.1025 | -0.006 | |
| 0 | 0.6700 | 75 | 138.0% | 0.04 | 0.0677 | -0.005 | 14.5 | 2.07 | 4.15 | 174.6% | -0.97 | 0.0719 | -0.005 | |||
| 0 | 0.6900 | 48 | 153.2% | 0.03 | 0.0498 | -0.004 | 15 | 2.75 | 4.60 | 198.8% | -0.98 | 0.0544 | -0.004 | |||
| 0 | 0.1000 | 45 | 97.4% | 0.03 | 0.0383 | -0.004 | 15.5 | 3.05 | 5.10 | 197.5% | -0.98 | 0.0421 | -0.004 | |||
| 0 | 0.6600 | 15 | 175.0% | 0.02 | 0.0304 | -0.004 | 16 | 3.55 | 5.60 | 210.3% | -0.99 | 0.0332 | -0.003 | |||
| 0 | 0.6500 | 185.2% | 0.02 | 0.0248 | -0.003 | 16.5 | 4.05 | 6.05 | 218.3% | -0.99 | 0.0269 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.6500 | 195.8% | 0.02 | 0.0208 | -0.003 | 17 | 4.55 | 6.60 | 233.7% | -0.99 | 0.0222 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.6500 | 205.9% | 0.01 | 0.0176 | -0.003 | 17.5 | 5.15 | 7.10 | 252.8% | -0.99 | 0.0186 | -0.003 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 30, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.